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何もないから何かみつかる

sand氏のかつての空売りシステム有効性検証(protraシストレ)

   

システムトレードをずっと放置していましたが、新型コロナウイルス時に実践してたらどうなるか?

ということを確認してみたところ、極端に勝つ、負ける、関係なく淡々と稼ぐストラテジー・・・と様々でした。

山崎 
ただ、流動性がある銘柄に対してテクニカル分析が有効かというとちょっと……。長年いろいろな人がテクニカル分析の極意を見つけたと言っているけれど、テクニカル分析で大金持ちになった人はほとんどいません。

さすがに東大生の頭脳は単純なチャート分析にハマるほど幼稚ではなかったね。
チャート分析は、プロの世界ではあまり相手にされていないけれど、素人には何か意味があるように見える。占いみたいにね

・・・・駄目なのか。

でも、「AIトレーダー Ai投資 プライベートファンド」の方は勝ってるようです。

高値、安値、終値、出来高や移動平均線、RSIやMACD・・・
過去のデータをもとに開発をするという事は
結局、都合の良い部分を見つけるという事で、
カーブフィッティングしている事と
そう違いはないと考えます。

ただしテクニカル分析とは異なる(卒業された)ようで、私の脳では思いつきません・・・・。

メンバー選定をされて徐々に人を増やされているようなので、志願してみようかな。。私のスキルじゃ役に立たないだろうね。

今回は「sand氏」の手法のバックテストを行います。

昨年、有効性が確認できたので様々な検証目的のために非公開にしていましたが、公開します。

sand氏のかつての空売りシステムの検証

sand氏が「かつての空売りシステムを公開」として手法を公開しています。

【買いルール】

次の場合に[翌日寄付]で[売り]を仕掛ける

  • [日経平均株価(終値)]が[25日移動平均]より[小さい]
  • [強弱レシオB(30)]が[250]より[大きい]
  • [Stop高(終値)]が[0]と[同じ]
  • [安値→終値(率)]が[4]より[大きい]

【手仕舞いルール】

  • [高値]が[建て値(+10.00%)]より[大きい]場合、[当日指定値][建て値(+10.50%)]で手仕舞いする
  • [保有日数]が[4]より[大きい(同じ含む)]場合、[翌日寄付]で手仕舞いする
  • [終値]が[建て値(-4.00%)]より[小さい(同じ含む)]場合、[翌日寄付]で手仕舞いする
  • [終値]が[建て値]より[大きい(同じ含む)]場合、[翌日寄付]で手仕舞いする

強弱レシオB(30)が250より大きいと言う割高感のある指標を使っています。

また、手仕舞いがストップ高(終値)を避けている点は大きなリスクはとらない思想だそうです。

2014年2月に作った手法で「また勉強中で知識もスキルもかなり低い段階で稚拙」と書いてあります。

問題はやはり、安値→終値(率)が4より大きいという条件でしょうか。

これはローソク足が陽線でも陰線でも安値からそれなりの大きさで上昇している銘柄を狙っているのですが、それが市場でどのように優位性を示すのかちょっと分かりにくいです(自分で作っておきながら)。

この時はそのような考えをまだ持っていなかったので、適当に指標を振ってみて優位性のあるものが「偶然」見つかったら、それの幅をユーザー設定で検証して一番より数字を選んでいると言うやり方でした。

これは典型的なカーブフィッティングになりやすい方法です。

 

 

・・・何が何だか わからない

とりあえず、当日指定の建て値手仕舞いは当日データを入手しない限り無理でしょう

ソースコード

上限300万円で試してみます。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

全銘柄を使ってバックテストすると綺麗な単調増加します。

が、これは空売りなので貸借銘柄だけにしなきゃ・・・・。

すると、利益曲線はいつもの通り寝ます。

結局、システムトレードの旨味が年々減っている・・・という事だよね。

まとめ

淡々とやり続ける意思があれば、このストラテジーでも勝つことはできます。

でも、毎年利益が減ってるから、自信がなくなるのは必死です。

システムトレードって難しいなぁ・・・。

 - 2020年(社会人16年), 投資, システムトレード

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