コナーズRSIを使った高勝率トレードの期待値検証(システムトレード)

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前回のRSIパワーゾーン戦略は、ワイルダー氏が提唱している通常のRSIを使ったトレード戦略だ。

ローレンス・A・コナーズのRSIパワーゾーン短期売買法の期待値検証(システムトレード)
バックテスト興味が薄れてきた。毎年同じ事を言ってるよね。この時期には薄れるのは、仕事を淡々と進めるだけで窮地に追いやられて無いからだと思ってる。年末年始は事業計画書作成したり、成果検証したり、委託費用の見積書を作成し...

ローレンス(ラリー)・コナーズは他に「コナーズRSI」というオリジナルのオシレーター系指標を提唱しているようだ。

コナーズRSI入門 ──個別株とETFで短期売買を極める

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ローレンス・A・コナーズ
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「コナーズRSI (CRSI)」は、次の3つの構成要素を合成したテクニカル分析指標。

  • 相対力指数(RSI)
  • 期間騰落率(短期間の市場価格変動)
  • 騰落率(ROC)

うーん、「コナーズRSI」なんて全く聞いたことが無い。

 
 
 

「虫コナーズ」なら知ってるよ。

 
 

 
 

最近、全くテレビを見ることが無くなったなーー。

テレビって人間を愚かにする最たる機械だと思ってる。

 
 

そして、究極に時間を無駄に過ごしている

 
 

更にCMは有害で洗脳で思考停止を誘ってる。

 

約10年前に「あとどのぐらいですか?終わりメーカー」を作ったことがあるけど、

あとどのぐらいですか? 終わりメーカー
日本科学未来館「世界の終わりのものがたり~もはや逃れられない73の問い」のコンテンツの再現

40代の中年は、あと35回程度しか「桜」を見ることができない事実に気づいた方が良い。

 

あっ、でも国産テレビは買ってね。僕のボーナス下がっちゃうから。

テレワークのディスプレイやモニターとして使って頂戴!

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コナーズRSIの計算方法

コナーズRSI(CRSI)は、次のような3つのオシレーター指標の平均値となる。

【計算式】

CRSI(3,2,100) = \frac{RSI(Close,3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100)}{3}

 

なぜ、このような事をするのか?

理由は、RSI、騰落数(UpDown Length)、ROCを独立して利用すると、条件が厳しいためシグナルの発生頻度が低くなる。

このため、平均値を利用してシグナルが発生しやすくしている。

なるほど、納得。

RSI

ワイルダー氏が開発したテクニカル指標で、オシレーター指標。

【計算式】

RS  = (n日間のと終値の上昇幅の平均) ÷ (n日間の終値の下落幅の平均)
RSI = 100 - (100 ÷ (RS + 1) )

コナーズRSIでは、3日(期間3)のRSIを使い、短期の価格の勢いを測定する。

騰落数

騰落数は、ローソク足終値が前の足の終値より高いか安いかを集計する。

カウント法

  • 前の終値より高い:+1
  • 前の終値より安い:-1
  • 前の終値と同値:0
  • 上昇(下落)の連続が途切れると、カウントがリセットされる

コナーズRSIでは、RSIを使って騰落数を正規化(規格化)することで平均算出に利用する。

【計算式】

RSI(騰落数,2)

※ 終値の代わりに騰落数の値で計算したRSI(2日)

ROC

ROCは、n本前の足の終値を基準とした、価格の上昇率/減少率を数値化した指標。

コナーズRSIでは、100期間のROCを使う。

【計算式】

ROC =現在の足の終値 ÷ 100本前の足の終値 × 100

コナーズRSIを利用した新高値トレード

コナーズRSIを利用したストラテジーは幾つかあるが、これを試してみた。

コナーズRSIを使った高勝率トレード
今回はローレンス・コナーズが提唱したコナーズRSIという指標を使ったトレード方法を紹介したいと思います。 コナーズといえば「魔術師リンダラリーの短期売買入門」の著者でもあるので、知っている人も多いのではないでしょうか。 そのコナーズが「コナーズRSI入門: 個別株とETFで短期売買を極める」という本の中で提唱している...

【買いルール】

  • 1.20日移動平均線が10日連続で上昇している
  • 2.60日移動平均線が10日連続で上昇している
  • 3.株価が200日移動平均線の上にある
  • 4.コナーズRSIが10以下
  • 5.1~4の条件がそろったら翌日寄せで買う

【売りルール】

  • 1日経過したら翌日始値で売る

売りのルールは書かれてなかったので適当に対応した。

バックテスト結果

コナーズRSIは3つの指標の平均を利用することでシグナル数を増やすのが目的だ。

システムトレードでは対象銘柄を増やせるから「シグナル数」が少なくて困ることって無いんだよなーーー。

だったら、そもそも「コナーズRSI」を使う必要があるのか?

という純粋な疑問が生まれたので二つ試してみた。

RSI、RSI(騰落数)、ROCを別々に計算した場合

日経225採用銘柄だけ利用した。計算時間は30分程度。

利益曲線は次のとおり。

うーん、直近3,4年の結果はボロボロだ。

コナーズRSIを使った場合

こちらが本命。

日経225採用銘柄だけ利用した。計算時間は30分程度。

利益曲線は次のとおり。

グラフは凸凹ではあるけど、テクニカル指標を別々で使うより曲線の形は良い。

まとめ

コナーズRSIか、虫コナーズかは知らないけれど、オカルトなテクニカル指標をどのように組み合わせても結果は同じじゃないかなーー。

だけど国内外問わず、このテクニカル指標は人気のようでソースコードもGitHubに幾つか見つかる。

時間があればコナーズRSIを使った他のストラテジも挑戦してみよう。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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