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RCIの3本ライン表示方法(protraシストレ)

      2017/05/17

protraを使ったバックテストのソースコードばかり公開してますが、グラフ表示も自由に拡張可能です。

たとえば、トレードで重要な指標に「RCI」があります。

RCI(順位相関指数)とは?

RCI(Rank Correlation Index)は、価格そのものを計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを指標化したものです。

RCIの値は、-100~+100の間を推移し価格が上昇を続ければ+100%に近づいていき高値圏と判断し、下落を続ければ-100%に近づいていき安値圏と判断します。

RCIが上向きのとき、あるいは+80以上の天井圏にあるときは上昇トレンド、下向きだったり-80以下の大底圏にあるときは下降トレンドと言われます。

この指標は3本表示すると、より有効だということです。

ただし、RCIを3本表示できるチャートは少ないそうです。

エントリーの考え方は上図の通り。そんなに難しくない。難点があるとしたら、RCI3本の表示方法。メタトレーダー(MT4)でも、初期状態だとRCIは表示できないし、RCIを搭載しているツールでも1本表示が通常。RCIを3本表示できるチャートって、意外と少ないのだ。

今回はバックテストではなく、Protra上で実装できるチャート表示に挑戦します。

ソースコード

短期(9)、中期(26)、長期(52)の3本を表示します。この3本の動きからトレンドの方向と強さを測れるそうです。

「Protra\chart\Momentum Indicators\RCI」に「RCI(9-26-52).pt」というファイルを作成します。

表示結果

背景を黒にして、少し自分好みなチャートにして利用しています。

5

短期(9)、中期(26)、長期(52)の3本が表示できました(上図)。

下の図は移動平均線を6本表示した例です。こちらも独自拡張です。

まとめ

グラフ表示は難しくなさそうです。

最終的には自動売買が目的なので、グラフ表示はあまり重要とは思ってないですが。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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