バックテスト環境を構築できたら、検証したかった一つに「アノマリー」があります。
アノマリーは、マーケット（相場）において、はっきりとした理論的な根拠を持つわけではないが、よく当たるかもしれないとされる経験則のことをいいます。
- 週末効果で月曜日が株安（悪いニュースは週末の休日に出やすい。何故なら休日に公表すると、株式の市場での取引まで間があるため）
- 水曜日は反発（週初からの下げ過ぎに対する株価の反発）
- 日本では月曜日の収益率が低い「月曜日の株安」現象は観測される
- 木曜日以降の収益率を見ると確かに高く「週末の株高」は観測される
- 「買い」であれば月曜の終値、「売り」であれば金曜の始値が有効
- 月曜日は他の曜日に比べて下がることが多く、しかも値動きも大きい
火の無いところに煙は立たない
と言うことで、確認してみましょう。
【検証1】月曜日の株安
残念ながらProtraは同一売買ができません。次のような売買を定義しています。
【買いルール】
- 月曜日の寄り付きに成行で買い
【手仕舞いルール】
- 火曜日の寄り付きに成行で売り
ソースコード
組み込み変数「DayOfWeek」を使えば簡単ですので省略します。
バックテスト結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/12における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 18103 勝ちトレード数(勝率) 8182(45.20%) 負けトレード数(負率) 9921(54.80%) 全トレード平均利率 -0.09% 勝ちトレード平均利率 1.78% 負けトレード平均損率 -1.64% 勝ちトレード最大利率 39.27% 負けトレード最大損率 -25.00% 全トレード平均期間 1.05 勝ちトレード平均期間 1.06 負けトレード平均期間 1.04 ---------------------------------------- 必要資金 ¥50,970,550 最大ポジション(簿価) ¥29,341,980 最大ポジション(時価) ¥30,049,900 純利益 -¥20,233,600 勝ちトレード総利益 ¥119,507,300 負けトレード総損失 -¥139,740,900 全トレード平均利益 -¥1,118 勝ちトレード平均利益 ¥14,606 負けトレード平均損失 -¥14,085 勝ちトレード最大利益 ¥344,000 負けトレード最大損失 -¥286,000 プロフィットファクター 0.86 最大ドローダウン(簿価) -¥23,543,630 最大ドローダウン(時価) -¥23,663,490 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
確実に資産を失い続けるようです。
【検証2】週末の株高
【買いルール】
- 木曜日の寄り付きに成行で買い
【手仕舞いルール】
- 金曜日の寄り付きに成行で売り
ソースコード
組み込み変数「DayOfWeek」を使えば簡単ですので省略します。
バックテスト結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/12における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 19729 勝ちトレード数(勝率) 9312(47.20%) 負けトレード数(負率) 10417(52.80%) 全トレード平均利率 0.03% 勝ちトレード平均利率 1.91% 負けトレード平均損率 -1.65% 勝ちトレード最大利率 43.96% 負けトレード最大損率 -100.00% 全トレード平均期間 1.09 勝ちトレード平均期間 1.11 負けトレード平均期間 1.07 ---------------------------------------- 必要資金 \42,746,900 最大ポジション(簿価) \35,780,320 最大ポジション(時価) \35,934,480 純利益 -\1,650,438 勝ちトレード総利益 \146,246,800 負けトレード総損失 -\147,897,300 全トレード平均利益 -\84 勝ちトレード平均利益 \15,705 負けトレード平均損失 -\14,198 勝ちトレード最大利益 \320,000 負けトレード最大損失 -\1,020,000 プロフィットファクター 0.99 最大ドローダウン(簿価) -\10,393,970 最大ドローダウン(時価) -\9,793,073 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
利益曲線は次の通りです。
ほぼプラスマイナスゼロの結果になりました。
【検証3】買いは月曜の終値、売りは金曜の始値
【買いルール】
- 月曜日の終値で買い
【手仕舞いルール】
- 金曜日の寄り付きに成行で売り
ソースコード
組み込み変数「DayOfWeek」を使えば簡単ですので省略します。
バックテスト結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/12における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 17808 勝ちトレード数(勝率) 8816(49.51%) 負けトレード数(負率) 8992(50.49%) 全トレード平均利率 0.21% 勝ちトレード平均利率 3.53% 負けトレード平均損率 -3.04% 勝ちトレード最大利率 74.24% 負けトレード最大損率 -100.00% 全トレード平均期間 4.38 勝ちトレード平均期間 4.40 負けトレード平均期間 4.35 ---------------------------------------- 必要資金 \27,381,070 最大ポジション(簿価) \37,676,800 最大ポジション(時価) \37,660,620 純利益 \31,775,810 勝ちトレード総利益 \261,459,000 負けトレード総損失 -\229,683,200 全トレード平均利益 \1,784 勝ちトレード平均利益 \29,657 負けトレード平均損失 -\25,543 勝ちトレード最大利益 \686,000 負けトレード最大損失 -\859,800 プロフィットファクター 1.14 最大ドローダウン(簿価) -\10,327,160 最大ドローダウン(時価) -\10,327,160 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
トータルで勝ち越しのようです。
負けトレード最大損率が「-100.00%」で全てを失いますが・・
【検証4】金曜日買い、月曜日売り
【買いルール】
- 金曜日の終値で買い
【手仕舞いルール】
- 月曜日の寄り付きに成行で売り
ソースコード
組み込み変数「DayOfWeek」を使えば簡単ですので省略します。
バックテスト結果
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/15における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 19812 勝ちトレード数(勝率) 9821(49.57%) 負けトレード数(負率) 9991(50.43%) 全トレード平均利率 0.13% 勝ちトレード平均利率 1.34% 負けトレード平均損率 -1.07% 勝ちトレード最大利率 36.04% 負けトレード最大損率 -100.00% 全トレード平均期間 3.16 勝ちトレード平均期間 3.18 負けトレード平均期間 3.14 ---------------------------------------- 必要資金 \28,370,030 最大ポジション(簿価) \32,655,000 最大ポジション(時価) \32,880,400 純利益 \20,851,970 勝ちトレード総利益 \110,908,600 負けトレード総損失 -\90,056,590 全トレード平均利益 \1,052 勝ちトレード平均利益 \11,293 負けトレード平均損失 -\9,014 勝ちトレード最大利益 \320,000 負けトレード最大損失 -\1,000,000 プロフィットファクター 1.23 最大ドローダウン(簿価) -\3,835,820 最大ドローダウン(時価) -\3,835,820 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
利益曲線は次のとおりです。
「買いは月曜の終値、売りは金曜の始値」の度妥当性が証明できた・・・と思ったけど、これでもプラスになるようです・・・。
うーん・・・。
まとめ
週末の株高に関しては、多少は根拠があるようにみえますが、トータルでマイナスなので気にすることはなさそうです。
「買いは月曜の終値、売りは金曜の始値」は、ある程度妥当性が証明できました。
手仕舞いルールとして今後検討の余地はありそうです。
