ついてる仙人の投資手法の期待値を検証（システムトレード）

ライブラリのソースを読んだり、20種類程度の手法の株のバックテストを実施することでGWが終わりました・・・。

宝探しゲームのようでハマってしまいました。。

システムトレードは聖杯などでは無いことを知りながら・・・。

独自のトレード手法を構築した人（Excel VBAで実装、買い注文自動、売り注文手動）のブログを見つけました。

専業トレーダーになって1000万損した男の末路

仕事を辞めて専業のシステムトレーダーになった途端、1000万円損したそうです・・・。

2014年　＋359万円
2015年　＋460万円
2016年　ー995万円

システムトレード恐ろしいな・・・。

絶望の中でもウィットに富んだ記事が書けてるのは文才があるのか・・・。

孔子曰く、「四十にして惑わず」。

あと数年もしないうちに40になるというのに、今の自分は人生で一番迷っている。
まるで生まれたばかりのバンビが、弱々しく親鹿を探しているように。

・・・文才を感じます

結局、1年のブランク後に転職活動をしているようです。

企業に直接応募したのだが、速攻で祈られた。
まー本当にお祈りするのが好きな人たちだこと。

祈る回数で言ったら、祈祷師や聖職者よりも人事担当者の方がよほど祈っているんじゃないのか？
俺は仏像でもないし、祈られたって何のご利益もないっての。
むしろ貧乏神に憑りつかれるだけだろ。

・・・文才を感じます

この方は、バックテストも十分にやり、改良に改良を重ねたようです。

本人も失敗したのか理由が分からないようです。

でもなぜか、この人には人生の余裕を感じる。

なんか自由だ・・・うらやましい。

ついてる仙人の投資手法

上記のサイトに次のような記載があったので実装してみました。

2009年の記事ですが「ついてる仙人の「株式投資」「日経225先物」と「ありがとう」で幸せになるブログ」で寄り引けシステムについて考察しています。

検証の結果、以下の単純なストラテジーで良好なパフォーマンスが出たそうです。

【買いルール】

当日の陰線が株価に対して1．1％以上になったら、翌日寄り付きで買い

【売りルール】

当日の陽線が株価に対して0．6％以上になったら、翌日寄り付きで売り

【手仕舞いルール】

大引け返済

たったこれだけで10年分のバックテストをしたら、勝率56．1％、PF 1.54という結果が出たらしい。

ザラバ（寄り付きと大引けの間に行われる商い）ではなく寄り引け（午前の最初の立合）だからスリッページ（注文を行ったときの値段と、約定したときの値段とのズレ幅）も考慮不要らしいです。

ソースコード

Protraの「同日売買禁止」により「翌日寄り付きで買い、翌日大引け返済」が実現できません。

仕方ないので

翌日寄り付きで買い
2日後寄り付きで手仕舞い

としています。

ソースコードはとても短いです・・・、大丈夫かな。

require "TIlib"

def BuyCond //買い条件
  if ! (Close && Open)
    return
  end
  return Open - Close >= 0 && (float)(Open - Close) / Close >= 0.011
end


// 1000株の倍数か100株の倍数として買う株数を計算
def Num(price)
  num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？
  if num >= 1000
    num = (num/1000)*1000
  elsif num >= 100
    num = (num/100)*100
  elsif num == 0
    num = 1
  end
  return num
end

def Main()
   if ! $wait // 同日の売買禁止
      if ! $hold && BuyCond
          if {1}Open && {2}Open
            $hold = Num({1}Open)
            if $hold >= 1
               $buy = {1}Open
               {1}Buy(Open, $hold)
               {2}Sell(Open, $hold)
               $wait = 2 // 2日後まで売買しない
            end
            $hold = 0 //持分を0にリセット
         end
      end
   else
     $wait = $wait - 1
   end
end

Main()

require "TIlib"

def BuyCond //買い条件

if ! (Close && Open)

return

end

return Open - Close >= 0 && (float)(Open - Close) / Close >= 0.011

end

// 1000株の倍数か100株の倍数として買う株数を計算

def Num(price)

num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？

if num >= 1000

num = (num/1000)*1000

elsif num >= 100

num = (num/100)*100

elsif num == 0

num = 1

end

return num

end

def Main()

if ! $wait // 同日の売買禁止

if ! $hold && BuyCond

if {1}Open && {2}Open

$hold = Num({1}Open)

if $hold >= 1

$buy = {1}Open

{1}Buy(Open, $hold)

{2}Sell(Open, $hold)

$wait = 2 // 2日後まで売買しない

end

$hold = 0 //持分を0にリセット

end

else

$wait = $wait - 1

end

Main()

バックテスト結果

エラーが出て半分程度の銘柄でしか検証できてないです。

runtime error in 32 インデックスが範囲を超えています。負でない値で、コレクションのサイズよりも小さくなければなりません。
パラメータ名: index
エラーが発生したので実行を中断します。

runtime error in 32 インデックスが範囲を超えています。負でない値で、コレクションのサイズよりも小さくなければなりません。

パラメータ名: index

エラーが発生したので実行を中断します。

※コード修正済です。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
10/01/05～29/05/02における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		155457
勝ちトレード数(勝率)	76021(48.90%)
負けトレード数(負率)	79436(51.10%)

全トレード平均利率	0.10%
勝ちトレード平均利率	2.11%
負けトレード平均損率	-1.83%

勝ちトレード最大利率	44.44%
負けトレード最大損率	-26.60%

全トレード平均期間	1.49
勝ちトレード平均期間	1.50
負けトレード平均期間	1.48
----------------------------------------
必要資金		¥107,116,200
最大ポジション(簿価)	¥182,111,200
最大ポジション(時価)	¥187,895,200

純利益			¥125,598,500
勝ちトレード総利益		¥1,348,521,000
負けトレード総損失		-¥1,222,922,000

全トレード平均利益	¥808
勝ちトレード平均利益	¥17,739
負けトレード平均損失	-¥15,395

勝ちトレード最大利益	¥400,000
負けトレード最大損失	-¥250,000

プロフィットファクター		1.10
最大ドローダウン(簿価)	-¥32,007,800
最大ドローダウン(時価)	-¥31,935,040
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

10/01/05～29/05/02における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 155457

勝ちトレード数(勝率) 76021(48.90%)

負けトレード数(負率) 79436(51.10%)

全トレード平均利率 0.10%

勝ちトレード平均利率 2.11%

負けトレード平均損率 -1.83%

勝ちトレード最大利率 44.44%

負けトレード最大損率 -26.60%

全トレード平均期間 1.49

勝ちトレード平均期間 1.50

負けトレード平均期間 1.48

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必要資金 ¥107,116,200

最大ポジション(簿価) ¥182,111,200

最大ポジション(時価) ¥187,895,200

純利益 ¥125,598,500

勝ちトレード総利益 ¥1,348,521,000

負けトレード総損失 -¥1,222,922,000

全トレード平均利益 ¥808

勝ちトレード平均利益 ¥17,739

負けトレード平均損失 -¥15,395

勝ちトレード最大利益 ¥400,000

負けトレード最大損失 -¥250,000

プロフィットファクター 1.10

最大ドローダウン(簿価) -¥32,007,800

最大ドローダウン(時価) -¥31,935,040

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 0

利益曲線は次のとおりです。

素晴らしい単調増加です。

サブプライムショックの影響もありません。

ただし、プロフィットファクター（PF）は1.10と低いです。

全トレード平均利率も0.10%、勝率も48.90%と低いです。

じわじわ勝つような手法なのかな・・

人の手法を真似ても聖杯にはたどり着けないことも分かってます。