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バリュー投資の割安株指標(NN株、EV/EBITDA)自動算出

      2019/06/12

前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の実例」をまとめた。

かぶ1000氏のツイキャスを聞く限り、IRに電話したり、不動産投資的な現地に赴いて保有地を確認したり、定性的な分析活動こそバリュー投資の本質な気はしている。

一方で銘柄を絞るために定量的なスクーニングをしており、それぐらいなら自動化できそうなのでサンプルを作ってみた。

とはいえ、既に車輪の再発明。
同じ事を考える人は世の中に存在しており、githubを通してコードも公開している。

今回は、TDnetのパースのために、「XBRL to BS and PL」を利用した。

後で調べるとバフェット・コードの中身は下記を使っているようなので、こちらを使えば良かったと後悔・・・

edinet_xbrl

python-xbrl

出力したいパースを行うため、修正すべき部分は結構ある。

  • Python3化
  • 取得していない「有形固定資産」などの額を取得
  • 「キャッシュ・フロー計算書」のパース
  • YahooファイナンスをBeautifulSoupを使ってパース

追加した部分の一例を載せる(改変したコードをgithubに公開してよいのかな・・?)。

このコードは、XBRL形式のzipファイルを与えれば、バランスシートなどの決算短信をパースし、数値を出力する。

更に、該当するYahooファイナンスのサイトを確認し、時価総額やPERなどを出力する。

これらを組み合わせてJsonを自動作成した結果が次の通り。

次に、Jsonを読み込み表示すれば良いのだが、初めて、Vue.jsとaxiosを使って作成してみた。

ほとんど、ネットのサンプルコード見ながら作成。

こちらが、表示部分。
Vue.js特有な表現が多くあり、少し戸惑いながら作成。

jsファイルで計算すべきか、html内で計算すべきか正しい書き方は不明。

これらを、全銘柄で実施すれば、「割安株検索」のようなサイトが作れるはず。

「TDnetSearch」では、GoogleChartなどを使って数年前のデータ含めてグラフ出力している。

さくらインターネットの今の契約だと、数十分かかるスクリプトが自動的に止められてしまうので、定常的に出力するには、どうしたらよいものか・・。

まとめ

今は、各指標の言わんとする意味の学習に費やす予定。

結局「四季報」や「有価証券報告書」を使わずに、必要な指標の算出が完了した。何も理解できてない。

「EV/EBITDA倍率」などの計算に利用している指標も正しいのか不明・・・。前回の計算とも結果が大きく違い過ぎる。。。

ネットネット株やPBR1倍な株をスクーニングしてみたが、ボロ株が多い印象・・・

だから定性分析が必要なのだろうが、

砂から砂金・・・というか、砂漠から砂金

に近いな・・

とはいえ、消費税増税、景気悪化、オリンピック終わり・・、少し世間の株に対する熱が冷めれる頃に参戦できるように用意しておきます。

でも、昨年の12月の米中関係問題で株価下がった時に何もできませんでした。結局、心理負けして無理なのかな・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, ファンダメンタル投資

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