イザナミのサンプル手法の再・期待値検証（システムトレード）

イザナミの販売会社は「ツクヨミ」。

サイトを見る限り、資本金300万円の有限会社だ。

会社法が施行された2006年以前である2005年に設立しているようで、今では珍しい有限会社。

有限会社には、

取締役の任期の期限がない
決算の公告義務がない

などといったメリットがあるため、未だ有限会社を名乗っていると思われる。

しかし逆にイザナミでどれだけ利益を出しているのか我々からは全く分からない。

ビジネスとしてはイザナミ販売（関係するツール、サイト運営）を除くと受注生産的な事もやっているようだ。

サービスソフトウェアの設計/開発
Webアプリケーション設計/開発
ホームページ設計/開発

どちらにせよ、何年経っても規模は大きくならなそうなビジネス展開。

イザナミ利用者は、自分の人生をこの会社に預けている事を覚えておいた方が良い。

イザナミのサンプル手法の有効性検証
1. バックテスト結果
まとめ
1. ソースコード

イザナミはセミナーや広報活動に余念がない。

ストラテジーのサンプルも公開している。

超定番！だけど右肩上がりの逆張り戦略

今回検証したいのはイザナミHP で2009年から公開中の逆張り戦略。
公開してからずーっと右肩上がりなんですよ。
初めてシステムトレードを行うにはもってこいの使えるお手本ルールです！

Step1 株システムトレードの定番"逆張り"を試してみよう！|株システムトレードの始め方講座｜イザナミの中の人(株シストレ)

こんにちは！株システムトレードの伝道師大内です。7回に分けて、株システムトレードの始め方講座をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします！【　1　】　システムトレードの凄いところ早速ですが、このチャートをご覧ください。どうでしょう、この銘柄は買いでしょうか、それとも売りでしょうか？正解は ...

「初めて」とか「初心者」とか株式投資では無意味な言葉。

全員が同じフィールドに立ち、世界中でプロや機関、AIと個人投資家が金のむしり取り合いをする。

初心者コースとかランクとかハンデとか、そんなものは一切存在しないガチンコ戦。

常にデッド・オア・アライブ

それが株式投資。

脱線したが、この手法はOSSのProtraで初期にバックテストをやってみた事がある。

イザナミのサンプル手法の期待値を検証（システムトレード）

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。そもそも情報が少なすぎ・・・。このままじゃ作れないよね。。利益率は全く気にしないので誰かサンプルコードを下さい。イザナミのサンプル手法まず...

改めてバックテストをやってみた。

イザナミのサンプル手法の有効性検証

【買いルール】

1) 15日移動平均線より株価が10％より下にあった場合

イザナミの設定を見ると「[終値]が[移動平均(終値)(15)(-10.00%)]より[小さい(同じ含む)]」となっている

【手仕舞いルール】

1) 10日以上持っていた場合
2) 5％以上の含み損が出た場合
3) 5％以上の含み益が出た場合

バックテスト結果

バックテスト時間は東証一部で45分。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 東証１部
2000/01/06～2021/11/25における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		5698
勝ちトレード数(勝率)	2783(48.84%)
負けトレード数(負率)	2915(51.16%)

全トレード平均利率	0.95%
勝ちトレード平均利率	8.94%
負けトレード平均損率	-6.68%

勝ちトレード最大利率	1,151.06%
負けトレード最大損率	-61.11%

全トレード平均期間	6.23
勝ちトレード平均期間	6.06
負けトレード平均期間	6.39
----------------------------------------
必要資金		¥2,975,800
最大ポジション(簿価)	¥3,511,300
最大ポジション(時価)	¥10,346,350

純利益			¥24,332,940
勝ちトレード総利益		¥112,207,300
負けトレード総損失		-¥87,874,330

全トレード平均利益	¥4,270
勝ちトレード平均利益	¥40,319
負けトレード平均損失	-¥30,146

勝ちトレード最大利益	¥6,055,413
負けトレード最大損失	-¥500,000

プロフィットファクター		1.28
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,988,400
最大ドローダウン(時価)	-¥1,991,200
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	6
----------------------------------------
平均年利		37.17%
平均年利(直近5年)	6.89%
最大連勝		13回
最大連敗		10回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2021年	  159回		¥398,000円	13.37%	52.20%	 1.25倍	-10.44%
2020年	  182回		¥9,000円	0.30%	51.65%	 1.00倍	-50.00%
2019年	  161回		¥995,900円	33.47%	55.28%	 1.64倍	-17.89%
2018年	  212回		-¥894,800円	-30.07%	42.45%	 0.73倍	-42.29%
2017年	  219回		¥517,000円	17.37%	50.68%	 1.18倍	-61.11%
2016年	  270回		-¥45,000円	-1.51%	46.67%	 0.99倍	-16.44%
2015年	  240回		-¥685,000円	-23.02%	42.08%	 0.79倍	-16.92%
2014年	  255回		¥596,500円	20.05%	53.73%	 1.17倍	-20.13%
2013年	  252回		¥1,466,100円	49.27%	54.76%	 1.41倍	-22.86%
2012年	  273回		¥982,300円	33.01%	51.65%	 1.21倍	-33.33%
2011年	  264回		¥1,423,625円	47.84%	49.62%	 1.28倍	-50.00%
2010年	  238回		¥525,900円	17.67%	54.62%	 1.13倍	-50.00%
2009年	  286回		¥8,200,713円	275.58%	55.94%	 2.62倍	-33.33%
2008年	  332回		¥668,400円	22.46%	50.60%	 1.10倍	-32.64%
2007年	  310回		-¥351,000円	-11.80%	44.52%	 0.94倍	-30.34%
2006年	  291回		¥1,131,700円	38.03%	51.89%	 1.26倍	-24.28%
2005年	  220回		¥545,500円	18.33%	49.55%	 1.20倍	-18.97%
2004年	  256回		¥1,387,400円	46.62%	53.91%	 1.40倍	-16.98%
2003年	  292回		¥3,197,700円	107.46%	61.30%	 1.77倍	-22.77%
2002年	  301回		¥965,800円	32.46%	48.84%	 1.21倍	-27.30%
2001年	  328回		¥1,012,000円	34.01%	50.61%	 1.20倍	-21.52%
2000年	  357回		¥2,285,200円	76.79%	52.94%	 1.38倍	-23.64%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 東証１部

2000/01/06～2021/11/25における成績です。

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全トレード数 5698

勝ちトレード数(勝率) 2783(48.84%)

負けトレード数(負率) 2915(51.16%)

全トレード平均利率 0.95%

勝ちトレード平均利率 8.94%

負けトレード平均損率 -6.68%

勝ちトレード最大利率 1,151.06%

負けトレード最大損率 -61.11%

全トレード平均期間 6.23

勝ちトレード平均期間 6.06

負けトレード平均期間 6.39

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必要資金 ¥2,975,800

最大ポジション(簿価) ¥3,511,300

最大ポジション(時価) ¥10,346,350

純利益 ¥24,332,940

勝ちトレード総利益 ¥112,207,300

負けトレード総損失 -¥87,874,330

全トレード平均利益 ¥4,270

勝ちトレード平均利益 ¥40,319

負けトレード平均損失 -¥30,146

勝ちトレード最大利益 ¥6,055,413

負けトレード最大損失 -¥500,000

プロフィットファクター 1.28

最大ドローダウン(簿価) -¥1,988,400

最大ドローダウン(時価) -¥1,991,200

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現在進行中のトレード数 6

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平均年利 37.17%

平均年利(直近5年) 6.89%

最大連勝 13回

最大連敗 10回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2021年 159回 ¥398,000円 13.37% 52.20% 1.25倍 -10.44%

2020年 182回 ¥9,000円 0.30% 51.65% 1.00倍 -50.00%

2019年 161回 ¥995,900円 33.47% 55.28% 1.64倍 -17.89%

2018年 212回 -¥894,800円 -30.07% 42.45% 0.73倍 -42.29%

2017年 219回 ¥517,000円 17.37% 50.68% 1.18倍 -61.11%

2016年 270回 -¥45,000円 -1.51% 46.67% 0.99倍 -16.44%

2015年 240回 -¥685,000円 -23.02% 42.08% 0.79倍 -16.92%

2014年 255回 ¥596,500円 20.05% 53.73% 1.17倍 -20.13%

2013年 252回 ¥1,466,100円 49.27% 54.76% 1.41倍 -22.86%

2012年 273回 ¥982,300円 33.01% 51.65% 1.21倍 -33.33%

2011年 264回 ¥1,423,625円 47.84% 49.62% 1.28倍 -50.00%

2010年 238回 ¥525,900円 17.67% 54.62% 1.13倍 -50.00%

2009年 286回 ¥8,200,713円 275.58% 55.94% 2.62倍 -33.33%

2008年 332回 ¥668,400円 22.46% 50.60% 1.10倍 -32.64%

2007年 310回 -¥351,000円 -11.80% 44.52% 0.94倍 -30.34%

2006年 291回 ¥1,131,700円 38.03% 51.89% 1.26倍 -24.28%

2005年 220回 ¥545,500円 18.33% 49.55% 1.20倍 -18.97%

2004年 256回 ¥1,387,400円 46.62% 53.91% 1.40倍 -16.98%

2003年 292回 ¥3,197,700円 107.46% 61.30% 1.77倍 -22.77%

2002年 301回 ¥965,800円 32.46% 48.84% 1.21倍 -27.30%

2001年 328回 ¥1,012,000円 34.01% 50.61% 1.20倍 -21.52%

2000年 357回 ¥2,285,200円 76.79% 52.94% 1.38倍 -23.64%

利益曲線は次の通り。

うーん、サイトで紹介されている結果とは全く異なる。

近年の利益もあまり良くない。

とはいえ多くのイザナミユーザは、このサンプルを改造するかストラテジーを購入していると思うので、ちょっと修正してみた。

//==================================================
// 売買(買い)
//==================================================
// 1) 15日移動平均線より株価が10％より下にあった場合
flag1 = diffma < 10
// 2) 株価が100円以上
flag2 = Close >= 100
// 3) 20日平均売買代金が2億円以上
tv = TradingValume(20)
flag3 = tv >= 20000
if (flag1 && flag2 && flag3)

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 15日移動平均線より株価が10％より下にあった場合

flag1 = diffma < 10

// 2) 株価が100円以上

flag2 = Close >= 100

// 3) 20日平均売買代金が2億円以上

tv = TradingValume(20)

flag3 = tv >= 20000

if (flag1 && flag2 && flag3)

利益曲線は次のとおり。

多少サンプルに似たグラフになった。

でもパラメータをグリグリ動かして調整するのは私の性分に合わないわ。

まとめ

1～3日後に利益が出る銘柄選びばかりしてたけど、塩漬けが得意な私としては長期保有の銘柄選びにシステムトレード使うほうが良いんじゃないか？と思い始めた。

一生下がり続けるような銘柄ばかり購入してしまう私は市場ではカモにしかなってないわ。

また、イザナミが初心者向けとしている逆張り戦略は実は資金管理が難しくあまり初心者向けじゃない気がするので注意を。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// イザナミのサンプル手法
// ======================================
//
//【仕掛けのルール】
// 1) 15日移動平均線より株価が10％より下にあった場合
//
//【手仕舞いのルール】
// 1) 10日以上持っていた場合
// 2) 5％以上の含み損が出た場合
// 3) 5％以上の含み益が出た場合

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 3000000
        $buyUnit      = 500000     // 1回の購入資金 (50万円)
        $MaxHoldDay   = 7          // 最大保有日数
        $shortSelling = 0          // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 0          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
//------------------------------------------------
        $DiffMA       = [$code_num]
//------------------------------------------------
        InitDone()                 // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ($order[(int)Code] == -1)
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($DiffMA[i])
                // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $DiffMA[i] = DiffMA_new(15)
                $hold[i]   = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        DiffMA_next($DiffMA[i])

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                diffma = DiffMA_value($DiffMA[i])
                if ! (diffma && Close)
                         return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 15日移動平均線より株価が-10％より下にあった場合
                flag1 = diffma <= -10
                if (flag1)
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = diffma
                        $buyflag[i][2] = 1
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：5％以上の含み益が出た場合
                if (Close >= 1.05 * $buy[i])
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り：5％以上の含み損が出た場合
                elsif (Close <= 0.95 * $buy[i])
                        PrintLog("損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り：10日以上持っていた場合
                elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("損切り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy()
        if ! (HasPricedata({1}Open))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
                $buyflag[i][2] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
$buyCnt = 0   // 購入数初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = 0
if ($buyCnt)
        sortList = SelectionSort(10, 0)
        cnt = $buyCnt
        if ($buyCnt > 10)
            cnt = 10
        end
        while i < cnt
               {sortList[i]}SortBuy()
               i = i + 1
        end
end
//----------------------------------------------
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

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# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// イザナミのサンプル手法

// ======================================

//【仕掛けのルール】

// 1) 15日移動平均線より株価が10％より下にあった場合

//【手仕舞いのルール】

// 1) 10日以上持っていた場合

// 2) 5％以上の含み損が出た場合

// 3) 5％以上の含み益が出た場合

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 3000000

$buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円)

$MaxHoldDay = 7 // 最大保有日数

$shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0)

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 0 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

//------------------------------------------------

$DiffMA = [$code_num]

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ($order[(int)Code] == -1)

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($DiffMA[i])

// 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$DiffMA[i] = DiffMA_new(15)

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

DiffMA_next($DiffMA[i])

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

diffma = DiffMA_value($DiffMA[i])

if ! (diffma && Close)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 15日移動平均線より株価が-10％より下にあった場合

flag1 = diffma <= -10

if (flag1)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = diffma

$buyflag[i][2] = 1

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：5％以上の含み益が出た場合

if (Close >= 1.05 * $buy[i])

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り：5％以上の含み損が出た場合

elsif (Close <= 0.95 * $buy[i])

PrintLog("損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り：10日以上持っていた場合

elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("損切り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy()

if ! (HasPricedata({1}Open))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

$buyflag[i][2] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

$buyCnt = 0 // 購入数初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = 0

if ($buyCnt)

sortList = SelectionSort(10, 0)

cnt = $buyCnt

if ($buyCnt > 10)

cnt = 10

end

while i < cnt

{sortList[i]}SortBuy()

i = i + 1

end

//----------------------------------------------

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end