ねほり.com

何もないから何かみつかる

グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グランビルの法則」というのがあるそうです。

12

グランビルの法則とは?

グランビルの法則は、

・ローソク足
・25日移動平均線

この2つのパターンから売買シグナルを見つける手法のようです。

【買いルール】

13

  • 1. 移動平均線が下降を続けた後に、横ばい、もしくは上向きかけている状態で、価格が移動平均線を上回った時
  • 2. 移動平均線が上昇している時に、価格が移動平均線を下回った場合
  • 3. 価格が上昇基調の移動平均線の上にあり、移動平均線に向って下降してきたが、移動平均線を割り込むことなく再度上昇に転じた場合
  • 4. 価格が下降しつつある移動平均線から、相場が大きくかけ離れて下落した場合(短期的自律反発)

 

 

・・・意味不明。

 

 

今の私には実装できません・・・。

他のサイトに「グランビルもどきの法則(Hiroさん版)」として紹介されていた手法で代用します。

  • 1. 株価(終値)が3日間、連続して、前日より下がっている
  • 2. 25日移動平均と75日平均が、上昇中である
  • 3. 5日移動平均>25日移動平均>75日移動平均である
  • 4. 終値は、25日移動平均より上にある

【手仕舞い条件】

  • 1. 高値が買値+2%を越えた時、翌日の寄付きで売る
  • 2. 実働10日(≒カレンダーで14日経過)で売る

ソースコード

前回までの実装では「同日売り」が存在してエラーが発生して中断されたので修正しました。

また、同一メソッドを別ファイルにしました(Nehori.ptという名前でProtra\libに保存)

バックテスト結果

利益曲線は次の通り。

1

私が実装すると成績が悪いのは何故なのか・・・・。

もっと単調増加を期待していたのだが・・・。

因みに「4. 終値は、25日移動平均より上にある」の実装は無くても全く結果に影響ありません。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

  関連記事

ついてる仙人の投資手法の有効性検証(protraシストレ)

ライブラリのソースを読んだり、20種類程度の手法の株のバックテストを実施すること …

イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。 そもそも …

鳥居万友美氏の手法(RCIの3本使い)の有効性検証(protraシストレ)

前回「RCI」を3本使ってグラフを表示してみました。 次は、これを使ったトレード …

去年の反省と2017年の抱負

2016年の鏡リュウジの占いは次のとおりでした。 秋以降は、意外な仕事がきっかけ …

タイドプールでタコ捕り&磯遊び(千葉県・かなや編)

千葉市内に最も近く磯遊びができる場所に「金谷」があります。 と言っても富津市なの …

泉谷公園 蛍のみちしるべ2017(千葉市緑区)

本物のホタルを見たいと思っていましたが、時期や場所が合わずに実現しませんでした。 …

株で給料以上の損失でも、Ysの服を購入&栄養考えた食生活

2006年03月05日(日) 株はもう駄目だ・・・ 寮から出てないので、書く事が …

アノマリー(曜日)の有効性検証(protraシストレ)

バックテスト環境を構築できたら、検証したかった一つに「アノマリー」があります。 …

あなたも株のプロになれる(うねり取り手法:立花義正編)

2002年に、長瀬主演の株投資のドラマがありました。 マーケットの動きは一見デタ …

Pythonによるシステムトレード(sbi証券ログイン)

10年前にシステムトレードをVBSで検討したが、結局何もせずに終わった。 Dee …