RCIの3本ライン表示方法（protraシストレ）

システムトレード

2020.12.18 2017.05.15

protraを使ったバックテストのソースコードばかり公開してますが、グラフ表示も自由に拡張可能です。

たとえば、トレードで重要な指標に「RCI」があります。

RCI(順位相関指数)とは？

RCI(Rank Correlation Index)は、価格そのものを計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを指標化したものです。

RCIの値は、-100～+100の間を推移し価格が上昇を続ければ+100％に近づいていき高値圏と判断し、下落を続ければ-100％に近づいていき安値圏と判断します。

RCIが上向きのとき、あるいは+80以上の天井圏にあるときは上昇トレンド、下向きだったり-80以下の大底圏にあるときは下降トレンドと言われます。

この指標は3本表示すると、より有効だということです。

ただし、RCIを3本表示できるチャートは少ないそうです。

エントリーの考え方は上図の通り。そんなに難しくない。難点があるとしたら、RCI3本の表示方法。メタトレーダー（MT4）でも、初期状態だとRCIは表示できないし、RCIを搭載しているツールでも１本表示が通常。RCIを3本表示できるチャートって、意外と少ないのだ。

今回はバックテストではなく、Protra上で実装できるチャート表示に挑戦します。

ソースコード

短期（9）、中期（26）、長期（52）の3本を表示します。この3本の動きからトレンドの方向と強さを測れるそうです。

「Protra\chart\Momentum Indicators\RCI」に「RCI(9-26-52).pt」というファイルを作成します。

require "Color"
require "TIlib"

$Names[0] = "RCI(9)"
$Colors[0] = $Red
$Names[1] = "RCI(26)"
$Colors[1] = $Green
$Names[2] = "RCI(52)"
$Colors[2] = $Yellow

if !$RCI9
    $RCI9 = RCI_new(9)
else
    RCI_next($RCI9)
    RCI_draw($RCI9, $Colors[0])
end
Indicator(0, $RCI9[1])

if !$RCI26
    $RCI26 = RCI_new(26)
else
    RCI_next($RCI26)
    RCI_draw($RCI26, $Colors[1])
end
Indicator(1, $RCI26[1])

if !$RCI52
    $RCI52 = RCI_new(52)
else
    RCI_next($RCI52)
    RCI_draw($RCI52, $Colors[2])
end
Indicator(2, $RCI52[1])

require "Color"

require "TIlib"

$Names[0] = "RCI(9)"

$Colors[0] = $Red

$Names[1] = "RCI(26)"

$Colors[1] = $Green

$Names[2] = "RCI(52)"

$Colors[2] = $Yellow

if !$RCI9

$RCI9 = RCI_new(9)

else

RCI_next($RCI9)

RCI_draw($RCI9, $Colors[0])

end

Indicator(0, $RCI9[1])

if !$RCI26

$RCI26 = RCI_new(26)

else

RCI_next($RCI26)

RCI_draw($RCI26, $Colors[1])

end

Indicator(1, $RCI26[1])

if !$RCI52

$RCI52 = RCI_new(52)

else

RCI_next($RCI52)

RCI_draw($RCI52, $Colors[2])

end

Indicator(2, $RCI52[1])

表示結果

背景を黒にして、少し自分好みなチャートにして利用しています。

短期（9）、中期（26）、長期（52）の3本が表示できました（上図）。

下の図は移動平均線を6本表示した例です。こちらも独自拡張です。

まとめ

グラフ表示は難しくなさそうです。

最終的には自動売買が目的なので、グラフ表示はあまり重要とは思ってないですが。