gorotanhccat氏の逆張りデイ買いの期待値検証(システムトレード)

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私の無能さとパワハラのため、6人いた部下が全員異動して1年以上経過した。

今月から新規業務を受け持ち、部下が1名増えるらしい。

隣の課の優秀社員2名が異動したので、その2名分の仕事を分担するんだってさー。

チーム体制がマネージャーから説明された。

 

 

ちょww

 

仕事が3倍になってるじゃん!

 

理不尽さを学ぶ。それがサラリーマン。

給料も地位は何も変わらない。

増えたのは仕事と残業時間と白髪だけ。

仕事を一度も断ったことが無いからなーー。

そのような状況という事もありシステムトレードの検討が全く進んでない。

そもそも個人的な興味が薄れるシーズンということもある。

gorotanhccat氏が今月に入ってストラテジーを公開していた。

簡易な作り方 - オールオーヴァー
シストレで稼ぐ

gorotanhccat氏の手法は以前も実装した事がある。

gorotanhccat氏の売りデイトレ戦略の有効性検証(システムトレード)
本日、誕生日です。何もしてませんが、会社を休みました。早く不老不死と若返りの薬が発明されて欲しいです。Protraは自由度が高いので取り込んだ株価を参照するのであれば、何でも実装可能です。このため...

未来予測して失敗したけどね。

今回はその辺りに注意してOSSのProtraでバックテストをしてみる。

なお、結論からいうと今回も失敗した。

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gorotanhccat氏の逆張りデイ買いの期待値検証

サイトを見る限りストラテジーの結果は「取引回数が毎年3000回~1万回、勝率が約55%、期待値が0.20%、平均利率2.0%」となっている。

ストラテジーをまとめると次の通り。

【仕掛け】

次を満たすとき、[翌日指値(寄付)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

  • [連続高値切り下がり日数]が7より[大きい(同じ含む)]
  • [前日終値→高値(率)]が[-10]より[大きい]

【手仕舞い】

  • [Stop安(終値)]が[1]と[同じ]
  • YES→[翌日寄付]で手仕舞いする
  • [Stop高(高値)]が[1]と[同じ]
  • YES→[当日指定値][高値(-1Tick)]で手仕舞いにする
  • NO→[当日引け]で手仕舞いする

【優先値設定】

  • 終値と終値+ATRの乖離率(25)の大きい順

「連続高値切り下がり日数」は、イザナミ用語。

当日高値が前日高値よりも、連続して小さくなり続けている日数のこと。

「前日終値→高値(率)」も、イザナミ用語。

計算式:((高値÷前日終値)-1)×100

「終値と終値+ATRの乖離率」も、イザナミ用語。

「ATR」は真の値幅を指定期間で平均化した指標です。
値動きの強さを判断するときの指標として使われます。

「終値と終値-ATRの乖離率」は、「ATR」の水準をゼロからマイナス方向の値の大きさで判断する指標とお考えください。

こちらは以前実装したことがある。

cosisin氏の安定押し目ストラテジーの有効性確認(システムトレード)
新年度を迎えたが何もやる気が出ない。子会社に転籍だしなーー。仕事では上司が変わり、「もう君の役割は不要なので業務変更を」と三行半を叩き付けられた。この仕事目的でアメリカから早めに帰任させられて、いらな...

今までストップ高・ストップ安の処理が書かれていていも面倒なので無視してきた。

シストレ上はs安になったらそこで損切りするのを優先します。実践では先にs高で利確できてからs安に行くことも

ストラテジーに、明確に記載があるので今回はキチンと入れてみよう。

バックテスト結果

逆張り買いのパターン

計算時間は全銘柄で5時間。ATRの計算が特に修正してないけど劇遅だった……。

利益曲線は次のとおり。

全然結果が違うね。

単調減少しているので空売りでやってみるかな……。

逆張り空売りのパターン

計算時間は全銘柄で5時間。

利益曲線は次のとおり。

あれ空売りだと上手くいく。

うーん、実装の誤り箇所が分からないや……。

まとめ

またしても失敗したが、もう実装するストラテジーが枯渇しているので公開しておく。

そして、最近は「システムトレード」に飽きてしまって全く手をつけてない。

ネットや書籍に公開されたストラテジーの大半は実装したと思ってる。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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