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斉藤正章氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/25

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。

・・・だけど10年前に流行したものなので、ネット上にあまり情報は多くないです。

結局は、システムトレードは夢物語だからなのか・・・な。

斉藤正章氏の手法とは?

斉藤正章氏の逆張りストラテジーは、移動平均乖離率に関する条件で仕掛けを判定するというものです。

【仕掛け条件】

次をすべて満たすとき、仕掛けとなります。

  • 移動平均乖離率(25)が-25以下
  • 移動平均乖離率(5)が-10以下
  • 終値が50円以上
  • 平均売買代金(1)が10,000,000以上

【手仕舞い条件】

以下のいずれかを満たすとき、手仕舞いとなります。

  • 経過日数が60日以上
  • 損益率が10%以上

ソースコード

「Protraでシステムトレード」という丁寧に説明しているサイトを見つけました。

その方が掲載しているソースコードです。

利益結果は次のとおり。

利益曲線は次のとおり。

9

まとめ

勝率8割は素晴らしいけど、取引数が少ない。

利益率は7%近くでそこそこです。

負けの最大で7割近く失う事になります。これは許容できない。

プロフィットファクターは2.42で、悪くない。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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