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cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性検証2(protraシストレ)

      2019/09/20

個人で多くの時間を費やしても、販売されてるシストレ手法の精度を出すのは至難の業。

でも、例えばシストレ手法の仲介業者は手法が丸見えだ。

  1. その日のランキング一位、二位の手法を選択する
  2. 明日買うシグナルあるか確認する
  3. シグナルがあれば購入

たったこれだけで、常に勝ち組シストレ手法に更新しつつ、自動で安定に利益を出し続けられる。

そこで、仲介業者に上のロジックで儲かるか質問してみた。

確かに手法は見れるが、シストレしてる人はいない。
裁量をしてる人はいる。

シストレの手法売買で儲ける商売をしているが、シストレが儲かるとは思ってない。

根本からの否定キターーーー(゜∀゜)ーーーー!!!

前回、「cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性検証」を確認しました。

この時は、指値実装は行っていません(現実では指値で必ず株が買えないので)。

ただ、あまりにイザナミの結果と差が大きいので、指値も実装してみました。

売買ルール

再度、まとめます。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【ランキング条件】

  • 1) [期間高値(3)]が[終値(+10%)]より小さい
  • 2) 過去[3]日間に、[前日比(率)]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]
  • 3) [東証一部 騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい(同じ含む)]

【買いルール】

  • 1) [デイトレサンプルスイング改良版(順位)]が[10]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [翌日逆指値(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いのルール】

  • 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]
  • 2) [保有日数]が[3]より[大きい(同じ含む)]

【優先順設定】

  • 1) 移動平均乖離率(終値)(100) 小さい順

今回は、赤字の部分が増えただけです。

ソースコード

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています。

気持ち的にHLBand()が遅い気がしたので書き換えましたが、計算時間は、後半遅くなり9時間程度です。

指値部分の実装は再利用性がありません(今後、指値を使うことがある場合には共通コード化を考えます)。

バックテスト結果

結果は前回とは大きく異なりました。

利益曲線は次のとおりです。

寝ました。

cosisin氏は、2012年に手法を発表していますが、見事に検証されてない2014年頃からマイナスが増えています。

これが、いわゆるカーブフィッティングか!!

とはいえ、綺麗なカーブです。私が作った手法なら、こうはならないな・・・・。

ただ、何故かドローダウンが大きく、cosisin氏の結果とは大きく違います・・・・。

参考)cosisin氏の結果

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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