AIを使った投資信託の運用成績をインデックスと比較した結果

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今、日本政府が国民への投資を促進している事に気づいてない人が多すぎる……僕だけど。

東証合併によりシステムトレード検討が一時中止されるため、資金の投資先の調査を始めて良かった。遅すぎたわ。

【ここまでの結論】

積立NISAやIDeCoを活用してうまく税金対策と将来への備えをする。

  • ステップ1. ふるさと納税(節税対策)
  • ステップ2. つみたてNISA(出口が非課税、好きなときに引き出せる。最大1000万円近く積立)
  • ステップ3. iDeCo(入口も出口も非課税、掛金が全額所得控除の対象)
  • ステップ4. 投資信託/ETF(課税、NASDAQに投資可能)
  • ステップ5. 個別株(課税)

選ぶ投資信託は次の3つのYes/Noで決める。

  • テック系が栄えていると思う Yes → NASDAQ100
  • アメリカの技術と経済が発展していると思う Yes → SP500、VTI
  • 人口増加により世界経済が発展していると思う Yes → 全世界株(オルカン)

あとは20年近く待つだけ。

 

 

ふむ。

しのぎを削るような戦いは不要って事か……。

  1. AI投信の商品一覧と利回りの比較
    1. 日本株を対象にするAI投信の利率
      1. PayPay投信AIプラス(旧:Yjamプラス!)(手数料3.3%、信託報酬1.012%)
      2. ビックデータ活用 日本中小型株式ファンド(愛称:B・D・F)(手数料3.3%、信託報酬1.6942%)
      3. GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)(手数料3.3%、信託報酬1.32%)
      4. One フレキシブル戦略日本株ファンド(愛称:フレックス・ジャパン)(手数料3.3%、信託報酬1.694%)
      5. ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)(手数料3.3%、信託報酬1.133%)
      6. MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド(手数料3.3%、信託報酬2.035%)
      7. AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))(手数料3.3%、信託報酬1.320%)
    2. 世界株を対象にするAI投信の利率
      1. GSグローバル・ビックデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)(手数料3.3%、信託報酬1.3475%)
      2. THEOグロース・AIふぁんど(世界の株式中心)(手数料なし、信託報酬0.495%)
      3. 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)(愛称:トレフォロL)(手数料2.2%、信託報酬1.353%)
      4. 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)(愛称:トレフォロLS)(手数料2.2%、信託報酬1.353%)
      5. AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI(手数料3.3%、信託報酬1.584%)
      6. GS ビックデータ・ストラテジー(外国株式)(手数料3.3%、信託報酬1.353%)
  2. AIを使った投資信託の運用成績
  3. まとめ

現在は個人投資家でも手軽に利用や運用のできるAIシステムが多数ある。

将来的には手動で売買注文を出す投資家がいなくなって、AI運用が中心の時代になるかもしれない。

最も手軽なのはAI投信を利用すること。

AI投信とは、AI(人工知能)を利用してファンドに組み込む銘柄を分析・発掘・選択させ、そうして選ばれた銘柄を配分し、ファンドを組成して運用する投資信託。

どれくらいの運用成績出ているのか調べてみた。

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AI投信の商品一覧と利回りの比較

投資信託には運用スタイルによって大きく「パッシブ型」と「アクティブ型」に分けられる。

パッシブ型とは、S&P500やNYダウ、Nikkei225などマーケットの市場平均となる株価指数並みの成長を目指す投資信託。

アクティブ型は、市場平均を上回るファンドの成長を目指すタイプの投資信託で、AI投信はアクティブ型の投資信託

日本株を対象にするAI投信の利率

日本の株式市場に対するAI投信は多くある。

ベンチマークを「ニッセイ日経平均インデックスファンド」にしておく。

結論となる利益曲線グラフを描いてみた。

 

【結論】AIなんて眉唾物

PayPay投信AIプラス(旧:Yjamプラス!)(手数料3.3%、信託報酬1.012%)

ヤフー株式会社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み(マーケットアノマリー)を見出し銘柄の組入れを行なう。

ビックデータ活用 日本中小型株式ファンド(愛称:B・D・F)(手数料3.3%、信託報酬1.6942%)

セットマネジメントOneの商品。ビッグデータ解析の活用により投資テーマを選定。

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)(手数料3.3%、信託報酬1.32%)

ビッグデータやAIを活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資。

素人のAIが勝てるレベルじゃないわ……。

年間収益率の推移は次の通り。

割合が書かれてないけど、2017年13%、2018年-22%、2019年14%、2020年1%、2021年4%……ぐらいかな。

One フレキシブル戦略日本株ファンド(愛称:フレックス・ジャパン)(手数料3.3%、信託報酬1.694%)

ニュースフロー等のビックデータから抽出したキーワード等を活用し、今後株式市場で拡大余地が大きいと考える株式テーマ候補を選定。

ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)(手数料3.3%、信託報酬1.133%)

AI(人工知能)を活用したニッセイアセットマネジメント独自の計量モデルを用いて、株価上昇が期待される銘柄を選別。

MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド(手数料3.3%、信託報酬2.035%)

投資対象の選択に際して、ソーシャルデータ(非数値データ)や各種経済データ(数値データ)の分析・解析を行い、ファンドリターンの極大化を目指す。手数料は強気の2%超え。

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))(手数料3.3%、信託報酬1.320%)

AI等を活用した投資助言を基に運用を行う。

一番ボロボロ。何もしない方がマシなレベル。

世界株を対象にするAI投信の利率

次は世界へ!

ベンチマークは「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」にしたけど、AI投信との比較は……

 

【結論】AIなんて眉唾物

GSグローバル・ビックデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)(手数料3.3%、信託報酬1.3475%)

最新のビッグデータや伝統的な市場・業績データ等をもとに、モメンタム(Momentum)・バリュー(Value)・収益性(Profitability)の投資テーマを通じた数百もの評価基準(MVPモデル)に基づき、投資対象候補銘柄すべての投資魅力度を総合的に評価した上で、ポートフォリオの最適化を図る。

……が、結果はショボそうだ。

THEOグロース・AIふぁんど(世界の株式中心)(手数料なし、信託報酬0.495%)

世界各国の企業の成長性に着目することにより、投資信託財産の成長……と書いてあるけどAIの用途が全く書かれてない。

世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)(愛称:トレフォロL)(手数料2.2%、信託報酬1.353%)

AI(人工知能)を取り入れた計量モデルを活用することで、世界の株価指数先物のトレンドを捉えて取引対象を選定。

世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)(愛称:トレフォロLS)(手数料2.2%、信託報酬1.353%)

AI(人工知能)を取り入れた計量モデルを活用することで、世界の株価指数先物のトレンドを捉えて取引対象を選定。

AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI(手数料3.3%、信託報酬1.584%)

アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。

GS ビックデータ・ストラテジー(外国株式)(手数料3.3%、信託報酬1.353%)

日本を除く先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用。

AIを使った投資信託の運用成績

国内外の株式にAIを投資判断に使って運用するアクティブ型の投資信託15本のうち、2019年6月末時点で設定から1年以上たった投信10本の、ここ一年の騰落率は全てマイナス

AI投信、苦戦目立つ 「新局面」対応に課題
2019年8月3日(日本経済新聞)

衝撃なニュースが掲載された。

インデックス(市場平均)と比較しても、大幅に劣後している。

まとめ

結論は簡単。

 

信託報酬も低いし、つべこべ言わずインデックスを買っとけ

 

僕らはAIに夢を見すぎ!

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