グランビルもどきの法則の期待値を検証（システムトレード）

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グランビルの法則」というのがあるそうです。

グランビルの法則とは？

グランビルの法則は、

ローソク足
25日移動平均線

この２つのパターンから売買シグナルを見つける手法です。

【買いルール】

1. 移動平均線が下降を続けた後に、横ばい、もしくは上向きかけている状態で、価格が移動平均線を上回った時
2. 移動平均線が上昇している時に、価格が移動平均線を下回った場合
3. 価格が上昇基調の移動平均線の上にあり、移動平均線に向って下降してきたが、移動平均線を割り込むことなく再度上昇に転じた場合
4. 価格が下降しつつある移動平均線から、相場が大きくかけ離れて下落した場合(短期的自律反発)

・・・意味不明。

今の私には実装できません・・・。

他のサイトに「グランビルもどきの法則（Hiroさん版）」として紹介されていた手法で代用します。

1. 株価（終値）が３日間、連続して、前日より下がっている
2. ２５日移動平均と７５日平均が、上昇中である
3. ５日移動平均＞２５日移動平均＞７５日移動平均である
4. 終値は、２５日移動平均より上にある

【手仕舞い条件】

1. 高値が買値＋２％を越えた時、翌日の寄付きで売る
2. 実働１０日（≒カレンダーで14日経過）で売る

ソースコード（2019.06.22訂正）

前回までの実装では「同日売り」が存在してエラーが発生して中断されたので修正しました。

require "TIlib"
require "Nehori"

if !$__INIT__
  $BUDGET = 1000000 // 予算
  $MHP = 10 // max holding period (business day)
  $EMA05 = EMA_new(5)
  $EMA25 = EMA_new(25)
  $EMA75 = EMA_new(75)
  $EMA25_1 = {-1}EMA_new(25)
  $EMA75_1 = {-1}EMA_new(75)
  $EMA25_5 = {-5}EMA_new(25)
  $EMA75_5 = {-5}EMA_new(75)
  $MA25  = EMA_new(25)
  $__INIT__ = 1
else
  EMA_next($EMA05)
  EMA_next($EMA25)
  EMA_next($EMA75)
  EMA_next($EMA25_1)
  EMA_next($EMA75_1)
  EMA_next($EMA25_5)
  EMA_next($EMA75_5)
  EMA_next($MA25)
end

def BuyCond
  if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close)
    return
  end

  ema05 = EMA_value($EMA05)
  ema25 = EMA_value($EMA25)
  ema75 = EMA_value($EMA75)
  if ! (ema05 && ema25 && ema75)
     return
  end

  ema25_1 = EMA_value($EMA25_1)
  ema75_1 = EMA_value($EMA75_1)
  ema25_v = EMA_value($MA25)
  if ! (ema25_1 && ema75_1 && ema25_v)
     return
  end

  ema25_5 = EMA_value($EMA25_5)
  ema75_5 = EMA_value($EMA75_5)
  if ! (ema25_5 && ema75_5)
     return
  end

  // 終値は、25日移動平均より上
  hiro4 = Close > ema25_v

  // 株価（終値）が3日間、連続して前日より下
  hiro1 = (Close < {-1}Close && {-1}Close < {-2}Close && {-2}Close < {-3}Close)

  // 25日移動平均と75日平均が上昇中
  hiro2 = (ema25_5 < ema25 && ema25_1 < ema25 && ema75_1 < ema75 && ema75_5 < ema75)

  // 5日移動平均 > 25日移動平均 > 75日移動平均
  hiro3 = (ema25 < ema05 && ema75 < ema25)

  if (hiro4 && hiro1 && hiro2 && hiro3)
     return (hiro1 && hiro2 && hiro3 && hiro4)
  end
end

def SellCond
  if ! High
    return
  end

  if 1.02 * $buy > High //高値が買値+2%を越えた
      return 1
  end
end

Main()

require "TIlib"

require "Nehori"

if !$__INIT__

$BUDGET = 1000000 // 予算

$MHP = 10 // max holding period (business day)

$EMA05 = EMA_new(5)

$EMA25 = EMA_new(25)

$EMA75 = EMA_new(75)

$EMA25_1 = {-1}EMA_new(25)

$EMA75_1 = {-1}EMA_new(75)

$EMA25_5 = {-5}EMA_new(25)

$EMA75_5 = {-5}EMA_new(75)

$MA25 = EMA_new(25)

$__INIT__ = 1

else

EMA_next($EMA05)

EMA_next($EMA25)

EMA_next($EMA75)

EMA_next($EMA25_1)

EMA_next($EMA75_1)

EMA_next($EMA25_5)

EMA_next($EMA75_5)

EMA_next($MA25)

end

def BuyCond

if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close)

return

end

ema05 = EMA_value($EMA05)

ema25 = EMA_value($EMA25)

ema75 = EMA_value($EMA75)

if ! (ema05 && ema25 && ema75)

return

end

ema25_1 = EMA_value($EMA25_1)

ema75_1 = EMA_value($EMA75_1)

ema25_v = EMA_value($MA25)

if ! (ema25_1 && ema75_1 && ema25_v)

return

end

ema25_5 = EMA_value($EMA25_5)

ema75_5 = EMA_value($EMA75_5)

if ! (ema25_5 && ema75_5)

return

end

// 終値は、25日移動平均より上

hiro4 = Close > ema25_v

// 株価（終値）が3日間、連続して前日より下

hiro1 = (Close < {-1}Close && {-1}Close < {-2}Close && {-2}Close < {-3}Close)

// 25日移動平均と75日平均が上昇中

hiro2 = (ema25_5 < ema25 && ema25_1 < ema25 && ema75_1 < ema75 && ema75_5 < ema75)

// 5日移動平均 > 25日移動平均 > 75日移動平均

hiro3 = (ema25 < ema05 && ema75 < ema25)

if (hiro4 && hiro1 && hiro2 && hiro3)

return (hiro1 && hiro2 && hiro3 && hiro4)

end

def SellCond

if ! High

return

end

if 1.02 * $buy > High //高値が買値+2%を越えた

return 1

end

Main()

また、同一メソッドを別ファイルにしました（Nehori.ptという名前でProtra\libに保存）

// Common methods
def HoldingPeriod()
  if $set <= 0 //0以下でも売り条件（期限切れ）
    return 1
  end
  $set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく
  return
end

def Num(price)
  num = $BUDGET/price
  if num >= 1000
    num = (num/1000)*1000
  elsif num >= 100
    num = (num/100)*100
  elsif num == 0
    num = 1
  end
  return num
end

def Main()
  if ! $wait // 同日売買禁止
     if ! $hold && BuyCond
        if {1}Open //翌日の始値で
           $hold = Num({1}Open)
           if $hold >= 1
              $buy = {1}Open //買う
              {1}Buy(Open, $hold)
              $wait = 2 // 2日後まで売買しない
              $set = $MHP // 買ったとき最初のカウンタをセット
          end
        elsif Close //翌日の始値がないとき
           $hold = Num(Close)
           if $hold >= 1
              $buy = Close //便宜上終値で買う
              Buy(Close, $hold)
              $wait = 1 // 翌日まで売買しない
              $set = $MHP // 買ったとき最初のカウンタをセット
           end
        end

     elsif $hold && (SellCond || HoldingPeriod)
        if {1}Open
           {1}Sell(Open, $hold)
           $wait = 2 // 2日後まで売買しない
        else //始値なし
           Sell(Close, $hold)
           $wait = 1 // 翌日まで売買しない
        end
        $hold = 0
     end
  else
    $wait = $wait - 1
  end
end

// Common methods

def HoldingPeriod()

if $set <= 0 //0以下でも売り条件（期限切れ）

return 1

end

$set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく

return

end

def Num(price)

num = $BUDGET/price

if num >= 1000

num = (num/1000)*1000

elsif num >= 100

num = (num/100)*100

elsif num == 0

num = 1

end

return num

end

def Main()

if ! $wait // 同日売買禁止

if ! $hold && BuyCond

if {1}Open //翌日の始値で

$hold = Num({1}Open)

if $hold >= 1

$buy = {1}Open //買う

{1}Buy(Open, $hold)

$wait = 2 // 2日後まで売買しない

$set = $MHP // 買ったとき最初のカウンタをセット

end

elsif Close //翌日の始値がないとき

$hold = Num(Close)

if $hold >= 1

$buy = Close //便宜上終値で買う

Buy(Close, $hold)

$wait = 1 // 翌日まで売買しない

$set = $MHP // 買ったとき最初のカウンタをセット

end

elsif $hold && (SellCond || HoldingPeriod)

if {1}Open

{1}Sell(Open, $hold)

$wait = 2 // 2日後まで売買しない

else //始値なし

Sell(Close, $hold)

$wait = 1 // 翌日まで売買しない

end

$hold = 0

end

else

$wait = $wait - 1

end

バックテスト結果（2019.06.22訂正）

株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経225採用銘柄
1998/01/05～2019/06/19における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		10576
勝ちトレード数(勝率)	4533(42.86%)
負けトレード数(負率)	6043(57.14%)

全トレード平均利率	0.58%
勝ちトレード平均利率	4.74%
負けトレード平均損率	-2.54%

勝ちトレード最大利率	100.43%
負けトレード最大損率	-36.59%

全トレード平均期間	8.15
勝ちトレード平均期間	11.35
負けトレード平均期間	5.76
----------------------------------------
必要資金		¥29,466,020
最大ポジション(簿価)	¥64,028,000
最大ポジション(時価)	¥68,230,000

純利益			¥51,522,250
勝ちトレード総利益		¥180,941,400
負けトレード総損失		-¥129,419,200

全トレード平均利益	¥4,872
勝ちトレード平均利益	¥39,916
負けトレード平均損失	-¥21,416

勝ちトレード最大利益	¥928,000
負けトレード最大損失	-¥322,000

プロフィットファクター		1.40
最大ドローダウン(簿価)	-¥6,217,740
最大ドローダウン(時価)	-¥7,776,904
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	4
----------------------------------------
各毎の利益額
1998年	184	¥151,890
1999年	468	¥8,854,990
2000年	424	¥3,172,505
2001年	321	¥1,448,970
2002年	321	¥633,220
2003年	603	¥8,106,800
2004年	571	¥1,173,000
2005年	743	¥11,708,240
2006年	593	¥1,280,615
2007年	488	¥1,145,820
2008年	218	-¥818,670
2009年	462	¥2,016,740
2010年	419	-¥465,610
2011年	355	-¥863,050
2012年	444	¥1,673,250
2013年	777	¥12,922,590
2014年	608	-¥684,175
2015年	669	¥613,535
2016年	460	-¥729,755
2017年	781	¥2,380,987
2018年	495	-¥1,414,855
2019年	172	-¥784,805

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経225採用銘柄

1998/01/05～2019/06/19における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 10576

勝ちトレード数(勝率) 4533(42.86%)

負けトレード数(負率) 6043(57.14%)

全トレード平均利率 0.58%

勝ちトレード平均利率 4.74%

負けトレード平均損率 -2.54%

勝ちトレード最大利率 100.43%

負けトレード最大損率 -36.59%

全トレード平均期間 8.15

勝ちトレード平均期間 11.35

負けトレード平均期間 5.76

----------------------------------------

必要資金 ¥29,466,020

最大ポジション(簿価) ¥64,028,000

最大ポジション(時価) ¥68,230,000

純利益 ¥51,522,250

勝ちトレード総利益 ¥180,941,400

負けトレード総損失 -¥129,419,200

全トレード平均利益 ¥4,872

勝ちトレード平均利益 ¥39,916

負けトレード平均損失 -¥21,416

勝ちトレード最大利益 ¥928,000

負けトレード最大損失 -¥322,000

プロフィットファクター 1.40

最大ドローダウン(簿価) -¥6,217,740

最大ドローダウン(時価) -¥7,776,904

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 4

----------------------------------------

各毎の利益額

1998年 184 ¥151,890

1999年 468 ¥8,854,990

2000年 424 ¥3,172,505

2001年 321 ¥1,448,970

2002年 321 ¥633,220

2003年 603 ¥8,106,800

2004年 571 ¥1,173,000

2005年 743 ¥11,708,240

2006年 593 ¥1,280,615

2007年 488 ¥1,145,820

2008年 218 -¥818,670

2009年 462 ¥2,016,740

2010年 419 -¥465,610

2011年 355 -¥863,050

2012年 444 ¥1,673,250

2013年 777 ¥12,922,590

2014年 608 -¥684,175

2015年 669 ¥613,535

2016年 460 -¥729,755

2017年 781 ¥2,380,987

2018年 495 -¥1,414,855

2019年 172 -¥784,805

利益曲線は次の通り（2019.06.22訂正）。

（2019.06.22訂正）

勝率は低くマイナスの年が多いものの、グラフ的は増加傾向になっています。