最近のシステムトレードの定番ツールは「イザナミ」……
ではなく、クラウド型のチャートツール「TradingView（トレーディングビュー）」
あらゆる金融商品・銘柄を網羅しており作ったストラテジーをビットコインや為替、FXなどに適用してバックテスト、自動売買までがが簡単にできる。
無料利用には制限があるものの、分足まで扱える。
FXユーザはテクニカル分析が大好きなので、ネット上に公開されている情報が非常に多いのが特徴だ。
このサイトの訪問者の中にも、TradingView用にストラテジー拝借が目的の人もいることだろう。
QuantX……とは一体何だったのだろうか。
システムトレードの動向（過去と今後）まとめ
有名シストレブロガー、書籍、販売中のストラテジーを読み漁る中で、ストラテジに流行があると感じたのでまとめです。因みにFXシステムトレードのブログも読み漁りましたが、FXの方が数年進んでる印象を受けました。参考にするな...
nehori.com
2019.09.05
昔は多くのシステムトレーダーが手法を公開していたが、今ではサイトの閉鎖が相次いでいる。
既に閉鎖している事実が
システムトレードでは勝てない
事を証明している気がするが、私は今後も淡々とバックテスト結果を公開していく予定。
でも、多くのサイト閉鎖が原因でストラテジーが公開されておらずネタが尽きてきた……。
もし、検証して欲しい手法があれば喜んでやってみる。
ネタが尽きてきたので初心に戻って簡単な手法を確認してみる。
前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方法はありますか？
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前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテスト... - お金にまつわるお悩みなら【教えて！ お金の先生 証券編】 - Yahoo!ファイナンス
前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方法はありますか？
finance.yahoo.co.jp
Yahoo掲示板「教えて！ お金の先生」に上記のような投稿を見つけた。2015年び投稿だ。
シェアウェアの「株羅針盤」の開発者「スペース西」氏が返答しているが、とてもトンチンカンだ。
6年経過してしまったが、OSSの「Protra」を使ってバックテストを試みる。
前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済の期待値の検証
【仕掛け】
- 当日の始値が、前日の高値を越えたら買い
【手仕舞い】
- 翌日寄り付きで手仕舞い
凄く実装は簡単そうだね。
バックテスト結果
計算時間は東証一部で7分。過去最速。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 東証１部 2000/01/04～2021/05/26における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 11637 勝ちトレード数(勝率) 3479(29.90%) 負けトレード数(負率) 8158(70.10%) 全トレード平均利率 -0.44% 勝ちトレード平均利率 1.38% 負けトレード平均損率 -1.22% 勝ちトレード最大利率 19.79% 負けトレード最大損率 -22.75% 全トレード平均期間 1.49 勝ちトレード平均期間 1.55 負けトレード平均期間 1.46 ---------------------------------------- 必要資金 ¥24,351,150 最大ポジション(簿価) ¥2,994,000 最大ポジション(時価) ¥3,117,000 純利益 -¥21,799,450 勝ちトレード総利益 ¥20,349,450 負けトレード総損失 -¥42,148,900 全トレード平均利益 -¥1,873 勝ちトレード平均利益 ¥5,849 負けトレード平均損失 -¥5,167 勝ちトレード最大利益 ¥96,000 負けトレード最大損失 -¥110,400 プロフィットファクター 0.48 最大ドローダウン(簿価) -¥21,799,450 最大ドローダウン(時価) -¥21,817,950 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 6 ---------------------------------------- 平均年利 -4.07% 平均年利(直近5年) -3.68% 最大連勝 9回 最大連敗 23回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 198回 -¥285,200円 -1.17% 39.90% 0.38倍 -4.43% 2020年 489回 -¥1,415,700円 -5.81% 32.92% 0.34倍 -16.50% 2019年 499回 -¥894,400円 -3.67% 37.88% 0.37倍 -6.19% 2018年 510回 -¥1,114,950円 -4.58% 33.73% 0.34倍 -7.06% 2017年 579回 -¥772,420円 -3.17% 36.79% 0.34倍 -3.80% 2016年 570回 -¥1,111,020円 -4.56% 41.05% 0.39倍 -9.19% 2015年 588回 -¥1,186,280円 -4.87% 38.61% 0.30倍 -18.01% 2014年 560回 -¥883,355円 -3.63% 43.93% 0.42倍 -7.47% 2013年 535回 -¥690,230円 -2.83% 47.29% 0.57倍 -10.15% 2012年 520回 -¥575,012円 -2.36% 53.65% 0.63倍 -8.46% 2011年 516回 -¥787,074円 -3.23% 55.62% 0.53倍 -22.75% 2010年 518回 -¥1,096,550円 -4.50% 49.03% 0.43倍 -8.09% 2009年 519回 -¥1,010,600円 -4.15% 53.95% 0.54倍 -14.66% 2008年 551回 -¥2,064,790円 -8.48% 48.46% 0.40倍 -19.49% 2007年 574回 -¥918,770円 -3.77% 47.04% 0.51倍 -11.75% 2006年 574回 -¥1,065,730円 -4.38% 46.52% 0.45倍 -6.97% 2005年 549回 -¥458,350円 -1.88% 50.27% 0.69倍 -8.70% 2004年 547回 -¥587,810円 -2.41% 53.02% 0.64倍 -12.50% 2003年 540回 -¥922,750円 -3.79% 52.78% 0.55倍 -7.47% 2002年 546回 -¥1,026,490円 -4.22% 52.56% 0.61倍 -9.52% 2001年 585回 -¥866,470円 -3.56% 54.02% 0.64倍 -14.52% 2000年 570回 -¥2,065,500円 -8.48% 49.82% 0.46倍 -20.00% |
利益曲線は次のとおり。
まさかの単調減少。
だったら売りの戦略にすりゃ良いじゃん。
売りのルールに変えてみる
今度は借貸銘柄だけでバックテスト。計算時間は6分。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 借貸(東一)20190805 2000/01/04～2021/05/26における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 11784 勝ちトレード数(勝率) 6229(52.86%) 負けトレード数(負率) 5555(47.14%) 全トレード平均利率 0.45% 勝ちトレード平均利率 1.62% 負けトレード平均損率 -0.86% 勝ちトレード最大利率 23.55% 負けトレード最大損率 -19.79% 全トレード平均期間 1.49 勝ちトレード平均期間 1.47 負けトレード平均期間 1.51 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,969,500 最大ポジション(簿価) ¥2,969,500 最大ポジション(時価) ¥2,938,100 純利益 ¥22,484,200 勝ちトレード総利益 ¥42,621,700 負けトレード総損失 -¥20,137,500 全トレード平均利益 ¥1,908 勝ちトレード平均利益 ¥6,842 負けトレード平均損失 -¥3,625 勝ちトレード最大利益 ¥114,000 負けトレード最大損失 -¥76,000 プロフィットファクター 2.12 最大ドローダウン(簿価) -¥198,500 最大ドローダウン(時価) -¥203,500 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 6 ---------------------------------------- 平均年利 34.42% 平均年利(直近5年) 38.95% 最大連勝 19回 最大連敗 19回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 229回 ¥474,500円 15.98% 69.43% 3.99倍 -3.22% 2020年 565回 ¥1,598,100円 53.82% 67.96% 2.72倍 -15.70% 2019年 559回 ¥1,173,500円 39.52% 69.41% 3.34倍 -6.04% 2018年 566回 ¥1,565,600円 52.72% 73.85% 3.98倍 -9.38% 2017年 577回 ¥971,700円 32.72% 75.04% 3.86倍 -6.00% 2016年 559回 ¥1,106,800円 37.27% 70.13% 2.80倍 -6.21% 2015年 579回 ¥898,200円 30.25% 67.88% 2.35倍 -10.81% 2014年 552回 ¥810,000円 27.28% 69.02% 2.32倍 -5.82% 2013年 528回 ¥554,900円 18.69% 66.10% 1.57倍 -9.00% 2012年 518回 ¥471,500円 15.88% 67.76% 1.52倍 -8.63% 2011年 504回 ¥712,100円 23.98% 72.02% 1.80倍 -7.85% 2010年 510回 ¥852,500円 28.71% 72.94% 1.98倍 -10.20% 2009年 517回 ¥841,000円 28.32% 67.12% 1.75倍 -7.85% 2008年 546回 ¥2,057,800円 69.30% 69.05% 2.71倍 -9.61% 2007年 566回 ¥1,020,200円 34.36% 71.38% 2.05倍 -17.85% 2006年 576回 ¥956,900円 32.22% 69.97% 1.96倍 -8.21% 2005年 549回 ¥353,400円 11.90% 65.21% 1.32倍 -14.86% 2004年 542回 ¥690,000円 23.24% 71.40% 1.79倍 -11.74% 2003年 538回 ¥694,500円 23.39% 70.82% 1.60倍 -15.09% 2002年 547回 ¥1,198,400円 40.36% 72.03% 1.82倍 -12.50% 2001年 582回 ¥1,263,200円 42.54% 70.79% 1.82倍 -11.48% 2000年 575回 ¥2,219,400円 74.74% 75.13% 2.31倍 -19.79% |
利益曲線は次のとおり。
おー、単調増加！！
こんな簡単な手法で良かったじゃん。RSIとかMACDとか何だよ糞。
まとめ
単調増加だが「ぬか喜び」はできない。
実際に売買するには「前日高値による寄付き指値注文」になる。これは可能。
さらに、前日までの銘柄選定が全く無いないので、2000件以上の銘柄を9時の寄り付けからチェックする必要がある。
これは現実的な方法では無いので、本気で利用するには銘柄選定の指標追加が必要だろう。
ソースコード
バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。
TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。
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# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" // ====================================== // 前日の高値を越えたら売り、翌日寄り付きで買い戻し // ====================================== codes = CodeList if ($code_num && $code_num != Length(codes)) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if (!$__INIT__) $budgetIni = 3000000 $buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円) $MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数 $shortSelling = 1 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 0 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() //------------------------------------------------ //------------------------------------------------ InitDone() // 騰落レシオ初期化 $__INIT__ = 1 end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ($order[(int)Code] == -1) $order[(int)Code] = i //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $hold[i] = 0 end //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if (! $hold[i]) if ! ({-1}High && Open) return end //================================================== // 売買(買い) //================================================== flag = Open > {-1}High if (flag) $buyflag[i][0] = 1 $buyflag[i][1] = Volume $buyflag[i][2] = 1 $buyCnt = $buyCnt + 1 end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif ($hold[i]) // 移動平均乖離率を計算する if ($set[i] < 1) $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 //================================================== // 売買（売り） //================================================== if ($set[i] >= $MaxHoldDay) PrintLog("手仕舞い") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 end end end //================================================== // 買い //================================================== def Buying2(i) BuyingLimitedPrice(i, 0, Open) end //==================== // 買い処理（[当日引け]で[売り]を仕掛ける） //==================== def SortBuy() if ! (HasPricedata(Close)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] Buying2(codeset) end //==================== // 売り処理（ [当日引け]で手仕舞いする） //==================== def Sell_(i) if ($sellflag[i]) if (HasPricedata({-1}Open)) SellingLimitedPrice(i, -1, {-1}Open) $sellflag[i] = 0 $buyflag[i][2] = 0 else SellingLimitedPrice(i, -1, {-2}Close) $sellflag[i] = 0 $buyflag[i][2] = 0 end end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 end end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) $buyCnt = 0 // 購入数初期化 i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Main(i) end i = 0 if ($buyCnt) sortList = SelectionSort(10, 0) cnt = $buyCnt if ($buyCnt > 10) cnt = 10 end while i < cnt {sortList[i]}SortBuy() i = i + 1 end end //---------------------------------------------- i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Sell_(i) end |
