新3点チャージ投資法2021の有効性検証(システムトレード)

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システムトレード……進んでない。

ニッチ過ぎてアクセス数が超少ないし、バックテストする材料が最近見つからないんだよね。

でも前回の古典のストラテジーの記事は人気があった。

cosisin氏の安定押し目ストラテジーの有効性確認(システムトレード)
新年度を迎えたが何もやる気が出ない。子会社に転籍だしなーー。仕事では上司が変わり、「もう君の役割は不要なので業務変更を」と三行半を叩き付けられた。この仕事目的でアメリカから早めに帰任させられて、いらな...

調子にのって今回も古典バックテストをしてみた。

が……、よく考えたら前回の記事の冒頭で「自転車保険」の事を書いたんだよね。

それが、検索キーワードとして人が増えただけだった。

がっかり。

 
 

で、株のことをググった事で、グーグル先生が次のような記事をレコメンドしてきた。

株でウン億稼いだ……って、何だよ、それ。

 
 

畜生めが!

読みたくなかったわ!

 
 

日経平均株価上がってるのに未ださに損してるからね、俺!

 
 

裁量は全く儲からないよ。

早くシステムトレードを完成させなきゃ……。

3点チャージ投資法

それは、3つのテクニカル指標を使用して底値を予測して買う逆張り投資法。

  • 乖離率
  • ボリューム・レシオ(VR)
  • 相対力指数(RSI)

システムトレード経験者なら必ず知ってる手法だ。
 
 

考案者は「明地文男」氏。

ただ、近年は儲からなくなり、多くの人が見向きもしなくなった。

明地氏は日々のシグナルをサイトに公開してたはず。

今はどうなったんだろう?

 
 

おっ、サイトは顕在!

新3点チャージ投資法

あれ?

新3点チャージ投資法2021?

 
 

今までの「3点チャージ投資法」は買いシグナルの条件が一つのみで、
その条件が厳しいため、優良銘柄の投資チャンスが少ない、マイナス点がありました。
そこで従来の買いシグナルの条件「ファイナル・チャージ」(Level-1)に加え、種類の「プレミアム・チャージ」 (Level-2~Level-4)の条件を追加しました。
新しい「プレミアム・チャージ」のターゲットは、主に「優良銘柄」「大型株」の「底値」「安値」となります。

 
 

すげーな、まだ3点チャージ投資法を改造してリリースしてるのか……。

THE 虎舞竜の「ロード」じゃねーか……。

どんだけ続けるつもりなんだよ……。
 
 

classの「冬の日の2009」だってリリースを止めて欲しかった。

結婚した二人の15年後(2009年)の歌詞……って知りたくなかったよ。

 
 

15年後の夫婦関係なんて、こんな感じだよ!
 
 


 
 

青春時代の「夏の日の1993」だけで良かったわ……夢を壊すなよ。

 
 

でも、「新3点チャージ投資法2021」は面白そうなのでバックテストをやってみた。

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新3点チャージ投資法2021の概要

サイトを読んでみたら、単に乖離率、ボリューム・レシオ(VR)、相対力指数(RSI)の数値が違うだけだった。

名称 乖離率 VR RSI
3点チャージ(レベル1)
(ファイナル・チャージ)
-15 70 25
プレミアム・チャージ(レベル2) -10 85 25
プレミアム・チャージ(レベル3) -7.5 100 27.5
プレミアム・チャージ(レベル4) -5 125 30

数値をいじっただけで利益が良くなるなら、今までの手法は何だったのか……。

そして、昔から多くの人がやってきてる気がするなぁ。

 

「プレミアム・チャージ」は「レベル2」→「レベル3」→「レベル4」と、レベルの数値が変わるにつれ、「投資チャンス」は多くなりますが、「パフォーマンス」は小さくなる可能性があります。

 

ゴニョゴニョ書いてあるけど「バックテスト」すれば分かるっしょ!!

仮説は実証して初めて真実になるからね!

バックテスト結果

ターゲットは「大型株」との事なので「売買代金上位500位」を利用してバックテストをしてみた。

3点チャージ(レベル1)

これは従来の手法。

で、今までも何度も見てきたバックテストの結果。

利益曲線は次のとおり。

うん、2017年頃からは線が寝ているどころか負けてるね。

この結果だと、さすがに「3点チャージ法」は使い物にならないわ。

プレミアム・チャージ(レベル2)

ここからが本題。

まずはLevel2。

利益曲線は次のとおり。

 
 

グダグダじゃねーか!!

 
 

むしろオリジナルより悪くなってるわ……。

やっぱり値を変更するだけで良くはならないんじゃない?。

プレミアム・チャージ(レベル3)

次はレベル3。

利益曲線は次のとおり。

あれ?

利益曲線が良くなった!

平均利益やプロフィットファクターは下がるけど、トレード数が多いね。

これ、改造の余地がある気がする。

プレミアム・チャージ(レベル4)

どんどんやってみる。

次はレベル4。

利益曲線は次のとおり。

これはレベル3より寝るが、トレード数が圧倒的に多いので、改善の幅が広がりそうだ。

まとめ

もっと色々と微調整すると利用できるストラテジーとして役に立つ可能性は感じた。

新3点チャージ投資法2021……馬鹿にしてごめん。

古典手法も磨けば価値が出るかもなぁ。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いている。

このソースコードはレベル1のものだけど、他のレベルも簡単に改造できる。

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