三兵三羽崩れの期待値を検証(システムトレード)

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バックテストの重要性は10年前から分かっていましたが、最近読んで再認識させられた本が「ローソク足パターンの傾向分析」です。

ローソク足パターンの傾向分析 (現代の錬金術師シリーズ)

ローソク足パターンの傾向分析 (現代の錬金術師シリーズ)

伊本晃暉
3,080円(09/22 01:37時点)
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この本では、36種類程度のローソク足のチャートの通説を過去27年間のデータを元に解析しています。

さらに27年間を次の6種類に分類することで、中長期のトレンドを明らかにしようと試みています。

1983年~1989年 バブル期間
1990年~1992年 崩壊期間
1993年~1999年 もみあい期間
2000年~2002年 暴落期間
2003年~2006年 暴騰期間
2007年~2009年 金融危機期間

 
筆者の伊本晃暉氏は「第一回スーパーカブロボ・コンテンスト大会」で優勝しており、確率理論研究所所長を務めtoto、ロト6、ミニロト、競馬、totoGOALの確率UPに注力しています。

 

統計解析・分析は重要です。

私のやりたい事と非常に近いです、私の方が稚拙ですが・・・。

 

なお、この書籍に書かれていて全期間で効果が見られた手法が下記の6種類です。

【売りサイン】

  • 上放れ並び赤(当日終値、1日後、2日後)
  • 切り込み線
  • 首吊り線
  • 株価が5%上昇(の翌日)

【買いサイン】

  • はらみ線(陰・陽)(1日後~2日後の始値)
  • 三兵三羽崩れ

その中から、今回は「三兵三羽崩れ」のバックテストをしてみます(protraの空売り方法は未調査なので)。

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三兵三羽崩れとは?

上放れ陽線(上がった線)が3本並んだ後、陰線(下がった線)が3本の陽線を包む形で上げ止まり、下放れ陰線がさらに2本並んだ形をいいます。

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通説では「三兵三羽崩れで天井を表す」と言われています。つまり売りサインなので逆説となります。

 

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで購入します。

  • 1) 3本の陽線の本体の長さは始値の0.5%よりも長い
  • 2) 3本の陰線の本体の長さは始値の0.5%よりも長い
  • 3) 5日前の終値 <= 4日前の始値
  • 4) 4日前の終値 <= 3日前の始値
  • 5) 3日前の終値 <= 2日前の始値
  • 6) 3日前の始値 >= 2日前の終値
  • 7) 2日前の終値 >= 1日前の始値
  • 8) 1日前の終値 >= 本日の始値

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで手仕舞いします。

  • 利益10%以上
  • 損失15%以上
  • 10日以上保有していた

ソースコード

Nehori.ptはProtraの使い方応用編に記載しています。

「3日前の陽線の本体の長さが始値の0.5%よりも長い」銘柄が一つも存在しなかった&1)2)のルールを入れると精度が落ちたのでコメントアウトしています。

同日のエントリーする銘柄選択は、単に最初に見つかった銘柄にしています。

バックテスト結果

100万円の投資で19年後には単利で272万円の利益です。年間40万円の平均利益となります。

利率も5割を超えており、理想的な結果になりました。

利益曲線は次のとおりです。

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結構、落ち込みが激しいですね・・・。

年間-60万円の年もあるので、精神的に絶えれるか心配です。

まとめ

今回は実売買に利用する目的ではなく、伊本晃暉氏の検証結果を調査することが目的でした。

その点では目的は果たせました。

ローソク足に関わる通説も大量に存在するので、徐々に調査項目を増やしていきたいです。

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