テクニカルトレードは聖杯でない・・・
と前回書いたけど、結局テクニカルトレードって下記の指標のパラメータ調整だけっぽいです（[参考] カブドットコム証券）。
そりゃ、、勝てるわけないね。
| 時系列 | 非時系列 |
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順張り系、逆張り系に大別した図（[参考]カブドットコム証券）が次のとおり。
逆張りは、どこまで下がっていくか分からない恐怖があるので入念な検証が必要となります。
3日続落
ルールは簡単で、３日連続で下げた場合に買うというものです。
【買いルール】
- ２日前の終値が３日前の終値より下
- １日前の終値が２日前の終値より下
- ０日前の終値が１日前の終値より下
【決済ルール】
- 含み益が５％以上（利確）
- 仕掛けから 暦日数 で 60日 が経過 (期限切れ)
ソースコード
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require "TIlib" def BuyCond //買い条件 if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close) return end return Close <= {-1}Close && {-1}Close <= {-2}Close && {-2}Close <= {-3}Close end def SellCond //売り条件 if ! Close return end if Close >= 1.1*$buy // 10％以上の含み益（利確） return 1 elsif $set <= 0 //0以下でも売り条件（期限切れ） return 1 end $set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく end // 1000株の倍数か100株の倍数として買う株数を計算 def Num(price) num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？ if num >= 1000 num = (num/1000)*1000 elsif num >= 100 num = (num/100)*100 elsif num == 0 num = 1 end return num end if ! $wait // 同日の売買禁止フラグ //持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う if ! $hold && BuyCond if {1}Open //翌日の始値で $hold = Num({1}Open) if $hold >= 1 $buy = {1}Open //買う {1}Buy(Open, $hold) $set = 41 end elsif Close //翌日の始値がないとき $hold = Num(Close) if $hold >= 1 $buy = Close //便宜上終値で買う Buy(Close, $hold) $set = 41 end end //持っているとき、かつSellCondのとき、売る elsif $hold && SellCond if {1}Open //翌日の始値で //翌日 {1}Sell(Open, $hold) //売る else //始値なし Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る end $hold = 0 //持分を0にリセット $wait = 1 end else $wait = $wait - 1 end |
バックテスト結果
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ファイル: DayDown3.pt 株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/02における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 22238 勝ちトレード数(勝率) 13283(59.73%) 負けトレード数(負率) 8955(40.27%) 全トレード平均利率 2.01% 勝ちトレード平均利率 10.71% 負けトレード平均損率 -10.90% 勝ちトレード最大利率 935.44% 負けトレード最大損率 -79.52% 全トレード平均期間 47.08 勝ちトレード平均期間 36.79 負けトレード平均期間 62.35 ---------------------------------------- 必要資金 \120,183,500 最大ポジション(簿価) \184,759,900 最大ポジション(時価) \212,363,200 純利益 \380,133,600 勝ちトレード総利益 \1,195,812,000 負けトレード総損失 -\815,678,200 全トレード平均利益 \17,094 勝ちトレード平均利益 \90,026 負けトレード平均損失 -\91,086 勝ちトレード最大利益 \8,868,000 負けトレード最大損失 -\675,600 プロフィットファクター 1.47 最大ドローダウン(簿価) -\76,786,530 最大ドローダウン(時価) -\98,729,390 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 138 |
利益曲線は次のとおりです。
平均方向性指数（ADX）のグラフに似てる・・・かな？
2007年（平成19年）～2013年（平成25年）がマイナスなので・・・日経平均株価そのものです。
