cosisin氏のDD抑制の売りストラテジーの有効性検証(システムトレード)

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何の展望もなくじりじりと枯れていくように日々が過ぎてゆく……。

まるで家畜のように、ただ漫然と日々を過ごしているだけ。

 
 

 
 

それはそうと、ZOZO創業者である前澤友作氏が年末に露ソユーズ宇宙船でISSへ行くそうですね。

民間人宇宙飛行士として日本人初だそうです。

 

因みに、彼の新築は私のウサギ小屋のような賃貸マンションのすぐ近くにある。

なので休みの日などはよく目に入る……。

 

まぶしすぎる日の光が無性に腹が立つ事があるが、何だろな このモヤモヤ感。

 
 

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モヤモヤしても飯は食えないので、私は淡々とシステムトレードの検討を続けよう……。

でも、ずっと解けないパズルをやってるだけ……

シストレに何十年も費やしたのが人生の失敗原因だと思えてきた この頃……。

 
 

最近は「Protra」のキーワードで検索して私のサイトに来る人がもっとも多い。

ありがたいことです。

 
 

って、だからPVが低いんだろうが!!

 
 

2,3日に1回日記を書いてもマイナーなツールを使って、マイナーな内容を発信し続けてるからPVも増えず……。

ここ最近で増えたのはストレスと上司からの罵声と白髪とシワと夫婦喧嘩ぐらいだわ……

……結構あるね、畜生め!

2014年02月23日のcosisin氏の最後の戦略公開。

そしてこの一ヶ月後から日記更新が一切ない。

シストレの : cosisinのブログ

買いが主体で、資金が多い人(最低1000万以上)は売りストラテジーをヘッジとしてシステムに組み込んでおくと、DDが抑制される可能性が高い。

と記載されている。

目的は利益を上げることではなくて、下げ相場でのDDを抑制するためだけのストラテジーです。

私はまだ使う気全然ないですからね。もっとシストレ資金が大きくなったら、導入しようかと思っています。

スイングトレード逆張り、デイトレのストラテジーばかりバックテストをやっていたので、久しぶりに売りも作ってみる。

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cosisin氏のDD抑制の売りストラテジーの有効性検証

彼の手法はほとんどワンパターンだ。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[250]円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[75]日間平均が[100]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【ランキング条件(ヘッジ)】

  • 1) [期間高値(高値)(25)]が[期間安値(安値)(25)(+30%)]より[小さい]

【買いルール】

  • 1) [ヘッジ(順位)]が[3]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [翌日寄付]で[売り]を仕掛ける

【手仕舞いのルール】

  • 1) [翌日寄付]で手仕舞いする

【優先順設定】

  • 1) 移動平均乖離率(終値)(25) 大きい順

パッと見ても難しいところは何もないのでサクッと作ってみよう。

バックテスト

実行時間は4時間程度……だけど全銘柄でバックテストを行ってしまった。

空売りは貸借銘柄だけで良かったので、実際は2,3時間程度だろう。

因みにイザナミだと77秒。圧倒的な差を感じる……。

利益曲線は次のとおり。

うーん、微妙な結果だ……。

「下げ相場でのDDを抑制するためだけのストラテジー」と言うだけあり、2017年頃からの黒田バズーカーによる読めない上昇相場には通用しなかったようだ。

とはいえ、2005年も負けているね。

 
 

上記がcosisin氏の結果だけど、氏の結果も2005年は負けているような……。

氏のサイトには利益曲線が一切載ってないんだよなーー。

 
 

あと気になったのが氏の取引回数は私の2倍ある。間違って全銘柄でやってるなじゃないかな……?

まぁ引っ張るほどのネタじゃないな。

まとめ

「翌日寄付」の買い手法は今までも多く作ってきたけど、売りでも似たようなグラフになった。

指値を使うのが最近の主流だけど、バックテストと同じ結果を実践で得るのは難しそう。

バックテストばかりやっている間に、システムトレーダーの旨みがどんどん減っている気がするよ……。

 
 

どうでもよいけど、処理時間が表示されるように対応を考えてみるかな。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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