斉藤正章の逆張り手法はコロナに勝ったか？有効性検証（システムトレード）

マネックス証券が提供する優秀なトレードツール「トレードステーション」のサービスが2020年の8月7日に終了となります。

「システムトレードの達人」も販売終了予定とツイッターに記載がありました。

西村剛@証券アナリスト　@nishimuraFT

今日斉藤さんとも相談して、今年のどこかのタイミングでシス達の販売を終了することが決まりました。

#システムトレードの達人
午前1:56 · 2020年1月26日·

今日斉藤さんとも相談して、今年のどこかのタイミングでシス達の販売を終了することが決まりました。#システムトレードの達人

— 西村剛@証券アナリスト (@nishimuraFT) January 25, 2020

システムトレードはやっぱり儲からないのか？ストラテジー作りが一般受けしなかったのか？理由は分かりません。

「イザナミ」は終わる様子はありません。

私が使っている「Protra」はオープンソースコードなので必要に応じて自分で更新でき、特に不便はありません。

おさらい・・・斉藤正章氏とは？
「斉藤正章氏（S式）」の逆張り手法とは？
1. ソースコード
2. バックテスト結果
発展として書かれている他のサイトの情報
1. 移動平均乖離率のパラメータを厳しくする
2. シグナル数というフィルターを使って暴落局面だけ仕掛ける
まとめ
1. [追伸]バックテスト結果（保有期間5日の場合）

今までに多くの手法をバックテストで確認してきました。

実は、作成途中の手法がまだ30種類ぐらいあり、日記も非公開状態で止まっています。

ですが、今回は初心に返って斉藤氏のストラテジーのバックテストを行ってみます。

おさらい・・・斉藤正章氏とは？

2年9ヶ月で1億1千万円にした個人投資家として注目を集めたトレーダーです。

経歴は次の通りです。

1975年、東京都生まれ。

システム開発会社でプログラマー兼システムエンジニアとして8年間勤務した後、独立。

2003年より独学でシステムトレードを開始してから約3年間で6000％近い利回りを達成。

2006年に運用資金の4割を失ってから新たなシステムを開発し、現在は年利40％前後で安定した運用を継続。

「斉藤正章氏（S式）」の逆張り手法とは？

2018年時点の最新のS式手法が次のページに記載されています。

システムトレードで11年間で10勝1敗の実績をあげている私の投資手法 | 投資の教科書

システムトレードとは、予め決めた売買ルー...

【買い】

1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上（動的シグナル数フィルター）

【売買（売り）】

1) 買値の10%を上回った
2) 暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似

移動平均乖離率がマイナスが大きいほど、直近の株価より大きく下落していることを表し、反発を期待した買いのチャンスになります。

新規部分は「動的シグナル数フィルター」です。これにより、暴落時して急落銘柄数が多くなった時にだけ購入します。

例えば、リーマンショックなどの荒れている相場では、暴落が終わりそうになるまでは買わないという選択も可能になります。

で、斎藤氏の手法は過去も何度か挑戦しています。

斉藤正章氏の「順張り買い」手法の有効性検証（システムトレード）

8月6日です。広島原爆の日です。今日は一日、平和の事を考えて過ごす日です。昨日は、相方がパソコンが落として壊し、修理手続きとなりました。代車じゃあるまいし代パソコン貸してくれるはず無いです・・・。本日、相方が車の左バンパーと...

斉藤正章氏の手法の期待値を検証（システムトレード）

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。・・・だけど10年前に流行したものなので、ネット上にあまり情報は多くないです。結局は、システムトレードは夢物語だからなのか・・・な。斉藤正章...

順張りは「ボラティリティ」の定義がよく分かりませんでした。

逆張り手法はProtraを学んだ初期に実装したため、バックテストが不十分でした。

ソースコード

「Utility.pt」、「TrendCheck.pt」、「TIlib.pt」はGithubに置いてあります。

「動的フィルタ」は「25日間移動平均との乖離率」「5日間移動平均との乖離率」により買いシグナルが出た数を「急落している銘柄数」として計算しています。

これは「保田望氏の動的フィルタ」と同じ概念です。

保田望氏の乖離率とストキャスティクス逆張り手法有効性検証（システムトレード）

前回で、一旦実運用の夢は散ったので、再度、ひたすら実装して検証することを続けます。「仕掛け優先順位（ソート）」「騰落レシオ」などが有志達のおかげでProtraで実装できたため、今までにバックテストができなかった手法の実現が可能とな...

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

//==============================
// 斉藤正章氏（S式）の逆張り手法
//------------------------------
// 
// 【買い】
// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上
//
// 【売買（売り）】
// 1) 買値の10%を上回った
// 2) 暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if !$__INIT__
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 300000     // 1回の購入資金 (50万円)
        $MaxHoldDay   = 40         // 最大保有日数（60日）
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $MA5          = [$code_num]
        $MA25         = [$code_num]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end
        //==================================================
        if ! ($MA5[i] && $MA25[i])
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $MA5[i]  = MA_new(5)
                $MA25[i] = MA_new(25)
                $hold[i] = 0
                return
        end
        //指標の計算を1日進める
        MA_next($MA5[i])
        MA_next($MA25[i])

        //=================================================
        //トレンド判定
        //=================================================
        stpflg = 0
        if 75 < Index
                stpflg = StockPosition(i)
        end

        // ここまで ========================================
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if ! ($hold[i])
               ma5  = MA_value($MA5[i])
               ma25 = MA_value($MA25[i])
               if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)
                        return
               end
               r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25
               r5  = 100 * (Close - ma5) / ma5
               // 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
               // 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
               if (r25 <= -25 && r5 <= -10)
                   $buyflag[i][0] = 1
                   $buyflag[i][1] = r25  // 好きなパラメータをもとにソート
                   $buyCnt = $buyCnt + 1
               end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])
                if $set[i] < 1
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                if ! (Close && Close >= 50)
                        return
                end
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：含み益が10％を上回った
                if (Close >= 1.10 * $buy[i])
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り：暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似
                elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Print(codeset)
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
// 4) 突入タイミング 過去100日平均サイン点灯数の7倍以上
sg = SignalCount(100)
Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag + " $buyCnt=" + $buyCnt)
if ($buyCnt >= sg * 7)
        while (i + 1  < $buyCnt)
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

//==============================

// 斉藤正章氏（S式）の逆張り手法

//------------------------------

// 【買い】

// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。

// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。

// 3) 急落している銘柄数が、過去100営業日の平均と比べて7倍以上

// 【売買（売り）】

// 1) 買値の10%を上回った

// 2) 暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if !$__INIT__

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 300000 // 1回の購入資金 (50万円)

$MaxHoldDay = 40 // 最大保有日数（60日）

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$MA5 = [$code_num]

$MA25 = [$code_num]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

//==================================================

if ! ($MA5[i] && $MA25[i])

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$MA5[i] = MA_new(5)

$MA25[i] = MA_new(25)

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

MA_next($MA5[i])

MA_next($MA25[i])

//=================================================

//トレンド判定

//=================================================

stpflg = 0

if 75 < Index

stpflg = StockPosition(i)

end

// ここまで ========================================

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if ! ($hold[i])

ma5 = MA_value($MA5[i])

ma25 = MA_value($MA25[i])

if ! (ma5 && ma25 && Close && Close >= 50)

return

end

r25 = 100 * (Close - ma25) / ma25

r5 = 100 * (Close - ma5) / ma5

// 1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。

// 2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。

if (r25 <= -25 && r5 <= -10)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = r25 // 好きなパラメータをもとにソート

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if $set[i] < 1

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

if ! (Close && Close >= 50)

return

end

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

if (Close >= 1.10 * $buy[i])

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り：暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似

elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Print(codeset)

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

// 4) 突入タイミング過去100日平均サイン点灯数の7倍以上

sg = SignalCount(100)

Print("過去100日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag + " $buyCnt=" + $buyCnt)

if ($buyCnt >= sg * 7)

while (i + 1 < $buyCnt)

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2020/07/10における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		728
勝ちトレード数(勝率)	534(73.35%)
負けトレード数(負率)	194(26.65%)

全トレード平均利率	7.66%
勝ちトレード平均利率	17.47%
負けトレード平均損率	-19.36%

勝ちトレード最大利率	66.67%
負けトレード最大損率	-75.33%

全トレード平均期間	26.48
勝ちトレード平均期間	15.47
負けトレード平均期間	56.79
----------------------------------------
必要資金		¥2,898,200
最大ポジション(簿価)	¥2,999,200
最大ポジション(時価)	¥3,779,200

純利益			¥14,536,280
勝ちトレード総利益		¥24,526,060
負けトレード総損失		-¥9,989,776

全トレード平均利益	¥19,967
勝ちトレード平均利益	¥45,929
負けトレード平均損失	-¥51,494

勝ちトレード最大利益	¥200,000
負けトレード最大損失	-¥210,900

プロフィットファクター		2.46
最大ドローダウン(簿価)	-¥760,454
最大ドローダウン(時価)	-¥1,305,500
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0
----------------------------------------
平均年利		23.88%
平均年利(直近5年)	3.91%
最大連勝		13回
最大連敗		4回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	   15回		-¥470,900円	-16.25%	26.67%	 0.27倍	-52.17%
2019年	   16回		¥258,400円	8.92%	68.75%	 2.53倍	-26.44%
2018年	   44回		-¥365,454円	-12.61%	59.09%	 0.66倍	-49.45%
2017年	   32回		¥683,820円	23.59%	68.75%	 3.89倍	-24.25%
2016年	   22回		¥460,300円	15.88%	72.73%	 4.44倍	-12.76%
2015年	   39回		¥593,827円	20.49%	66.67%	 1.88倍	-40.75%
2014年	   47回		¥1,480,020円	51.07%	87.23%	 7.45倍	-44.78%
2013年	   38回		¥637,960円	22.01%	68.42%	 2.61倍	-21.79%
2012年	   23回		¥257,200円	8.87%	65.22%	 1.78倍	-35.88%
2011年	   29回		¥367,200円	12.67%	68.97%	 1.65倍	-48.64%
2010年	   29回		¥441,407円	15.23%	72.41%	 2.34倍	-29.38%
2009年	   35回		¥373,300円	12.88%	74.29%	 1.46倍	-69.81%
2008年	   48回		¥522,600円	18.03%	77.08%	 1.46倍	-75.33%
2007年	   39回		¥779,500円	26.90%	71.79%	 2.60倍	-40.22%
2006年	   64回		¥2,280,500円	78.69%	90.63%	 8.04倍	-48.04%
2005年	   35回		¥872,400円	30.10%	71.43%	 3.49倍	-26.50%
2004年	   41回		¥936,500円	32.31%	75.61%	 2.85倍	-27.01%
2003年	   26回		¥1,192,700円	41.15%	92.31%	 6.65倍	-68.57%
2002年	   41回		¥1,176,600円	40.60%	73.17%	 2.90倍	-45.51%
2001年	   48回		¥1,334,300円	46.04%	81.25%	 3.08倍	-55.55%
2000年	   17回		¥724,100円	24.98%	88.24%	 7.05倍	-37.20%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2020/07/10における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 728

勝ちトレード数(勝率) 534(73.35%)

負けトレード数(負率) 194(26.65%)

全トレード平均利率 7.66%

勝ちトレード平均利率 17.47%

負けトレード平均損率 -19.36%

勝ちトレード最大利率 66.67%

負けトレード最大損率 -75.33%

全トレード平均期間 26.48

勝ちトレード平均期間 15.47

負けトレード平均期間 56.79

----------------------------------------

必要資金 ¥2,898,200

最大ポジション(簿価) ¥2,999,200

最大ポジション(時価) ¥3,779,200

純利益 ¥14,536,280

勝ちトレード総利益 ¥24,526,060

負けトレード総損失 -¥9,989,776

全トレード平均利益 ¥19,967

勝ちトレード平均利益 ¥45,929

負けトレード平均損失 -¥51,494

勝ちトレード最大利益 ¥200,000

負けトレード最大損失 -¥210,900

プロフィットファクター 2.46

最大ドローダウン(簿価) -¥760,454

最大ドローダウン(時価) -¥1,305,500

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 0

----------------------------------------

平均年利 23.88%

平均年利(直近5年) 3.91%

最大連勝 13回

最大連敗 4回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 15回 -¥470,900円 -16.25% 26.67% 0.27倍 -52.17%

2019年 16回 ¥258,400円 8.92% 68.75% 2.53倍 -26.44%

2018年 44回 -¥365,454円 -12.61% 59.09% 0.66倍 -49.45%

2017年 32回 ¥683,820円 23.59% 68.75% 3.89倍 -24.25%

2016年 22回 ¥460,300円 15.88% 72.73% 4.44倍 -12.76%

2015年 39回 ¥593,827円 20.49% 66.67% 1.88倍 -40.75%

2014年 47回 ¥1,480,020円 51.07% 87.23% 7.45倍 -44.78%

2013年 38回 ¥637,960円 22.01% 68.42% 2.61倍 -21.79%

2012年 23回 ¥257,200円 8.87% 65.22% 1.78倍 -35.88%

2011年 29回 ¥367,200円 12.67% 68.97% 1.65倍 -48.64%

2010年 29回 ¥441,407円 15.23% 72.41% 2.34倍 -29.38%

2009年 35回 ¥373,300円 12.88% 74.29% 1.46倍 -69.81%

2008年 48回 ¥522,600円 18.03% 77.08% 1.46倍 -75.33%

2007年 39回 ¥779,500円 26.90% 71.79% 2.60倍 -40.22%

2006年 64回 ¥2,280,500円 78.69% 90.63% 8.04倍 -48.04%

2005年 35回 ¥872,400円 30.10% 71.43% 3.49倍 -26.50%

2004年 41回 ¥936,500円 32.31% 75.61% 2.85倍 -27.01%

2003年 26回 ¥1,192,700円 41.15% 92.31% 6.65倍 -68.57%

2002年 41回 ¥1,176,600円 40.60% 73.17% 2.90倍 -45.51%

2001年 48回 ¥1,334,300円 46.04% 81.25% 3.08倍 -55.55%

2000年 17回 ¥724,100円 24.98% 88.24% 7.05倍 -37.20%

利益曲線は次の通り。

やはりドローダウンが激しい。

そしてリーマンショックには負けていませんが、コロナでは「-16.25%」と打ち負けています。

発展として書かれている他のサイトの情報

「S式の逆張り手法」は、2006年以降は有効性が大きく低下し、2008年に至っては殆ど機能しなくなっている。

と書かれているサイト（シストレ魂開発者の元トレードテックの「中村義和」の情報商材）がありましたので抜粋します。

サブプライムショック（2007年8月）やリーマンショック（2008年10月）などのような大暴落局面では、全くといっていいほど無力で、そのために大変な痛手を被った個人投資家も続出しました。

そんなS式逆張りストラテジーの惨状をなんとかしようと、巷ではさまざまなチューニング方法が考案されました。

移動平均乖離率のパラメータを厳しくする
シグナル数というフィルターを使って暴落局面だけ仕掛ける

多くのシステムトレーダーが使っていたこのようなチューニング方法は、逆張りストラテジーが抱えている本質的な問題点を踏まえていない的外れな方法です。

移動平均乖離率のパラメータを厳しくする

移動平均乖離率のパラメータを厳しくするという方法は、誰もが真っ先に思いつくものではないでしょうか？

たとえば、25日移動平均乖離率のパラメータを「-20％以下」ではなくて、「-25％以下」とか「-30％以下」にする、というものです。

しかし、バックテストを実際にやってみればすぐ分かりますが、このチューニング方法を使っても、パフォーマンスは依然として芳しくありません。

シグナル数というフィルターを使って暴落局面だけ仕掛ける

ここでいう「シグナル数」とは、「移動平均乖離率に関する条件を満たす銘柄数」という意味です。

「25日移動平均乖離率が－20％以下」
「5日移動平均乖離率が－10％以下」

という2つの条件を両方満たす銘柄数を数えて、その数によって相場判定フィルターにするという方法です。

「シグナル数が３０個以上のときだけ仕掛ける」　：　固定的なフィルター
「シグナル数が過去９０日間平均の３倍以上のときだけ仕掛ける」　：　動的なフィルター

このシグナル数というフィルターを使う方法も、斉藤氏が提唱していました。

しかし、この方法を使っても、リーマンショックのような大暴落局面ではあえなく撃沈してしまいます。

さらに、このシグナル数というフィルターを使い過ぎると、上昇局面でトレードが極端に少なくなるために、楽に稼げるはずの利益を犠牲にするという問題点があることも見逃せません。

楽に稼げる上昇局面でトレードが少なくなって、リーマンショックのような暴落では撃沈する・・・

斉藤式逆張りストラテジーでシグナル数フィルターを使うと、このような理不尽なことも起こり得るのです。

まとめ

中村氏が上記をどのように解決したのか気になりますが、2018年の記事内で斎藤氏が利用している仕組みは未だに「動的フィルタ」でした。

なお、最近では暴落時の対策は色々なサイトに書かれています。

シグナル数が○日平均の△倍以上になったら＜＜買わない＞＞
VIX指数（恐怖指数）が一定以上になったら買わない
トレード期間を短期間にする
分割突入（一気に資金を入れず少しずつ入れる）

検討余地はありそうです。

[追伸]バックテスト結果（保有期間5日の場合）

最近のトレンドに合わせて保有期間を短くしてみました。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2020/07/10における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		1116
勝ちトレード数(勝率)	651(58.33%)
負けトレード数(負率)	465(41.67%)

全トレード平均利率	4.65%
勝ちトレード平均利率	14.22%
負けトレード平均損率	-8.75%

勝ちトレード最大利率	100.00%
負けトレード最大損率	-50.00%

全トレード平均期間	5.21
勝ちトレード平均期間	4.60
負けトレード平均期間	6.05
----------------------------------------
必要資金		¥2,898,200
最大ポジション(簿価)	¥3,485,400
最大ポジション(時価)	¥7,249,800

純利益			¥13,131,220
勝ちトレード総利益		¥24,184,500
負けトレード総損失		-¥11,053,280

全トレード平均利益	¥11,766
勝ちトレード平均利益	¥37,150
負けトレード平均損失	-¥23,770

勝ちトレード最大利益	¥295,200
負けトレード最大損失	-¥295,200

プロフィットファクター		2.19
最大ドローダウン(簿価)	-¥789,800
最大ドローダウン(時価)	-¥4,643,500
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	2
----------------------------------------
平均年利		21.58%
平均年利(直近5年)	-0.44%
最大連勝		10回
最大連敗		6回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	   41回		-¥39,045円	-1.35%	46.34%	 0.93倍	-27.59%
2019年	    7回		¥28,500円	0.98%	42.86%	 1.34倍	-14.13%
2018年	   99回		-¥402,895円	-13.90%	44.44%	 0.64倍	-26.52%
2017年	   35回		¥259,700円	8.96%	57.14%	 2.26倍	-13.58%
2016年	   23回		¥89,300円	3.08%	56.52%	 1.48倍	-11.24%
2015年	   47回		¥328,658円	11.34%	55.32%	 1.88倍	-19.57%
2014年	   58回		¥882,540円	30.45%	74.14%	 3.83倍	-22.28%
2013年	   67回		¥1,238,060円	42.72%	71.64%	 4.27倍	-21.43%
2012年	   45回		¥1,159,800円	40.02%	71.11%	 2.99倍	-50.00%
2011年	   46回		¥437,000円	15.08%	58.70%	 1.91倍	-33.33%
2010年	   39回		¥112,706円	3.89%	46.15%	 1.19倍	-29.77%
2009年	   65回		¥223,100円	7.70%	55.38%	 1.23倍	-37.37%
2008年	   73回		¥332,000円	11.46%	54.79%	 1.23倍	-46.80%
2007年	   63回		-¥173,800円	-6.00%	42.86%	 0.80倍	-35.81%
2006年	   87回		¥1,176,200円	40.58%	70.11%	 2.33倍	-34.46%
2005年	   42回		¥670,700円	23.14%	69.05%	 2.59倍	-41.32%
2004年	   53回		¥1,245,400円	42.97%	81.13%	 6.70倍	-20.22%
2003年	   48回		¥1,521,600円	52.50%	70.83%	 6.59倍	-19.88%
2002年	   81回		¥1,244,100円	42.93%	60.49%	 2.59倍	-21.20%
2001年	   73回		¥2,032,800円	70.14%	71.23%	 7.89倍	-13.79%
2000年	   24回		¥764,800円	26.39%	79.17%	20.12倍	-4.72%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2020/07/10における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 1116

勝ちトレード数(勝率) 651(58.33%)

負けトレード数(負率) 465(41.67%)

全トレード平均利率 4.65%

勝ちトレード平均利率 14.22%

負けトレード平均損率 -8.75%

勝ちトレード最大利率 100.00%

負けトレード最大損率 -50.00%

全トレード平均期間 5.21

勝ちトレード平均期間 4.60

負けトレード平均期間 6.05

----------------------------------------

必要資金 ¥2,898,200

最大ポジション(簿価) ¥3,485,400

最大ポジション(時価) ¥7,249,800

純利益 ¥13,131,220

勝ちトレード総利益 ¥24,184,500

負けトレード総損失 -¥11,053,280

全トレード平均利益 ¥11,766

勝ちトレード平均利益 ¥37,150

負けトレード平均損失 -¥23,770

勝ちトレード最大利益 ¥295,200

負けトレード最大損失 -¥295,200

プロフィットファクター 2.19

最大ドローダウン(簿価) -¥789,800

最大ドローダウン(時価) -¥4,643,500

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 2

----------------------------------------

平均年利 21.58%

平均年利(直近5年) -0.44%

最大連勝 10回

最大連敗 6回

----------------------------------------

[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 41回 -¥39,045円 -1.35% 46.34% 0.93倍 -27.59%

2019年 7回 ¥28,500円 0.98% 42.86% 1.34倍 -14.13%

2018年 99回 -¥402,895円 -13.90% 44.44% 0.64倍 -26.52%

2017年 35回 ¥259,700円 8.96% 57.14% 2.26倍 -13.58%

2016年 23回 ¥89,300円 3.08% 56.52% 1.48倍 -11.24%

2015年 47回 ¥328,658円 11.34% 55.32% 1.88倍 -19.57%

2014年 58回 ¥882,540円 30.45% 74.14% 3.83倍 -22.28%

2013年 67回 ¥1,238,060円 42.72% 71.64% 4.27倍 -21.43%

2012年 45回 ¥1,159,800円 40.02% 71.11% 2.99倍 -50.00%

2011年 46回 ¥437,000円 15.08% 58.70% 1.91倍 -33.33%

2010年 39回 ¥112,706円 3.89% 46.15% 1.19倍 -29.77%

2009年 65回 ¥223,100円 7.70% 55.38% 1.23倍 -37.37%

2008年 73回 ¥332,000円 11.46% 54.79% 1.23倍 -46.80%

2007年 63回 -¥173,800円 -6.00% 42.86% 0.80倍 -35.81%

2006年 87回 ¥1,176,200円 40.58% 70.11% 2.33倍 -34.46%

2005年 42回 ¥670,700円 23.14% 69.05% 2.59倍 -41.32%

2004年 53回 ¥1,245,400円 42.97% 81.13% 6.70倍 -20.22%

2003年 48回 ¥1,521,600円 52.50% 70.83% 6.59倍 -19.88%

2002年 81回 ¥1,244,100円 42.93% 60.49% 2.59倍 -21.20%

2001年 73回 ¥2,032,800円 70.14% 71.23% 7.89倍 -13.79%

2000年 24回 ¥764,800円 26.39% 79.17% 20.12倍 -4.72%

利益曲線は次の通り。