ファンダメンタル投資

2021年(社会人17年)

ファンダメンタルズ指標(PER、PBR)を用いた機械学習による株価予測

以前 「釣れる日・釣れる場所を機械学習で予測する!」 という記事を書いたことがある。 (C)底辺領主の勘違い英雄譚 - ぱらボら/馬路まんじ/ファルまろ この記事に対して 「社内で開...
2021年(社会人17年)

システムトレードのために定期的にファンダメンタルズ指標を取得

J-Quants データ分析コンペではファンダメンタルズ指標を使った機械学習による株式売買が行われていた。 株価は、過去の実績よりも将来の業績を織り込んで動くことが多いので当然必要な指標だと思う。 以前、ファンド務めのプ...
2021年(社会人17年)

J-Quants データ分析コンペ上位者が利用した株式特徴量まとめ

おれの財宝か? 欲しけりゃくれてやるぜ 探してみろ この世の全てをそこに置いてきた 世は大海賊時代を迎える…… © ONE PIECE/尾田栄一郎/集英社/東映アニメーション ...
2021年(社会人17年)

週の信用倍率(需給)の欠損値処理を行い株価と比較分析する

千葉県知事選が話題になっている。 前千葉市長の熊谷氏とは子供の学校同じなんだよな……。 運動会などで見かける事があるんだけど、 とした姿を見るたびに、自分のちっぽけさに嫌気が指し...
2021年(社会人17年)

バリュー投資家かぶ1000氏のマネをしたらどうなるか?有効性検証(システムトレード)

年始になり、同級生達の吉報が耳に入るようになってきた。 不動産投資で早期リタイア 映画監督としてデビュー 起業して従業員150人の会社へ 時給8万円のコンサルタントへ 吉報を耳するたびに、深い淵のような暗がりの中で...
2020年(社会人16年)

機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)

株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。 その際に、選んだ銘柄が当たろうが外れようが、つねに勝てるルールを作り出す事が大切です。 【10回目】機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる) ...
2019年(社会人15年)

バリュー投資の割安株指標(NN株、EV/EBITDA)自動算出

前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の実例」をまとめた。 かぶ1000氏のツイキャスを聞く限り、IRに電話したり、不動産投資的な現地に赴いて保有地を確認したり、定性的な分析活動こそバリュー投資の本質な気はしている。 一方で...
2019年(社会人15年)

「バリュー投資」を実例(大平洋金属 5541)で学ぶ

前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の入門」をまとめた。 簡単に説明すると、次のようなスクリーニングが「バリュー投資」の一歩とのこと。 株価から「グレアムのミックス係数」を確認 決算短信で「ネットネット株」か確認 ...
2019年(社会人15年)

ファンダメンタル分析「バリュー投資」の入門

株式投資でテクニカル分析を学び、RSIとかMACDとかオカルトな指標知識が増えただけでした。 と感じたのは、バリュー投資家のかぶ1000さんの「ツイキャス」を聞いた時。会話の用語が全く分かりませんでした。 今後は「ファンダメンタ...
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