バリュー投資家かぶ1000氏のマネをしたらどうなるか?有効性検証(システムトレード)

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年始になり、同級生達の吉報が耳に入るようになってきた。

  • 不動産投資で早期リタイア
  • 映画監督としてデビュー
  • 起業して従業員150人の会社へ
  • 時給8万円のコンサルタントへ

吉報を耳するたびに、深い淵のような暗がりの中で心臓が締め付けられ裂けてしまうような得体のしれない感覚が込み上げてくる。

 
 

コロナかしら?
 

持病のしゃくかしら?

 

自分だって30代は仕事を選ばず、朝8:30〜夜23:00まで馬車馬のようにガムシャラに働き続けた。


 

分かっていた。

たとえ汗水鼻水出しながら人一倍の雑務処理を坦々とこなしても、何の成果にもならないことを。

程なくして、同期の多くはマネージャーとなり、今では後輩もマネージャーに昇格し始めた。

 

サラリーマンというぬるま湯を選んだ大学時代に、既に人生は決着していたもかもしれない。

いや、思い起こせば、中学生時代には決まっていたのかもしれない。

 

中学校の卒業記念に、自分の好きな言葉をと教頭が色紙に達筆な字で書いてくれた。

この時、私がお願いしたのが

大器晩成」だ。

たいきばんせい
【大器晩成】
本当の大人物は、若いころは目立たず、徐々に実力を養っていって後に大成するということ。

だが、国語教師だった担任に

「これ誰のこと言ってるの?」

と皆の前で声高らかに大笑いされ屈辱を受けた。

 
 
 

奥村、お前だよ。

 
 
 

担任から笑われた時、胸の中で、何かがはじけ飛び散った気がした。

 
 

赤い実じゃないよ。

[引用] 光村図書の国語(平成4年〜平成11年 小6上掲載)。知ってる人は今年41歳~36歳

 
 

そもそも、この熟語を選んだ背景は他愛のない悪友との塾の帰り道の会話からだ。

模試のスコアに満足いかなかった時、
 

私「スカウターで測れば、僕のポテンシャル能力が高い事に気づけるのになぁ。」

悪友「そんなものがあれば、俺だって糞高いわ!」


 
 

本当に他愛ない会話だったが、誰もが自分の可能性を信じ歩んでいるのだと知った。

だったら、それを心に刻んで邁進まいしんしようと決意した。

しかし、無情にも生徒を導くはずの担任によって哄笑こうしょうされ、私は現実に対して絶望することとなった。

30年近く経過した今でも、脳裏の片隅にあり暗い影となって離れようとしない。

 
 

因みに悪友は今や映画監督となり、専門学校の講師や様々な番組プロデューサーも務めて多くの受賞もしている。

一方の私は、石橋を叩いて、さらに人に渡らせて安全を確認して渡る性格の社会人となってしまった。

 
 
成功者の真似をすれば、今からでも私に挽回のチャンスがあるのかな・・・?

でも、人と全く同じ事をして成功する訳がないよね・・・・。

 
 

いや、一つだけマネをして成功できる方法があるかもしれない。

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かぶ1000氏のコバンザメ戦法の有効性検証

かぶ1000氏は中学2年(1988年)から株式投資を始めた専業投資家だ。

投資スタイルはPMVとカタリストに重点を置いたネットネット株、資産バリュー株への投資。

 
 

つい、2,3年前にツイキャスを聞いた時には「1億を超えた」と言ってたのに、今では

 

4億超え

 

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彼は、毎日の購入銘柄をブログに公開している。

かぶ1000投資日記:楽天ブログ
中学2年(1988年)から株式投資を始め、専業投資家歴33年目になりました。2019年7月16日に累積利益4億円突破。投資スタイルはPMVとカタリストに重点を置いたネットネット株、資産バリュー株への投資がメイン。年20%の運用利回りを目標に日々勉強の毎日です。

 

これ真似たら勝てるんじゃない?

 
 

と思ったこともあったが、2億を超えた2019年あたりから売買当日のブログ更新はやめ、週末にまとめて公開するようになってしまった・・・。

なので、未検討のまま放置していた。

ただし、かぶ1000氏は長期保有のバリュー投資家なので、現在の売買歴からでも「パクリ戦法」が多少は通用するかもしれない。

売買ルール

[仕掛けルール]

  • 1) かぶ1000氏がブログ更新して購入した銘柄を翌日に成行で購入

[手仕舞いルール]

  • 1) 保有日数が20日(営業日)以上で翌日成行で売却

 
 

更新日が売買当日で無くなった前後1年の2018年からバックテストをやってみる。

日記はもっと過去から存在するが、コバンザメ作戦で勝てることは有名だったのでバックテストは行わない。

またブログ上には売却日の記載もあるが、一部売却だったり塩漬け保有銘柄の売却などもあり、バックテストで誤って空売りを実施してしまう可能性が高い。そこで、今回はシンプルに20日(=1ヶ月)で計算した。

かぶ1000氏のブログからのデータの取得にはSeleniumを用いてスクレイピングを行った。

その理由もあり、あまりサーバー負荷をかけるのも失礼なので2018年からにしている。

取得した文字列から、下記のような不要な売買や伏せ字などは全て除いた。

  • 損出しクロス
  • 優待クロス
  • 品受け
  • 【買付】・**** ******×100株 買付単価 *,***円

ブログ公開日の特定には「Last Update」の日付を用いた。

バックテスト結果

シンプルにするために、1銘柄の購入金額は最大100万円で単利計算によるバックテストを行っている。

利益曲線は次の通り。

うーん、分かり辛い・・・・。

バックテストしなかった年度は表示しなきゃ良いのに・・・・Protraひどいな。

ただ、毎月の利益も出力しているので、それをExcelに貼り付けてサクッとグラフ化してみた。

コロナ後の利益増加は微妙だ。日記の更新タイミングの問題かもしれないが。

でも、コロナ前までは年利10%程度の利益が出ている、凄いな。

【2021年5月24日追記】

Protra側を修正して、バックテストしなかった年度を表示しないようにした。

まとめ

バックテストでは2020年は大損をしているが、かぶ1000氏は黒字だった。

恐らく上手に損切りをしたり、未だに保有したままなのかもしれない。

そして、コロナ前の結果を見ると、見事な単調増加。

特に、2018年は売買当日のブログ公開だったから、真似した人も儲かっただろうね。

 

当日更新じゃなくなったのは2019年8月ぐらいだったかな。

それ以降のバックテスト結果も利益増加しているから、有効性は証明された事になる。

が、肝心のコロナ後の利益率がショボい。

 
 

完全に乗り遅れた!


 
 

それにしても、かぶ1000氏は単調増加な利益を出せておりスキルは本物だ。

ただし忘れてはいけないのが、かぶ1000氏は、億り人になるまで23年の月日を要していて、その年率は10%ということ。

一朝一夕で億り人にはなれない。

ソースコード

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。

なお、利用ツールは「Protra」というOSS(オープンソースソフトウェア)だ。

実装は次のようになる。というより、今回の実装には何も意味がなくスケルトン。

読み込んだライブラリ(かぶ1000.pt)のソースコードはこちら。

このデータを作るために実際にはSeleniumでスクレイピングして、データ加工をしている。

アホみたいに冗長な書き方だが、機械学習結果をProtraに渡すための苦肉の策として考案した方法だ。

機械学習で株価予測(Protraを使ったバックテスト解決編)
前回は「Backtrader」を使って学習済みデータでProtra風バックテストを試み断念しました。そもそもProtra風にバックテスト結果を出力したいなら、Protraを使うべきでは?いやいや・・。...

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