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斉藤学氏の逆張りストラテジーの有効性検証(protraシストレ)

      2019/09/20

テクニカル分析は、株よりFXの方が盛んです。

今回はFXのテクニカル手法を東証一部に適用してみます。

今回は、次のようなテクニカル指標を用いた手法です。

  • 相場の強弱を表すオシレーター系と呼ばれるものから「ストキャスティクス」と「RSI」
  • さらにトレンド系の「ボリンジャーバンド」、ラインブレイク判定として「HLバンド」

斉藤学氏とは?

1980年神奈川県生まれ。

都内専門学校でパソコン講師を務めるかたわら、株やCFD、FXを取引。

さらに、テクニカル分析や経済指標を駆使したさまざまなFX必勝法を編み出し、わずか1年間で50万円を6900万円に増やす。

その経験から、投資情報サイト公式ブログを運営中。FXセミナーの講師や雑誌取材に加え、メールマガジンを毎日配信している。

・・・とのことです。

斉藤学氏の逆張りストラテジー(マナブ式)の有効性確認

6900万円トレーダーに最強の逆張りストラテジーを依頼」のページに次のような手法が書いてありました。

ストキャスティクスでは「%K」が20%を割り、かつRSIが30%を割った水準で売られすぎと判断し、ボリンジャーバンドのアッパーライン突き抜けと、トレンドフォロー系のHLバンドで、高値が「Hバンドが上に抜けたとき」という条件を追加している。なお、リスク回避としてロスカットは150pips以上と設定した。以上のストラテジーを「マナブ式」と命名し、カブロフに記憶させた。

これだと、システムトレードの実装はできないので、次のように定義してみた。

【買い条件】

  • 1) ストキャスティクス(14日,3日,3日)の「%K」が20%を割る
  • 2) RSI(14日)が30%を割った
  • 3) ボリンジャーバンド(20日)のアッパーライン(+2σ)突き抜け
  • 4) HLバンド(20日)の高値が「Hバンド」より上に抜けた

【手仕舞い条件】

  • 1) 利食い:含み益が10%を上回った
  • 2) 損切り:実働10日(≒カレンダーで14日)経過

・・・で、作って実験したら分かりますが、、

「ストキャスティクス(14日,3日,3日)の「%K」が20%を割る」
「RSI(14日)が30%を割った」

「ボリンジャーバンド(20日)のアッパーライン(+2σ)突き抜け」
「HLバンド(20日)の高値が「Hバンド」より上に抜けた」

が同時に発生する銘柄など東証一部でありません。

しかたないので、

  • 「ストキャスティクス(14日,3日,3日)の「%K」が20%を割る」
  • 「RSI(14日)が30%を割った」

が発生して、7日以内に次の状態になった場合に翌日の寄り付けで購入しています。

  • 「ボリンジャーバンド(20日)のアッパーライン(+2σ)突き抜け」
  • 「HLバンド(20日)の高値が「Hバンド」より上に抜けた」

・・・、なんだか解釈が違う気がするなぁ。。。

ソースコード

Utility.ptは、「過去の日記」を参照してください。

バックテストの結果

利益曲線は次の通り。

マイナスになってしまいました。

どうやら解釈が違うのかもしれません。

ただ、週足を使ったトレードの場合には勝率6割、PFが1.5程度となりました。

まとめ

Amazonのコメントでは「ボリバンだ、RSIだ!などとオシレーター系に頼るような手法では先が見えている」と書かれていました。

そうなんだよね・・・。

様々な手法を実験した先には、勝利が本当に待っているのかな・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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