田村祐一氏の空売りデイトレの代表的な戦略の期待値検証(システムトレード)

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釣りの日記はローカル話題も多くアクセス数は高くない。

ましてやボウズや釣具紹介だと人は皆無だ。

 
 

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スマートテレビの時代に、protra(無料OSSのシステムトレードソフト)はアナログテレビ使ってるようなものだ。

アナログなので仕組みも分かりテレビは映るが、ネットとテレビの融合のような新たな可能性は誕生しにくい。

そして、私は今 アナログテレビにネット機能を追加しようと努力している感じがする……。

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田村祐一氏の空売りデイトレの代表的な戦略の期待値検証

田村祐一氏はフェアトレード株式会社に所属しており、同社内の調査本部アナリストらしい。

フェアトレード株式会社といえば「システムトレードの達人」「斉藤正章」「西村剛」などのキーワードでおなじみだ。

本も4年前に出版してる。

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今は消えてしまっているけど、サイトに手法が載っていた。

空売りデイトレ戦略とは?【株シストレ研究所】
「空売りデイトレ」とは、短期的に上昇した銘柄を空売りして、その日のうちに手仕舞いする戦略です。さまざまなところで、この「空売りデイトレ」という言葉を耳にします。そこで、今回は、この「空売りデイトレ」が統計的に有効な手法かどうかについて、検証してみました。

検証対象:東証1部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

勝率は55%と高いですが、平均損益は0.16%と若干低めです。
しかし、その分トレード回数がとても多いので、
結果として合計損益も大きなプラスとなっています。

ストラテジーは次のとおり。

【売り条件】

  • 平均売買代金(30日)が1,000,000,000円以上(条件式①)
  • 終値と移動平均(5日)の乖離率が3%以上(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、成行売り

【買い戻し条件】

  • 空売りした当日の大引けに買い戻し

全く難しくないので、ちょっとバックテストをやってみよう。

バックテスト結果

計算時間は借貸銘柄(東証一部)だけで1時間。

利益曲線は次のとおり。

単調増加だね。少し予想外だ。

「デイトレードの場合“売り“から入ったほうが有利」と言われるのは、この結果から来ているらしい。

でも、逆張りのデイトレも何度か紹介しているけど、そっちも単調増加だったけどね。

純粋にデイトレが良いだけだろう。

まとめ

「全トレード平均利益」が420円だから、手数料が無料じゃなければ赤字になる手法だ。

毎年必ず勝てる……という訳でも無いが、古典手法にしては未だに動作しているのは評価できるポイントだろう。

ただ、負ける年は負け続けるので注意を。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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