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何もないから何かみつかる

適当に買った場合の有効性検証(protraシストレ)

      2019/09/20

自分がprotraを使って何をしてるのか分からなくなってきました・・・。

何をやっても似た利益曲線にしかなりません。

偽物の聖杯でもよいので見つけたいところですが・・・。

ぶっちゃけランダムに購入しても似たような曲線になるのでは?

と思いバックテストしてみました。

完全にランダムに買ってみる

書く必要もない手法です。

【買いルール】

  • 0.0以上1.0未満の浮動小数点の乱数を返して0.96以上であれば翌日の寄り付きで購入

【手仕舞いルール】

  • 高値が買値+2%を越えた
  • 取引営業日10日経過した

0.96という閾値は、トレード数を2万~3万回程度にするためです。

ソースコード

Random()メソッドを使って実現しています。

Nehori.pt はこちらに記載しています。

バックテスト結果

負けトレードが6割を越えてます。

でも、プロフィットファクターが1.14なので、トータルで勝ち越しです。

利益曲線は次のとおりです。

4

あれ?

何度か見たことがある曲線です・・・。

ランダムに買っても同じような利益曲線を描くようです・・。

売るタイミングが大事なようです。

まとめ

この値を基準として、システムトレードでこれ以上の結果を出す必要がありそうです。

何よりランダムに買っても売るルールを徹底すれば、トータルで勝ち越し・・・・

という結果は、

手仕舞いルール通りの売買が一番大事

という事ですね・・・。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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