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池辺雪子氏の投資手法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

「FX専業トレーダー生活」のブログに次のように書いてあります・・・

システムトレードは儲からない、バックテストなど意味がない(現実とかけ離れすぎ)。

そもそも、人の「裁量」部分があるから、ゴールドマンサックスもモルガンもシティも億単位の報酬払ってディーラー雇っている。

更に、トレードのやり方を教えるってのは、少なからず「自分の裁量」によるところがあって、単にバックテストをしただけで結果なんて出ない。

 

 

おっしゃる通り!

 

でも、アベノミクスですら勝てなかった私には、これしか無いのです。

 

インターネットで「システムトレード 手法」で検索すると、FX関連が8割近くヒットする。

その中で「FXで8億円稼いだ主婦、池辺雪子さんのトレード手法」が比較的簡単そうだったので、バックテストしてみた。

池辺雪子さんの短期と長期のRSIを使った手法

池辺さんは自身が売買を行う根拠の8~9割はテクニカル分析によるとの事です。

【買いルール】

  • 短期RSI(13日)が大きく下がり長期RSI(42日)と20ポイント以上乖離した場合

【手仕舞いルール】

記載がないので、終値が次の場合に翌日の寄り付きか当日の終値で売却します(独自ルール)。

  • 10%利益で売り
  • -15%損失で売り

ソースコード

毎回ソースコードを載せているけど、基本的に変更部分はBuyCondメソッドだけなので、全てを載せる必要ってないよね・・・。

バックテスト結果

トレード数が多いです。

利率、プロフィットファクターは平凡値です。

利益曲線は次のとおりです。

11

2007年(平成19年)~2013年(平成25年)がマイナスって・・・日経平均株価そのものです。

株ではあまり役に立たない手法かもしれません。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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