システムトレードのために定期的にファンダメンタルズ指標を取得

J-Quants データ分析コンペではファンダメンタルズ指標を使った機械学習による株式売買が行われていた。

株価は、過去の実績よりも将来の業績を織り込んで動くことが多いので当然必要な指標だと思う。

以前、ファンド務めのプロのシステムトレーダーにヒントを頂き、信用倍率を株価上にマッピングしてみた事がある。

企業業績や財務内容

に注目することで、

今の株価は割高か？割安か？

などを見ていくのがファンダメンタルズ分析。

そして、ファンダメンタル指標を使ったシステムトレードも増えつつある。

たとえばニッパー氏の記事。

2017年からのバックテストで「取引回数：397回、勝率：77.33％、期待値：9.24％」程度になったと書かれている。

グレアム銘柄は

「PER≦15倍」「PBR≦1.5倍」「PER×PBR≦22.5倍」「ROE≧12%」「自己資本比率≧50%」

で選定された銘柄を指す。

優良小型株の銘柄は

「時価総額≦100億円」「自己資本比率≧60%」「PER(会予)≦30倍」「ROE≧12%」

で選定された銘柄を指す。

足立武志

1,515円(07/26 00:16時点)

発売日: 2019/01/23

Amazonの情報を掲載しています

テクニカルな指標で売買銘柄を絞った上で、このようなファンダメンタルズ指標により購入判断を行えば、期待値が上がるのでは？

何はともあれ過去含めたファンダメンタルズ指標をどこかで手に入れないといけない。

個別銘柄の決算日、営業利益、PER、PBR といったファンダメンタルデータを入手するには「Kabu+」が便利らしい。

でも有料。

そもそもファンダメンタルズ指標って毎日公開されて無料なんだよね。

あれ？だったら毎日保存すれば良いんじゃない？

要するにファンダメンタル指標のスクレイピングするってことだ。

スクレイピング禁止時代……どうする？

Yahoo！ファイナンスのサイト仕様が、2021年3月16日(火)から変更され、信用倍率のスクレイピングが出来なくなった。

そもそもYahoo！ファイナンスでのスクレイピングは禁止行為だしね。

WebページがスクレイピングOKか確認するには、robots.txtをチェックする。

robots.txtとは、ページのコンテンツをスクレイピングされないようにするファイルのこと。

robots.txtの内容がAllowの場合、スクレイピングが許可されている。

robots.txtの内容がDisallowの場合、ツールなどを使ったアクセスを禁止している。

命令	説明
User-agent	命令を与えるクローラーを「ユーザーエージェント」を使って指定する
Disallow	クロールをブロックするディレクトリやページを記入する
Allow	クロールを許可するディレクトリやページを記入する(基本的に使用しない)
Sitemap	sitemap.xmlのURLを記入する事で、sitemapの場所をクローラーに知らせる