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何もないから何かみつかる

プロシステムトレーダーサスケ氏の逆張り有効性検証(システムトレード)

      2020/08/31

本日14:00過ぎ、突如としてナイアガラ発生。

 
 

日経平均ギャアアアアアァァァァァァァァァーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!

 
 

まるで認知症患者のように、事態を正常に把握することが出来ませんでした。

何が起きているのか、全く理解できないのです。

 
 

ニュースを調べて理由判明。

NHKが14時過ぎに「安倍晋三首相が辞任の意向を固めた」と伝え、国内政治の先行き不透明感から運用リスクを避ける姿勢が一気に強まった。下げ幅は一時600円を超えた。


 
 

大きな売りに対して、僕らは無力だ。

プロシステムトレーダーサスケ氏の手法の有効性の確認

時事ネタが書きたかっただけで、本題が何もないです。
 

何もないから、何か見つかる・・・・
 
 

見つかった事がないよ、糞。

とりあえず、ググって見つけた古いストラテジーのバックテストでもしてみます。

 
 
 
 

現役プロシステムトレーダー サスケ

  
 
 

なにその肩書き?カッコいい。

[引用] 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづくり(第31話)

 
 

そうだ、僕らはきっと彼に憧れて、株の勉強を始めたんだ!

 
 

バックテストするのは最新の検証である「移動平均乖離率+連続しての株価の変化(陰線)」です。

  • 対象:東証1・2部、マザース、ジャスダック
  • 株価条件:株価100円以下は省く
  • 出来高条件:過去15日間の売買代金が1千万以下の日が存在する銘柄は省く
  • その他:Stop高/Stop安を考慮する
  • その他:既に保有中でも、新規建て条件にHITしたら保有する

[エントリー条件]

  • 前日の終値の移動平均乖離(25日)がマイナス20より小さい
  • 3日連続で終値が始値より小さい

[手仕舞い条件]

  • 建て日10日間経過したら手仕舞いする
  • 利益5%以上

 
 

今の私には簡単すぎるストラテジー。

ソースコード

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要です。

実装は次のようになります。

バックテスト結果

実行時間は1.5時間程度です。

利益曲線は次のとおりです。

 
 
 

ひでぶ!!

バキバキだぁーーーーー!

 
 
 

 
 

いや、、こんな結果は心も体もバキバキですよ・・・・。

泣いちゃうよ。。
 
 

2006年頃にシステム構築して、このストラテジーで始めたとすると、毎年が負けの連続・・・ 
・。

泣いちゃうよ。。

まとめ

「現役のプロシステムトレーダー」サスケ氏のサイトは2011年02月02日から更新がありません・・・。

ブログを辞める理由は人それぞれなので、理由は分かりません。

 
 

分かっている事は、システムトレードで金持ちになった人は過去におらず、金持ちになった人はツールやストラテジーを販売した人です。

 - 2020年(社会人16年), 投資, システムトレード

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