Protraサンプル(Breakout)の期待値を検証(システムトレード)

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最初にProtraを利用した際に、サンプルの動作確認でエラーが発生し何もわからないので確認を断念した結果が2つありました。

そろそろ理解力もついてきたので、修正してバックテストを試してみます。

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Breakout Plus

直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexit

ソースコード

実行エラーが「0での割り算」だったので、その部分だけケア。何も難しくないです。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

1

Channel Breakout

過去20日の高値の逆指値でentry、安値の逆指値でexit

ソースコード

同日売買だけケアしました。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

2

まとめ

今回の修正は、難しい部分はありませんでした。

Protraの欠点として、同一売買ができません(マニュアルには次のように書いてあります)。

成績計算の都合上、同一銘柄を同一日に一回しか売買できません。二回目のBuyやSellの実行はエラーになります。

同日売買が禁止だとすると、「途転買い(ドテン買い)」ができないと思われますが、サンプルでもできることが記載されています。

※ ドテンとは、売りポジションを決済すると同時に、買いポジションを持つこと

ドテン売りは保有株式の売却と空売りを1回のSellで、ドテン買いは空売りの返済と買いを1回のBuyで行ってください

まだドテン売買を使う戦略まで辿り着いてないです。

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