Protra使い方発展編（年毎の勝率、最大DD、PFを表示する）

はっきり言って、私のサイトで「システムトレードの記事」が全く人気がありません。

ここから、多くの投資家が「システムトレードは勝てない」と考えているのでしょう。

さらに「protra」というツール使ったシステムトレードを検討している人なんて、日本に100人程度しかいないと思ってます。

そもそも「テクニカル指標をこねくり回して勝てる手法を見つける」というやり方自体が10年前の流行です。

「日足を使った翌日の寄付きでの売買」なんて、もはや化石

じゃぁ、なぜやっているのか・・・って？

まだ、そこに未来があると信じているからです。

昨年、外資系ファンドに転職した先輩がいます。

彼は、10億トレーダー達の英知を学びつつ最先端の自動売買研究をしています。

私との給料の年収は10倍違います。

英知の一つでも拝借しようかと思い、私の行っているシステムトレードの内容を伝えたところ、ありがたいことにメールの返信を頂きました。

テクニカル指標を使うのは、機械学習アプローチならわりとメジャーなやり方だと思っています。
日々変化するものはそれくらいしかないですから。

ただ、やったらわかりますけど世の中甘くないです。

あと君の場合だと、休みの日の労力をこれに使うよりも、会社で昇進できるように全力を尽くした方がリターンがよいと思いますけどね。

はい終了。

・・・3年の歳月を費やしているのです・・・。サンクコストの呪縛。

年毎の勝率、最大DD、PFを表示する

以前、「Protra使い方発展編（年毎の取引回数と総合利益を表示する）」という記事を公開しました。

Protra信者の中には、喜んで下さった方々がいました。

で、イザナミを見てみると、年毎の勝率、最大ドローダウン、プロフィットファクターなどが表示されており、欲しくなったのでProtraを修正しました。

修正したソースコード

組み込み関数等を調査する必要もなく、以前の実装に少し追加するだけで実現可能です。

--- Performance.cs	2019-06-29 16:12:04.954195100 +0900
+++ Performance.cs	2019-06-29 16:10:19.952856400 +0900
@@ -20,6 +20,7 @@
 
 using System;
 using System.ComponentModel;
+using System.Collections.Generic;
 using Protra.Lib.Config;
 using Protra.Lib.Data;
 using Protra.Lib.Lang.Builtins;
@@ -47,6 +48,12 @@
         private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション
         private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション
         private float _totalProfit; // 総利益
+        private Dictionary<int, float> _allTradesYear;   // 各年のトレード数
+        private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益
+        private Dictionary<int, float> _totalWinTradesYear; // 各年の勝率
+        private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownYear; // 各年の最大ドローダウン
+        private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitYear; // 各年の勝ちトレード最大利益
+        private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitYear; // 各年の負けトレード最大損失
         private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益
         private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益
         private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失
@@ -67,6 +74,12 @@
             _name = name;
             _brandList = brandList;
             _timeFrame = timeFrame;
+            _allTradesYear = new Dictionary<int, float>();
+            _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>();
+            _totalWinTradesYear = new Dictionary<int, float>(); 
+            _totalMaxDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); 
+            _totalWinMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); 
+            _totalLoseMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>();
         }
 
         /// <summary>
@@ -183,7 +196,7 @@
                             realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price);
                         else if (position < 0)
                             realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price);
-                        EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell);
+                        EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date.Year);
                     }
                     if (position != 0)
                         _runningTrades++;
@@ -198,7 +211,7 @@
             return realProfits;
         }
 
-        private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell)
+        private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, int year)
         {
             _allTrades++;
             var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母
@@ -206,6 +219,50 @@
             _allTerm += term;
             var profit = totalSell - totalBuy;
             _totalProfit += profit;
+            // 年度別のトータル資金
+            if (_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true)
+            {
+                _totalProfitYear[year] += profit;
+                _allTradesYear[year]++;
+                if (profit >= 0)
+                {
+                   _totalWinTradesYear[year]++;
+                   _totalWinMaxProfitYear[year] += profit;
+                }
+                else
+                {
+                   _totalLoseMaxProfitYear[year] += profit;
+                }
+                if (totalSell < totalBuy) // 負け
+                {
+                    _totalMaxDrowDownYear[year] = Math.Min(_totalMaxDrowDownYear[year], ratio);
+                }
+            }
+            else
+            {
+                _totalProfitYear.Add(year, profit);
+                _allTradesYear.Add(year, 1);
+                if (profit >= 0)
+                {
+                   _totalWinTradesYear.Add(year, 1);
+                   _totalWinMaxProfitYear.Add(year, profit);
+                   _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, 0);
+                }
+                else
+                {
+                   _totalWinTradesYear.Add(year, 0);
+                   _totalWinMaxProfitYear.Add(year, 0);
+                   _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, profit);
+                }
+                if (totalSell < totalBuy) // 負け
+                {
+                    _totalMaxDrowDownYear.Add(year, ratio);
+                }
+                else
+                {
+                    _totalMaxDrowDownYear.Add(year, 0);
+                }
+            }
             if (totalSell > totalBuy) // 勝ち
             {
                 _winTrades++;
@@ -314,6 +371,23 @@
                 _winTotalProfit / -loseTotalLoss,
                 _bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown,
                 _runningTrades));
+            appendText(string.Format(
+    "----------------------------------------\n" +
+    "[年度別レポート]\n"));
+            // Dictionaryの内容をコピーして、List<KeyValuePair<int, float>>に変換
+            List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear);
+            list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key);  //昇順
+            appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\t最大DD\tPF\n"));
+            foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list)
+            {
+                appendText(string.Format(
+                    "{0}年\t{1}回\t\t{2:c}円\t{3:p}\t{4:p}\t{5:n}倍\n",
+                        pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key],
+                        _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value,
+                        _totalMaxDrowDownYear[pair.Key],
+                        Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key])));
+            }
+
         }
     }
 }

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--- Performance.cs 2019-06-29 16:12:04.954195100 +0900

+++ Performance.cs 2019-06-29 16:10:19.952856400 +0900

@@ -20,6 +20,7 @@

using System;

using System.ComponentModel;

+using System.Collections.Generic;

using Protra.Lib.Config;

using Protra.Lib.Data;

using Protra.Lib.Lang.Builtins;

@@ -47,6 +48,12 @@

private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション

private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション

private float _totalProfit; // 総利益

+ private Dictionary<int, float> _allTradesYear; // 各年のトレード数

+ private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益

+ private Dictionary<int, float> _totalWinTradesYear; // 各年の勝率

+ private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownYear; // 各年の最大ドローダウン

+ private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitYear; // 各年の勝ちトレード最大利益

+ private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitYear; // 各年の負けトレード最大損失

private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益

private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益

private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失

@@ -67,6 +74,12 @@

_name = name;

_brandList = brandList;

_timeFrame = timeFrame;

+ _allTradesYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalWinTradesYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalMaxDrowDownYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalWinMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalLoseMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>();

}

///

@@ -183,7 +196,7 @@

realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price);

else if (position < 0)

realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price);

- EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell);

+ EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date.Year);

}

if (position != 0)

_runningTrades++;

@@ -198,7 +211,7 @@

return realProfits;

}

- private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell)

+ private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, int year)

{

_allTrades++;

var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母

@@ -206,6 +219,50 @@

_allTerm += term;

var profit = totalSell - totalBuy;

_totalProfit += profit;

+ // 年度別のトータル資金

+ if (_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true)

+ {

+ _totalProfitYear[year] += profit;

+ _allTradesYear[year]++;

+ if (profit >= 0)

+ {

+ _totalWinTradesYear[year]++;

+ _totalWinMaxProfitYear[year] += profit;

+ }

+ else

+ {

+ _totalLoseMaxProfitYear[year] += profit;

+ }

+ if (totalSell < totalBuy) // 負け

+ {

+ _totalMaxDrowDownYear[year] = Math.Min(_totalMaxDrowDownYear[year], ratio);

+ }

+ else

+ {

+ _totalProfitYear.Add(year, profit);

+ _allTradesYear.Add(year, 1);

+ if (profit >= 0)

+ {

+ _totalWinTradesYear.Add(year, 1);

+ _totalWinMaxProfitYear.Add(year, profit);

+ _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, 0);

+ }

+ else

+ {

+ _totalWinTradesYear.Add(year, 0);

+ _totalWinMaxProfitYear.Add(year, 0);

+ _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, profit);

+ }

+ if (totalSell < totalBuy) // 負け

+ {

+ _totalMaxDrowDownYear.Add(year, ratio);

+ }

+ else

+ {

+ _totalMaxDrowDownYear.Add(year, 0);

+ }

if (totalSell > totalBuy) // 勝ち

{

_winTrades++;

@@ -314,6 +371,23 @@

_winTotalProfit / -loseTotalLoss,

_bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown,

_runningTrades));

+ appendText(string.Format(

+ "----------------------------------------\n" +

+ "[年度別レポート]\n"));

+ // Dictionaryの内容をコピーして、List>に変換

+ List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear);

+ list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key); //昇順

+ appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\t最大DD\tPF\n"));

+ foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list)

+ {

+ appendText(string.Format(

+ "{0}年\t{1}回\t\t{2:c}円\t{3:p}\t{4:p}\t{5:n}倍\n",

+ pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key],

+ _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value,

+ _totalMaxDrowDownYear[pair.Key],

+ Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key])));

+ }

}

実際の画面はこんな感じです。

年度別で細かい値を気にするようになってきたということは、勝率やPFの高い手法が見つかり始めた証拠かも知れません。

てか、イザナミだと「株システムトレードストラテジー通販サイト」があるっぽいし、3年間私は一体何をしているのでしょうか・・・。