NYダウを利用した逆張りの有効性検証（システムトレード）

明日から一週間、海外出張です・・・毎月あるね。

NYダウはダウ工業株30種平均（ダウ平均）、ニューヨーク・ダウ、ニューヨーク平均株価などとも呼ばれる、米ダウ社が算出するアメリカの代表的な経済指数です。

日本時間AM5:00に確定することから、日本市場の寄付き価格にも大きな影響を与えます。

NYダウが前日より高い場合は日本市場の寄付き価格は上がる傾向があります。つまり手仕舞いに向いているタイミングとなります。

NYダウが前日より低い場合は日本市場の寄付き価格は下がる傾向があります。つまり仕掛けるのに向いているタイミングとなります。

この特性を活かして戦略を作成すると成績を向上させることができます。

より美しい戦略作り – NYダウを利用する http://kabu.jyohokyoku.jp/nydow

と書いてあるので実験します。

NYダウを利用した逆張りの有効性検証

【仕掛けのルール】

1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離している
2) NYダウが、前日より低い場合

【手仕舞いのルール】

1) オーバーナイトして翌日成行

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

外部データを利用します。「CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法」を先に読んで設定してください。

今回は「銘柄番号1番」に「ダウ平均」を登録しています。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// NYダウを利用した逆張りの有効性
// ======================================
//
//【仕掛けのルール】
// 1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行
//
//【手仕舞いのルール】
// 1) オーバーナイトして翌日成行

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if ! ($__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $DiffMA       = [$code_num]
//------------------------------------------------
        InitDone()
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($DiffMA[i])
                // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $DiffMA[i]   = DiffMA_new(15)
                $hold[i] = 0
                return
        end
        // 指標の計算を1日進める
        DiffMA_next($DiffMA[i])

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               diffma  = DiffMA_value($DiffMA[i])
               if ! (diffma && Close && {"1"}Close && {-1}{"1"}Close )
                        return
               end
               check = ({-1}{"1"}Close > {"1"}Close)
               if (diffma <= -30 && check)
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = diffma
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
               end
        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：含み益が10％を上回った
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
if ($buyCnt)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

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115

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120

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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

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139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// NYダウを利用した逆張りの有効性

// ======================================

//【仕掛けのルール】

// 1) 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行

//【手仕舞いのルール】

// 1) オーバーナイトして翌日成行

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if ! ($__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$DiffMA = [$code_num]

//------------------------------------------------

InitDone()

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($DiffMA[i])

// 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$DiffMA[i] = DiffMA_new(15)

$hold[i] = 0

return

end

// 指標の計算を1日進める

DiffMA_next($DiffMA[i])

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

diffma = DiffMA_value($DiffMA[i])

if ! (diffma && Close && {"1"}Close && {-1}{"1"}Close )

return

end

check = ({-1}{"1"}Close > {"1"}Close)

if (diffma <= -30 && check)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = diffma

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

if ($buyCnt)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

計算時間は約30分です。

NYダウを使わない場合

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/24における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		2148
勝ちトレード数(勝率)	1043(48.56%)
負けトレード数(負率)	1105(51.44%)

全トレード平均利率	2.92%
勝ちトレード平均利率	15.64%
負けトレード平均損率	-9.08%

勝ちトレード最大利率	172.73%
負けトレード最大損率	-100.00%

全トレード平均期間	2.88
勝ちトレード平均期間	2.94
負けトレード平均期間	2.83
----------------------------------------
必要資金		¥5,379,900
最大ポジション(簿価)	¥14,276,600
最大ポジション(時価)	¥241,941,400

純利益			¥56,410,080
勝ちトレード総利益		¥156,615,600
負けトレード総損失		-¥100,205,500

全トレード平均利益	¥26,262
勝ちトレード平均利益	¥150,159
負けトレード平均損失	-¥90,684

勝ちトレード最大利益	¥2,109,000
負けトレード最大損失	-¥1,000,000

プロフィットファクター		1.56
最大ドローダウン(簿価)	-¥5,959,498
最大ドローダウン(時価)	-¥60,241,580
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	7
----------------------------------------
平均年利		52.43%
平均年利(直近5年)	24.57%
最大連勝		10回
最大連敗		12回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	   63回		¥1,861,000円	34.59%	44.44%	 1.73倍	-57.27%
2018年	  139回		¥1,976,545円	36.74%	42.45%	 1.35倍	-38.76%
2017年	   39回		¥810,736円	15.07%	48.72%	 1.21倍	-68.18%
2016年	   57回		¥715,007円	13.29%	49.12%	 1.50倍	-13.16%
2015年	   41回		¥1,244,625円	23.13%	53.66%	 2.12倍	-19.51%
2014年	   55回		¥2,875,000円	53.44%	74.55%	 4.76倍	-11.16%
2013年	   76回		¥4,987,650円	92.71%	67.11%	 2.73倍	-100.00%
2012年	   75回		¥4,997,700円	92.90%	48.00%	 2.15倍	-50.00%
2011年	   74回		¥718,600円	13.36%	47.30%	 1.16倍	-50.00%
2010年	   76回		-¥247,034円	-4.59%	67.11%	 0.96倍	-50.00%
2009年	  204回		¥9,103,680円	169.22%	58.33%	 2.05倍	-45.35%
2008年	  393回		¥7,545,043円	140.25%	51.65%	 1.37倍	-100.00%
2007年	  145回		-¥974,300円	-18.11%	45.52%	 0.85倍	-100.00%
2006年	  140回		¥4,052,400円	75.32%	50.71%	 1.67倍	-27.81%
2005年	   28回		¥1,100,700円	20.46%	64.29%	 1.79倍	-33.33%
2004年	   52回		¥3,248,400円	60.38%	76.92%	 2.85倍	-100.00%
2003年	   84回		¥4,136,600円	76.89%	72.62%	 2.70倍	-100.00%
2002年	  127回		¥1,657,900円	30.82%	51.97%	 1.29倍	-100.00%
2001年	  114回		-¥1,163,550円	-21.63%	55.26%	 0.85倍	-100.00%
2000年	  166回		¥7,763,380円	144.30%	65.66%	 2.28倍	-100.00%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/24における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 2148

勝ちトレード数(勝率) 1043(48.56%)

負けトレード数(負率) 1105(51.44%)

全トレード平均利率 2.92%

勝ちトレード平均利率 15.64%

負けトレード平均損率 -9.08%

勝ちトレード最大利率 172.73%

負けトレード最大損率 -100.00%

全トレード平均期間 2.88

勝ちトレード平均期間 2.94

負けトレード平均期間 2.83

----------------------------------------

必要資金 ¥5,379,900

最大ポジション(簿価) ¥14,276,600

最大ポジション(時価) ¥241,941,400

純利益 ¥56,410,080

勝ちトレード総利益 ¥156,615,600

負けトレード総損失 -¥100,205,500

全トレード平均利益 ¥26,262

勝ちトレード平均利益 ¥150,159

負けトレード平均損失 -¥90,684

勝ちトレード最大利益 ¥2,109,000

負けトレード最大損失 -¥1,000,000

プロフィットファクター 1.56

最大ドローダウン(簿価) -¥5,959,498

最大ドローダウン(時価) -¥60,241,580

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 7

----------------------------------------

平均年利 52.43%

平均年利(直近5年) 24.57%

最大連勝 10回

最大連敗 12回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 63回 ¥1,861,000円 34.59% 44.44% 1.73倍 -57.27%

2018年 139回 ¥1,976,545円 36.74% 42.45% 1.35倍 -38.76%

2017年 39回 ¥810,736円 15.07% 48.72% 1.21倍 -68.18%

2016年 57回 ¥715,007円 13.29% 49.12% 1.50倍 -13.16%

2015年 41回 ¥1,244,625円 23.13% 53.66% 2.12倍 -19.51%

2014年 55回 ¥2,875,000円 53.44% 74.55% 4.76倍 -11.16%

2013年 76回 ¥4,987,650円 92.71% 67.11% 2.73倍 -100.00%

2012年 75回 ¥4,997,700円 92.90% 48.00% 2.15倍 -50.00%

2011年 74回 ¥718,600円 13.36% 47.30% 1.16倍 -50.00%

2010年 76回 -¥247,034円 -4.59% 67.11% 0.96倍 -50.00%

2009年 204回 ¥9,103,680円 169.22% 58.33% 2.05倍 -45.35%

2008年 393回 ¥7,545,043円 140.25% 51.65% 1.37倍 -100.00%

2007年 145回 -¥974,300円 -18.11% 45.52% 0.85倍 -100.00%

2006年 140回 ¥4,052,400円 75.32% 50.71% 1.67倍 -27.81%

2005年 28回 ¥1,100,700円 20.46% 64.29% 1.79倍 -33.33%

2004年 52回 ¥3,248,400円 60.38% 76.92% 2.85倍 -100.00%

2003年 84回 ¥4,136,600円 76.89% 72.62% 2.70倍 -100.00%

2002年 127回 ¥1,657,900円 30.82% 51.97% 1.29倍 -100.00%

2001年 114回 -¥1,163,550円 -21.63% 55.26% 0.85倍 -100.00%

2000年 166回 ¥7,763,380円 144.30% 65.66% 2.28倍 -100.00%

NYダウを使った場合

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/24における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		1411
勝ちトレード数(勝率)	716(50.74%)
負けトレード数(負率)	695(49.26%)

全トレード平均利率	3.17%
勝ちトレード平均利率	15.40%
負けトレード平均損率	-9.42%

勝ちトレード最大利率	153.41%
負けトレード最大損率	-100.00%

全トレード平均期間	2.95
勝ちトレード平均期間	3.02
負けトレード平均期間	2.87
----------------------------------------
必要資金		¥7,614,200
最大ポジション(簿価)	¥14,917,600
最大ポジション(時価)	¥242,531,500

純利益			¥38,397,810
勝ちトレード総利益		¥103,362,600
負けトレード総損失		-¥64,964,800

全トレード平均利益	¥27,213
勝ちトレード平均利益	¥144,361
負けトレード平均損失	-¥93,475

勝ちトレード最大利益	¥1,329,600
負けトレード最大損失	-¥1,000,000

プロフィットファクター		1.59
最大ドローダウン(簿価)	-¥5,011,498
最大ドローダウン(時価)	-¥59,445,060
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現在進行中のトレード数	6
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平均年利		25.21%
平均年利(直近5年)	4.25%
最大連勝		10回
最大連敗		14回
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[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	   37回		¥13,500円	0.18%	48.65%	 1.01倍	-57.27%
2018年	   87回		¥1,308,216円	17.18%	43.68%	 1.36倍	-38.76%
2017年	   24回		-¥477,464円	-6.27%	45.83%	 0.86倍	-68.18%
2016年	   35回		-¥36,768円	-0.48%	42.86%	 0.97倍	-16.45%
2015年	   31回		¥810,725円	10.65%	67.74%	 2.00倍	-19.51%
2014年	   37回		¥2,046,800円	26.88%	72.97%	 5.71倍	-9.09%
2013年	   46回		¥2,095,850円	27.53%	60.87%	 1.99倍	-100.00%
2012年	   56回		¥788,400円	10.35%	41.07%	 1.23倍	-50.00%
2011年	   43回		-¥606,700円	-7.97%	48.84%	 0.72倍	-40.63%
2010年	   51回		¥1,251,418円	16.44%	62.75%	 1.42倍	-50.00%
2009年	  141回		¥3,931,624円	51.64%	55.32%	 1.51倍	-45.35%
2008年	  288回		¥6,567,829円	86.26%	54.51%	 1.41倍	-100.00%
2007年	   93回		¥1,331,300円	17.48%	54.84%	 1.48倍	-29.72%
2006年	   80回		¥4,621,600円	60.70%	65.00%	 3.87倍	-26.92%
2005年	   16回		¥491,200円	6.45%	50.00%	 1.64倍	-22.44%
2004年	   36回		¥3,974,300円	52.20%	83.33%	 9.78倍	-15.75%
2003年	   49回		¥3,591,500円	47.17%	77.55%	 6.00倍	-23.37%
2002年	   80回		¥1,476,500円	19.39%	58.75%	 1.36倍	-100.00%
2001年	   79回		¥1,070,400円	14.06%	59.49%	 1.28倍	-100.00%
2000年	  102回		¥4,147,580円	54.47%	64.71%	 1.83倍	-100.00%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/24における成績です。

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全トレード数 1411

勝ちトレード数(勝率) 716(50.74%)

負けトレード数(負率) 695(49.26%)

全トレード平均利率 3.17%

勝ちトレード平均利率 15.40%

負けトレード平均損率 -9.42%

勝ちトレード最大利率 153.41%

負けトレード最大損率 -100.00%

全トレード平均期間 2.95

勝ちトレード平均期間 3.02

負けトレード平均期間 2.87

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必要資金 ¥7,614,200

最大ポジション(簿価) ¥14,917,600

最大ポジション(時価) ¥242,531,500

純利益 ¥38,397,810

勝ちトレード総利益 ¥103,362,600

負けトレード総損失 -¥64,964,800

全トレード平均利益 ¥27,213

勝ちトレード平均利益 ¥144,361

負けトレード平均損失 -¥93,475

勝ちトレード最大利益 ¥1,329,600

負けトレード最大損失 -¥1,000,000

プロフィットファクター 1.59

最大ドローダウン(簿価) -¥5,011,498

最大ドローダウン(時価) -¥59,445,060

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現在進行中のトレード数 6

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平均年利 25.21%

平均年利(直近5年) 4.25%

最大連勝 10回

最大連敗 14回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 37回 ¥13,500円 0.18% 48.65% 1.01倍 -57.27%

2018年 87回 ¥1,308,216円 17.18% 43.68% 1.36倍 -38.76%

2017年 24回 -¥477,464円 -6.27% 45.83% 0.86倍 -68.18%

2016年 35回 -¥36,768円 -0.48% 42.86% 0.97倍 -16.45%

2015年 31回 ¥810,725円 10.65% 67.74% 2.00倍 -19.51%

2014年 37回 ¥2,046,800円 26.88% 72.97% 5.71倍 -9.09%

2013年 46回 ¥2,095,850円 27.53% 60.87% 1.99倍 -100.00%

2012年 56回 ¥788,400円 10.35% 41.07% 1.23倍 -50.00%

2011年 43回 -¥606,700円 -7.97% 48.84% 0.72倍 -40.63%

2010年 51回 ¥1,251,418円 16.44% 62.75% 1.42倍 -50.00%

2009年 141回 ¥3,931,624円 51.64% 55.32% 1.51倍 -45.35%

2008年 288回 ¥6,567,829円 86.26% 54.51% 1.41倍 -100.00%

2007年 93回 ¥1,331,300円 17.48% 54.84% 1.48倍 -29.72%

2006年 80回 ¥4,621,600円 60.70% 65.00% 3.87倍 -26.92%

2005年 16回 ¥491,200円 6.45% 50.00% 1.64倍 -22.44%

2004年 36回 ¥3,974,300円 52.20% 83.33% 9.78倍 -15.75%

2003年 49回 ¥3,591,500円 47.17% 77.55% 6.00倍 -23.37%

2002年 80回 ¥1,476,500円 19.39% 58.75% 1.36倍 -100.00%

2001年 79回 ¥1,070,400円 14.06% 59.49% 1.28倍 -100.00%

2000年 102回 ¥4,147,580円 54.47% 64.71% 1.83倍 -100.00%

分かりにくいので整理してみました。

バックテスト	取引回数	勝率	期待値	累積損益率
ベース逆張り	2148	48.56%	+1.56	+56,410,080円
NYダウ利用	1411	50.74%	+1.59	+38,397,810円

利益曲線は次のとおりです。

これだけ見ると、安定度が上がることで利益が下がった！！NYダウ平均役に立つ！！と思えてしまいます。

近年（5年）の利益率が極端に下がっており、相場状況が変わったのか既知の方法で使えなくなってきたのか利益曲線が寝る傾向があります。

まとめ

上記の利益曲線の「時価」は表示しないようにプログラム実装を変更しています。

実際に「時価」を表示すると次のようになります。

「時価」の計算がメチャクチャです・・・・。

ソースコードを眺めて調査していましたが、このような結果になる理由がよく分かっていません。

時価計算は廉価と異なり特殊な計算をしているように見えます。

このバグは開発者に直して欲しいです・・・。

【更新 2020.09.06】

私自身の問題だと判明。

時価が狂うProtraのバックテストの問題は、私が悪かった・・・・

以前よりProtraで時価が狂う問題があった。狂っていたのは私の実装でした・・・・。これは純粋に、銘柄を「売買」したのに「手仕舞い」できていないからだった。作ったアルゴリズムがオカシイ...