cosisin氏の3日保有のスイング戦略の有効性検証2（システムトレード）

個人で多くの時間を費やしても、販売されてるシストレ手法の精度を出すのは至難の業。

でも、例えばシストレ手法の仲介業者は手法が丸見えだ。

その日のランキング一位、二位の手法を選択する
明日買うシグナルあるか確認する
シグナルがあれば購入

たったこれだけで、常に勝ち組シストレ手法に更新しつつ、自動で安定に利益を出し続けられる。

そこで、仲介業者に上のロジックで儲かるか質問してみた。

確かに手法は見れるが、シストレしてる人はいない。
裁量をしてる人はいる。

シストレの手法売買で儲ける商売をしているが、シストレが儲かるとは思ってない。

根本からの否定キターーーー(゜∀゜)ーーーー!!!

売買ルール
1. ソースコード
2. バックテスト結果

前回、cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性を検証しました。

https://nehori.com/nikki/2019/07/23/post-11474/

この時は、指値実装は行っていません（現実では指値で必ず株が買えないので）。

ただ、あまりにイザナミの結果と差が大きいので、指値も実装してみました。

売買ルール

再度、まとめます。

【基本設定】

1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
3) 単利利用、通年
4) 全ての銘柄対象

【ランキング条件】

1) [期間高値(3)]が[終値（+10%）]より小さい
2) 過去[3]日間に、[前日比（率）]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]
3) [東証一部騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい（同じ含む）]

【買いルール】

1) [デイトレサンプルスイング改良版（順位）]が[10]より[小さい（同じ含む）]
2) [翌日逆指値（終日）][終値（+5.00%）]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いのルール】

1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]
2) [保有日数]が[3]より[大きい（同じ含む）]

【優先順設定】

1) 移動平均乖離率(終値)(100) 小さい順

今回は、赤字の部分が増えただけです。

ソースコード

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています。

気持ち的にHLBand()が遅い気がしたので書き換えましたが、計算時間は、後半遅くなり9時間程度です。

指値部分の実装は再利用性がありません（今後、指値を使うことがある場合には共通コード化を考えます）。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// デイトレサンプルをスイングに改良（cosisinのブログ）
// ======================================
// http://blog.livedoor.jp/cosisin/archives/10669019.html
//
//【基本設定】
// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
// 3) 単利利用、通年
// 4) 全ての銘柄対象
// 
//【ランキング条件】
// 1) [期間高値(3)]が[終値（+10%）]より小さい
// 2) 過去[3]日間に、[前日比（率）]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]
// 3) [東証一部 騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい（同じ含む）]
//
//【買いルール】
// 1) [デイトレサンプルスイング改良版（順位）]が[10]より[小さい（同じ含む）]
// 2) [翌日逆指値（終日）][終値（+5.00%）]で[買い]を仕掛ける
//
//【手仕舞いのルール】
// 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]
// 2) [保有日数]が[3]より[大きい（同じ含む）]
//
//【優先順設定】
// 1) 移動平均乖離率(終値)(100) 小さい順

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni  = 10000000
        $budget     = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)
        $buyUnit    = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay = 3          // 最大保有日数
        $Interest   = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse    = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $ratiodate  = 10         // 騰落レシオ日数
//------------------------------------------------
        $BB         = [$code_num]
//------------------------------------------------
        Init()
        $__INIT__   = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($BB[i])
                //Tilibのオブジェクト生成
                $BB[i]  = BB_new(100)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i] = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        BB_next($BB[i])

        // ここまで ========================================
        if (1 == PricedataExistCheck(Close))
                return
        end

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                if ! ($BB[i] && Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close && High && {-1}High && {-2}High && $ratio)
                       return
                end
                if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)
                       return
                end
                ma = BB_value($BB[i])
                if ! (ma)
                       return
                end
                r = 100*(Close - ma)/ma
                //==================================================
                // 選定
                //==================================================
                // 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
                // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
                if (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 <= 50000 || Close <= 50)//&& stpflg == 1)
                       return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) [期間高値(3)]が[終値（+10%）]より小さい
                // 2) 過去[3]日間に、[前日比（率）]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]
                // 3) [東証一部 騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい（同じ含む）]
                // 前日比（率） ＝ （終値 － 1日前の終値） ÷ 1日前の終値 × 100
                day1 = (Close - {-1}Close) / {-1}Close * 100
                day2 = ({-1}Close - {-2}Close) / {-2}Close * 100
                day3 = ({-2}Close - {-3}Close) / {-3}Close * 100
                t = High
                if ({-1}High > High && {-1}High > {-2}High)
                      t = {-1}High
                elsif ({-2}High > {-1}High && {-2}High > High)
                      t = {-2}High
                end 
                if (Close*1.1 > t && 8 > Abs(day1) && 8 > Abs(day2) && 8 > Abs(day3) && $ratio >= 90)
                       PrintLog("購入予定")
                        $buyflag[i][0] = 1
                        // 好きなパラメータをもとにソート
                        $buyflag[i][1] = r
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                if ! ({-1}Close && Close)
                       return
                end
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]
                // 前日比（率） ＝ （終値 － 1日前の終値） ÷ 1日前の終値 × 100
                day1 = (Close - {-1}Close) / {-1}Close * 100
                if (day1 < 0)
                        PrintLog("前日比売り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) [保有日数]が[3]より[大きい（同じ含む）]
                elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("手仕舞い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//==================================================
// [翌日逆指値（終日）][終値（+5.00%）]で[買い]を仕掛ける
//==================================================
def BuyingLimitedPrice(i,d)

         //資金が不足している場合は何もしない
         if ($long == 0)
                  return
         end
         t = Close*1.05
         if ! ({1}High > t && t > {1}Low)
                  return
         end
         //予算を超えない場合だけ買う
         if ($long * t  <= $budget)
                  //PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )
                  if ($Interest == 1 || $Interest == 2)
                           $budget = $budget - $long * t
                  end
                  $hold[i] = $long
                  $buy[i] = t
                  Print("buy =" + t + " $hold[i] =" + $hold[i])
                  {1}Buy((int)t, $hold[i])
                  Print("B 予算残り =" + $budget)
                  $set[i] = 0
         else
                  PrintLog("予算を超過しています")
         end
end

//==================================================
// 買い（共通条件）
//==================================================
def Buying2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  BuyingLimitedPrice(i,1)
         end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying2(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                //Print($set[i])
                $sellflag[i] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
SortInit()    // ソート初期化
UpDownRatio() // 騰落レシオ計算
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
if ($buyCnt >= 1)
        // 1) [デイトレサンプルスイング改良版（順位）]が[10]より[小さい（同じ含む）]
        $buyCnt = $buyCnt % 10 + 1
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

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250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// デイトレサンプルをスイングに改良（cosisinのブログ）

// ======================================

// http://blog.livedoor.jp/cosisin/archives/10669019.html

//【基本設定】

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

// 3) 単利利用、通年

// 4) 全ての銘柄対象

//【ランキング条件】

// 1) [期間高値(3)]が[終値（+10%）]より小さい

// 2) 過去[3]日間に、[前日比（率）]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]

// 3) [東証一部騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい（同じ含む）]

//【買いルール】

// 1) [デイトレサンプルスイング改良版（順位）]が[10]より[小さい（同じ含む）]

// 2) [翌日逆指値（終日）][終値（+5.00%）]で[買い]を仕掛ける

//【手仕舞いのルール】

// 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]

// 2) [保有日数]が[3]より[大きい（同じ含む）]

//【優先順設定】

// 1) 移動平均乖離率(終値)(100) 小さい順

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$budget = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 3 // 最大保有日数

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$ratiodate = 10 // 騰落レシオ日数

//------------------------------------------------

$BB = [$code_num]

//------------------------------------------------

Init()

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($BB[i])

//Tilibのオブジェクト生成

$BB[i] = BB_new(100)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

BB_next($BB[i])

// ここまで ========================================

if (1 == PricedataExistCheck(Close))

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

if ! ($BB[i] && Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close && High && {-1}High && {-2}High && $ratio)

return

end

if ! (Volume && {-1}Volume && {-2}Volume)

return

end

ma = BB_value($BB[i])

if ! (ma)

return

end

r = 100*(Close - ma)/ma

//==================================================

// 選定

//==================================================

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

if (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 <= 50000 || Close <= 50)//&& stpflg == 1)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) [期間高値(3)]が[終値（+10%）]より小さい

// 2) 過去[3]日間に、[前日比（率）]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]

// 3) [東証一部騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい（同じ含む）]

// 前日比（率）＝（終値－ 1日前の終値） ÷ 1日前の終値 × 100

day1 = (Close - {-1}Close) / {-1}Close * 100

day2 = ({-1}Close - {-2}Close) / {-2}Close * 100

day3 = ({-2}Close - {-3}Close) / {-3}Close * 100

t = High

if ({-1}High > High && {-1}High > {-2}High)

t = {-1}High

elsif ({-2}High > {-1}High && {-2}High > High)

t = {-2}High

end

if (Close*1.1 > t && 8 > Abs(day1) && 8 > Abs(day2) && 8 > Abs(day3) && $ratio >= 90)

PrintLog("購入予定")

$buyflag[i][0] = 1

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = r

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

if ! ({-1}Close && Close)

return

end

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]

// 前日比（率）＝（終値－ 1日前の終値） ÷ 1日前の終値 × 100

day1 = (Close - {-1}Close) / {-1}Close * 100

if (day1 < 0)

PrintLog("前日比売り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) [保有日数]が[3]より[大きい（同じ含む）]

elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("手仕舞い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//==================================================

// [翌日逆指値（終日）][終値（+5.00%）]で[買い]を仕掛ける

//==================================================

def BuyingLimitedPrice(i,d)

//資金が不足している場合は何もしない

if ($long == 0)

return

end

t = Close*1.05

if ! ({1}High > t && t > {1}Low)

return

end

//予算を超えない場合だけ買う

if ($long * t <= $budget)

//PrintLog(Year + " " + Month +" " + Day + " i = " + i )

if ($Interest == 1 || $Interest == 2)

$budget = $budget - $long * t

end

$hold[i] = $long

$buy[i] = t

Print("buy =" + t + " $hold[i] =" + $hold[i])

{1}Buy((int)t, $hold[i])

Print("B 予算残り =" + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

//==================================================

// 買い（共通条件）

//==================================================

def Buying2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

BuyingLimitedPrice(i,1)

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying2(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

if ($sellflag[i])

Selling(i)

//Print($set[i])

$sellflag[i] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

SortInit() // ソート初期化

UpDownRatio() // 騰落レシオ計算

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

if ($buyCnt >= 1)

// 1) [デイトレサンプルスイング改良版（順位）]が[10]より[小さい（同じ含む）]

$buyCnt = $buyCnt % 10 + 1

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

結果は前回とは大きく異なりました。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/07/23における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		2214
勝ちトレード数(勝率)	1152(52.03%)
負けトレード数(負率)	1062(47.97%)

全トレード平均利率	2.26%
勝ちトレード平均利率	9.52%
負けトレード平均損率	-5.61%

勝ちトレード最大利率	71.57%
負けトレード最大損率	-71.25%

全トレード平均期間	4.43
勝ちトレード平均期間	4.48
負けトレード平均期間	4.36
----------------------------------------
必要資金		¥8,510,400
最大ポジション(簿価)	¥9,943,900
最大ポジション(時価)	¥11,802,000

純利益			¥50,148,990
勝ちトレード総利益		¥108,636,200
負けトレード総損失		-¥58,487,180

全トレード平均利益	¥22,651
勝ちトレード平均利益	¥94,302
負けトレード平均損失	-¥55,073

勝ちトレード最大利益	¥730,300
負けトレード最大損失	-¥735,300

プロフィットファクター		1.86
最大ドローダウン(簿価)	-¥3,324,024
最大ドローダウン(時価)	-¥3,343,624
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	勝率	最大DD	PF
2000年	115回		¥2,026,900円	57.39%	-32.25%	1.56倍
2001年	108回		¥4,964,500円	65.74%	-17.01%	4.01倍
2002年	86回		¥3,490,400円	65.12%	-23.91%	3.00倍
2003年	108回		¥3,514,800円	55.56%	-15.69%	2.67倍
2004年	101回		¥2,629,300円	52.48%	-17.31%	2.39倍
2005年	116回		¥3,931,500円	61.21%	-24.44%	3.33倍
2006年	124回		¥3,369,300円	50.81%	-22.63%	1.83倍
2007年	133回		¥4,338,920円	51.88%	-20.21%	2.26倍
2008年	133回		¥6,709,242円	59.40%	-37.55%	2.47倍
2009年	107回		¥4,283,490円	52.34%	-36.27%	2.38倍
2010年	86回		¥1,371,700円	59.30%	-20.00%	1.67倍
2011年	91回		¥1,947,800円	63.74%	-15.19%	2.03倍
2012年	132回		¥2,014,990円	50.76%	-33.92%	1.67倍
2013年	134回		¥5,129,830円	61.19%	-16.34%	3.26倍
2014年	125回		-¥144,490円	41.60%	-29.51%	0.97倍
2015年	108回		¥2,674,277円	50.00%	-19.11%	1.95倍
2016年	110回		¥472,725円	47.27%	-22.26%	1.16倍
2017年	109回		-¥1,278,770円	33.03%	-66.36%	0.68倍
2018年	107回		-¥435,924円	38.32%	-39.76%	0.89倍
2019年	81回		-¥861,500円	46.91%	-71.25%	0.71倍

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/07/23における成績です。

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全トレード数 2214

勝ちトレード数(勝率) 1152(52.03%)

負けトレード数(負率) 1062(47.97%)

全トレード平均利率 2.26%

勝ちトレード平均利率 9.52%

負けトレード平均損率 -5.61%

勝ちトレード最大利率 71.57%

負けトレード最大損率 -71.25%

全トレード平均期間 4.43

勝ちトレード平均期間 4.48

負けトレード平均期間 4.36

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必要資金 ¥8,510,400

最大ポジション(簿価) ¥9,943,900

最大ポジション(時価) ¥11,802,000

純利益 ¥50,148,990

勝ちトレード総利益 ¥108,636,200

負けトレード総損失 -¥58,487,180

全トレード平均利益 ¥22,651

勝ちトレード平均利益 ¥94,302

負けトレード平均損失 -¥55,073

勝ちトレード最大利益 ¥730,300

負けトレード最大損失 -¥735,300

プロフィットファクター 1.86

最大ドローダウン(簿価) -¥3,324,024

最大ドローダウン(時価) -¥3,343,624

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現在進行中のトレード数 0

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益勝率最大DD PF

2000年 115回 ¥2,026,900円 57.39% -32.25% 1.56倍

2001年 108回 ¥4,964,500円 65.74% -17.01% 4.01倍

2002年 86回 ¥3,490,400円 65.12% -23.91% 3.00倍

2003年 108回 ¥3,514,800円 55.56% -15.69% 2.67倍

2004年 101回 ¥2,629,300円 52.48% -17.31% 2.39倍

2005年 116回 ¥3,931,500円 61.21% -24.44% 3.33倍

2006年 124回 ¥3,369,300円 50.81% -22.63% 1.83倍

2007年 133回 ¥4,338,920円 51.88% -20.21% 2.26倍

2008年 133回 ¥6,709,242円 59.40% -37.55% 2.47倍

2009年 107回 ¥4,283,490円 52.34% -36.27% 2.38倍

2010年 86回 ¥1,371,700円 59.30% -20.00% 1.67倍

2011年 91回 ¥1,947,800円 63.74% -15.19% 2.03倍

2012年 132回 ¥2,014,990円 50.76% -33.92% 1.67倍

2013年 134回 ¥5,129,830円 61.19% -16.34% 3.26倍

2014年 125回 -¥144,490円 41.60% -29.51% 0.97倍

2015年 108回 ¥2,674,277円 50.00% -19.11% 1.95倍

2016年 110回 ¥472,725円 47.27% -22.26% 1.16倍

2017年 109回 -¥1,278,770円 33.03% -66.36% 0.68倍

2018年 107回 -¥435,924円 38.32% -39.76% 0.89倍

2019年 81回 -¥861,500円 46.91% -71.25% 0.71倍

利益曲線は次のとおりです。

寝ました。

cosisin氏は、2012年に手法を発表していますが、見事に検証されてない2014年頃からマイナスが増えています。

これが、いわゆるカーブフィッティングか！！

とはいえ、綺麗なカーブです。私が作った手法なら、こうはならないな・・・・。

ただ、何故かドローダウンが大きく、cosisin氏の結果とは大きく違います・・・・。

参考）cosisin氏の結果