前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済の期待値を検証(システムトレード)

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最近のシステムトレードの定番ツールは「イザナミ」……

ではなく、クラウド型のチャートツール「TradingView(トレーディングビュー)」

 

 

あらゆる金融商品・銘柄を網羅しており作ったストラテジーをビットコインや為替、FXなどに適用してバックテスト、自動売買までがが簡単にできる。

 

無料利用には制限があるものの、分足まで扱える。

FXユーザはテクニカル分析が大好きなので、ネット上に公開されている情報が非常に多いのが特徴だ。

このサイトの訪問者の中にも、TradingView用にストラテジー拝借が目的の人もいることだろう。

QuantX……とは一体何だったのだろうか。

システムトレードの動向(過去と今後)まとめ
有名シストレブロガー、書籍、販売中のストラテジーを読み漁る中で、ストラテジに流行があると感じたのでまとめです。因みにFXシステムトレードのブログも読み漁りましたが、FXの方が数年進んでる印象を受けました。参考にするな...

昔は多くのシステムトレーダーが手法を公開していたが、今ではサイトの閉鎖が相次いでいる。

既に閉鎖している事実が
 
 

システムトレードでは勝てない
 
 

事を証明している気がするが、私は今後も淡々とバックテスト結果を公開していく予定。

でも、多くのサイト閉鎖が原因でストラテジーが公開されておらずネタが尽きてきた……。

もし、検証して欲しい手法があれば喜んでやってみる。
 
 

ネタが尽きてきたので初心に戻って簡単な手法を確認してみる。
 

前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方法はありますか?

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前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生 証券編】 - Yahoo!ファイナンス
前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済、これをバックテストする方法はありますか?

Yahoo掲示板「教えて! お金の先生」に上記のような投稿を見つけた。2015年び投稿だ。

シェアウェアの「株羅針盤」の開発者「スペース西」氏が返答しているが、とてもトンチンカンだ。

 
 

6年経過してしまったが、OSSの「Protra」を使ってバックテストを試みる。

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前日の高値を越えたら買い、翌日寄り付きで決済の期待値の検証

【仕掛け】

  • 当日の始値が、前日の高値を越えたら買い

【手仕舞い】

  • 翌日寄り付きで手仕舞い

凄く実装は簡単そうだね。

バックテスト結果

計算時間は東証一部で7分。過去最速。

利益曲線は次のとおり。

まさかの単調減少。

だったら売りの戦略にすりゃ良いじゃん。

売りのルールに変えてみる

今度は借貸銘柄だけでバックテスト。計算時間は6分。

利益曲線は次のとおり。

 
 

おー、単調増加!!

こんな簡単な手法で良かったじゃん。RSIとかMACDとか何だよ糞。

まとめ

単調増加だが「ぬか喜び」はできない。

実際に売買するには「前日高値による寄付き指値注文」になる。これは可能。

 
 

さらに、前日までの銘柄選定が全く無いないので、2000件以上の銘柄を9時の寄り付けからチェックする必要がある。

これは現実的な方法では無いので、本気で利用するには銘柄選定の指標追加が必要だろう。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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