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三点チャージ法の複利・単利における有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

台風19号の被害で河川近くの住民は川の氾濫などが起きて大変な目にあった方もいたかと思います。

【台風19号】
58人死亡 15人不明 211人負傷者

【台風15号】
1人死亡 148人負傷者(千葉)

規模、被害状況を見ても台風19号の方が大きい。

ただし、千葉県では被害は15号の方が大きかった。

 
 

我が家では一時的な停電はあったものの、すぐに復帰。

 
 

停電や水道水が止まった家もあるものの、復帰状況を見る限り半日〜一日程度の停止状況だったかと思います。
 
 

買いだめした人は、ここ数日は毎日カップ麺生活ですね。

カセットコンロや寝袋、ブルーシートまで買った人はキャンプにでも行きましょう。
 
 

被害の多くは、土砂災害や河川の氾濫。

これにより、家が潰され、車が浸水、家が浸水。
 

注力するポイントが違ったのでは?と感じる。

 

我が家では、

  • 車を有料室内駐車場の3階に移動
  • 窓に段ボール、テープの貼付け

は行った。

水は常にペットボトルを購入してるので、千葉では売ってなく東京で買って帰ったが、この台風のためじゃない。

三点チャージ法の複利・単利における有効性検証

色々なバックテストをしていますが、今年実装したストラテジーは常にグラフが寝てしまいます。

2017年頃に実装していた時のバックテストを見ると、単調増加では無いですが近年でも資産曲線が伸びているストラテジーがあります。

大きな差分は、以前は「福利」で、今年は「単利」計算でストラテジーのバックテストを実施しています。
 

 
トレシズ氏の記事「単利か複利か?」でも、次のように書いてあります。

単利で勝てない場合にはやめておいたほうが賢明

複利で勝てる人というのは単利でも勝てると思いますので、リスクを取るのは単利で勝てるようになってからでも遅くはない

 

 
では、単利と福利の利益曲線を確認しておこう。

複利の三点チャージ法のバックテスト結果

ソースコードは省略。結果は次のとおり。

利益曲線は次のとおりです。

うん、儲かってるね。

単利の三点チャージ法のバックテスト結果

今度は単利です。

利益曲線は次のとおりです。

うん、寝たね。

2014年頃からね。

予想通りだね。

まとめ

やはり、3点チャージ方が通用しなくなってます。

多くのシステムトレーダーのストラテジーは、3点チャージ法や斎藤氏の手法をベースに作り上げていると思うので、大丈夫なのかな?

多少カスタマイズすれば、未だ優位性も多少みられたが。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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