3点チャージ投資法というのは下落相場において、多くの銘柄に売買サインが出ます。
より効率的に利用するためにサイコロジカルラインを加えることで、更にパフォーマンスの高い「4点チャージ投資法」になると記載されているので試してみました。
※ 空売りは調査不足なので未検証。
4点チャージ投資法（サイコロジカルライン）
【買いルール】
- 26日線乖離率が-15%以下
- RSI(14日)が25%以下
- ボリュームレシオ（25日)が70%以下
- サイコロジカルラインが25%以下
【手仕舞いルール】
終値が次の場合に手仕舞いとします。
- 10%利益で売り
- -15%損失で売り
手仕舞タイミングは、現実に近づけるために翌日の寄り付きか当日の終値とします。
ソースコード
徐々に理解が高まってきて、無駄な部分が排除されてきました。
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// 4点チャージ投資法 require "TIlib" if !$__INIT__ $budget = 1000000 $Diff = DiffMA_new(26) $VR = VR_new(25, 0) $RSI = RSI_new(14, 0) $PSY = Psycho_new(12) $__INIT__ = 1 else DiffMA_next($Diff) VR_next($VR) RSI_next($RSI) Psycho_next($PSY) end def BuyCond if ! Close return end diff = DiffMA_value($Diff) vr = VR_value($VR) rsi = RSI_value($RSI) psy = Psycho_value($PSY) if ! (diff && vr && rsi && psy) return end return diff <= -15 && vr <= 70 && rsi <= 25 && psy <= 25 end def SellCond if ! Close return end return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy end def Num(price) num = $budget/price if num >= 1000 num = (num/1000)*1000 elsif num >= 100 num = (num/100)*100 elsif num == 0 num = 1 end return num end if ! $wait // 同日の売買禁止フラグ //持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う if ! $hold && BuyCond if {1}Open //翌日の始値で $hold = Num({1}Open) if $hold >= 1 $buy = {1}Open //買う {1}Buy(Open, $hold) end elsif Close //翌日の始値がないとき $hold = Num(Close) if $hold >= 1 $buy = Close //便宜上終値で買う Buy(Close, $hold) end end //持っているとき、かつSellCondのとき、売る elsif $hold && SellCond if {1}Open //翌日の始値で //翌日 {1}Sell(Open, $hold) //前日の始値で売る elsif Close //始値なし Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る end $hold = 0 //持分を0にリセット $wait = 1 end else $wait = $wait - 1 end |
3点チャージ法の検証結果
まずは、再度3点チャージ法を確認します。
「3点チャージ投資法の有効性検証」とは、手仕舞い後の売却ルールが違います。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/02における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 2200 勝ちトレード数(勝率) 1450(65.91%) 負けトレード数(負率) 750(34.09%) 全トレード平均利率 3.09% 勝ちトレード平均利率 13.56% 負けトレード平均損率 -17.13% 勝ちトレード最大利率 823.40% 負けトレード最大損率 -51.41% 全トレード平均期間 31.95 勝ちトレード平均期間 27.90 負けトレード平均期間 39.77 ---------------------------------------- 必要資金 \92,209,250 最大ポジション(簿価) \119,668,100 最大ポジション(時価) \128,431,500 純利益 \59,652,570 勝ちトレード総利益 \169,293,500 負けトレード総損失 -\109,640,900 全トレード平均利益 \27,115 勝ちトレード平均利益 \116,754 負けトレード平均損失 -\146,188 勝ちトレード最大利益 \7,740,000 負けトレード最大損失 -\494,400 プロフィットファクター 1.54 最大ドローダウン(簿価) -\17,997,400 最大ドローダウン(時価) -\20,759,700 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
結果は、以前より悪くなっています。
以前は手仕舞タイミングが当日の終値でしたが、今回は翌日の寄り付きか当日の終値になっています。
Protraは自動売買の仕組みは存在しないので、購入と売却は別途実装が必要です。
加えて株価の更新がリアルタイムではないため、どうしても売却は朝の成行での購入となります。
当日の終値で売却した方が安心感も違うので、14:30ぐらいのデータをProtraにimportした、売却フラグが立てば、その日中に売りたい。
ただ、手仕舞いルールが「10%利益か-15%損失で売り」のように簡易なので、証券会社内で解決するかな・・・。
4点チャージ法の検証結果
さて、本命のサイコロジカルラインを加えた手法です。
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ファイル: Charge4.pt 株価データ: 日足 銘柄リスト: 日経平均構成銘柄 10/01/05～29/05/02における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 1652 勝ちトレード数(勝率) 1064(64.41%) 負けトレード数(負率) 588(35.59%) 全トレード平均利率 2.77% 勝ちトレード平均利率 13.71% 負けトレード平均損率 -17.04% 勝ちトレード最大利率 823.40% 負けトレード最大損率 -51.41% 全トレード平均期間 31.12 勝ちトレード平均期間 26.76 負けトレード平均期間 38.99 ---------------------------------------- 必要資金 \84,470,760 最大ポジション(簿価) \107,128,800 最大ポジション(時価) \115,089,400 純利益 \40,274,230 勝ちトレード総利益 \125,583,600 負けトレード総損失 -\85,309,350 全トレード平均利益 \24,379 勝ちトレード平均利益 \118,030 負けトレード平均損失 -\145,084 勝ちトレード最大利益 \7,740,000 負けトレード最大損失 -\494,400 プロフィットファクター 1.47 最大ドローダウン(簿価) -\13,097,900 最大ドローダウン(時価) -\16,616,700 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 |
トレード数が減るのは当たり前だけど、利率もプロフィットファクターも下がってる？
あれ？・・・むしろ悪くなった？
