池辺雪子氏の投資手法の期待値を検証（システムトレード）

システムトレード

2021.06.02 2017.05.06

「FX専業トレーダー生活」のブログに次のように書いてあります・・・

システムトレードは儲からない、バックテストなど意味がない（現実とかけ離れすぎ）。

そもそも、人の「裁量」部分があるから、ゴールドマンサックスもモルガンもシティも億単位の報酬払ってディーラー雇っている。

更に、トレードのやり方を教えるってのは、少なからず「自分の裁量」によるところがあって、単にバックテストをしただけで結果なんて出ない。

おっしゃる通り！

でも、アベノミクスですら勝てなかった私には、これしか無いのです。

インターネットで「システムトレード　手法」で検索すると、FX関連が8割近くヒットする。

その中で「FXで8億円稼いだ主婦、池辺雪子さんのトレード手法」が比較的簡単そうだったので、バックテストしてみた。

池辺雪子さんの短期と長期のRSIを使った手法

池辺さんは自身が売買を行う根拠の8～9割はテクニカル分析によるとの事です。

【買いルール】

短期RSI（13日）が大きく下がり長期RSI（42日）と20ポイント以上乖離した場合

【手仕舞いルール】

記載がないので、終値が次の場合に翌日の寄り付きか当日の終値で売却します（独自ルール）。

10%利益で売り
-15%損失で売り

ソースコード

毎回ソースコードを載せているけど、基本的に変更部分はBuyCondメソッドだけなので、全てを載せる必要ってないよね・・・。

require "TIlib"

if !$__INIT__
  $budget = 1000000 // 予算
  $RSI_short = RSI_new(13, 0)
  $RSI_long = RSI_new(42, 0)
  $__INIT__ = 1
else
  RSI_next($RSI_short)
  RSI_next($RSI_long)
end

def BuyCond
  if ! Close
    return
  end

  rsi_short = RSI_value($RSI_short)
  rsi_long = RSI_value($RSI_long)
  if ! (rsi_short && rsi_long)
    return
  end

  return 20 <= rsi_long - rsi_short
end

def SellCond
  if ! Close
    return
  end

  return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy
end

def Num(price)
  num = $budget/price
  if num >= 1000
    num = (num/1000)*1000
  elsif num >= 100
    num = (num/100)*100
  elsif num == 0
    num = 1
  end
  return num
end

def Main()
   if ! $wait // 同日の売買禁止
      //持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う
      if ! $hold && BuyCond
         if {1}Open //翌日の始値で
            $hold = Num({1}Open)
            if $hold >= 1
               $buy = {1}Open //買う
               {1}Buy(Open, $hold)
            end
         elsif Close //翌日の始値がないとき
            $hold = Num(Close)
            if $hold >= 1
               $buy = Close //便宜上終値で買う
               Buy(Close, $hold)
            end
         end

      //持っているとき、かつSellCondのとき、売る
      elsif $hold && SellCond
         if {1}Open
            {1}Sell(Open, $hold)
         else //始値なし
            Sell(Close, $hold) // 終値で売る
         end
         $hold = 0 //持分を0にリセット
         $wait = 1
      end
   else
     $wait = $wait - 1
   end
end

Main()

require "TIlib"

if !$__INIT__

$budget = 1000000 // 予算

$RSI_short = RSI_new(13, 0)

$RSI_long = RSI_new(42, 0)

$__INIT__ = 1

else

RSI_next($RSI_short)

RSI_next($RSI_long)

end

def BuyCond

if ! Close

return

end

rsi_short = RSI_value($RSI_short)

rsi_long = RSI_value($RSI_long)

if ! (rsi_short && rsi_long)

return

end

return 20 <= rsi_long - rsi_short

end

def SellCond

if ! Close

return

end

return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy

end

def Num(price)

num = $budget/price

if num >= 1000

num = (num/1000)*1000

elsif num >= 100

num = (num/100)*100

elsif num == 0

num = 1

end

return num

end

def Main()

if ! $wait // 同日の売買禁止

//持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う

if ! $hold && BuyCond

if {1}Open //翌日の始値で

$hold = Num({1}Open)

if $hold >= 1

$buy = {1}Open //買う

{1}Buy(Open, $hold)

end

elsif Close //翌日の始値がないとき

$hold = Num(Close)

if $hold >= 1

$buy = Close //便宜上終値で買う

Buy(Close, $hold)

end

//持っているとき、かつSellCondのとき、売る

elsif $hold && SellCond

if {1}Open

{1}Sell(Open, $hold)

else //始値なし

Sell(Close, $hold) // 終値で売る

end

$hold = 0 //持分を0にリセット

$wait = 1

end

else

$wait = $wait - 1

end

Main()

バックテスト結果

株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
10/01/05～29/05/02における成績です。
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全トレード数		11692
勝ちトレード数(勝率)	7492(64.08%)
負けトレード数(負率)	4200(35.92%)

全トレード平均利率	2.14%
勝ちトレード平均利率	12.58%
負けトレード平均損率	-16.50%

勝ちトレード最大利率	920.69%
負けトレード最大損率	-65.78%

全トレード平均期間	64.38
勝ちトレード平均期間	60.20
負けトレード平均期間	71.83
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必要資金		\119,095,900
最大ポジション(簿価)	\173,533,800
最大ポジション(時価)	\177,122,000

純利益			\207,538,600
勝ちトレード総利益		\789,263,200
負けトレード総損失		-\581,724,600

全トレード平均利益	\17,750
勝ちトレード平均利益	\105,348
負けトレード平均損失	-\138,506

勝ちトレード最大利益	\7,536,000
負けトレード最大損失	-\528,900

プロフィットファクター		1.36
最大ドローダウン(簿価)	-\64,554,200
最大ドローダウン(時価)	-\69,524,360
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	189