株価の高値更新(ブレイクアウト)の期待値を検証(システムトレード)

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小中学校はろくな思い出しかなく、特に中学生時代は「地獄」だった。

中学生時代のイジメ思い出。先輩や同級生からの暴力で生き地獄
最近はよく色々な昔の事が思い出される。死の直前に人が走馬灯が見る理由は、一説によると、今までの経験や記憶の中からから迫りくる「死」を回避する方法を探しているだという。って、鬼滅の刃で言ってたよ?え...

一方で、高校時代は無色透明のようなものだったから特段 悪い感情があるわけでもない。

それがいいのか悪いのかは別として。

 
 

僕が高校時代といえば「安室奈美恵」「TRF」「globe」「相川七瀬」などの曲が大流行していた。

CD買ったり借りたりできる裕福な家庭ではなかったが、相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」「恋心」などの曲は自然と耳に入ってきて好きだった。

タイトルが分かりやすいからね。

一方で、相川七瀬の「ブレイクアウト(break out)」は英語タイトルが嫌いだったから聞かなかったなーー。

ブレイク・アウト

ブレイク・アウト

相川七瀬
1,100円(09/22 00:41時点)
Amazonの情報を掲載しています

 

break out : 起こる、発生する、始まる
急に口火が切られて、それが瞬く間に広がってしまうというニュアンス

 

こんな言葉は日常的に使わない……。英語なんて翻訳ソフトで十分だわ。

「ブレイクアウト」という言葉はテクニカル投資でも出てくる。

前回「3点チャージ投資法『空売り』」のバックテストを行ったイザナミのアフェリエイトサイトに次のような記事を見つけた。

サイトが消滅してもアーカイブされてるのはありがたい。

今回はテクニカル分析でよく勝てる手法と言われている、

直近の株価の高値更新、ブレイクアウトの期待値を検証したいと思います!

株価の高値更新(ブレイクアウト)の期待値を検証!!システムトレード(シストレ) | くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記
今回はテクニカル分析でよく勝てる手法と言われている、 直近の株価の高値更新、ブレイクアウトの期待値を検証したいと思います!   システムトレードイザナミはこちら 直近50日間の株価の高値を更新(ブレイクアウト)した場合に買い 仕掛

 
 

これが人気記事になっており

 

PVは 41,234

 

いやいや、ちょwwww

このサイト月に数十人よ?

一日10人の訪問者が来ると仮定したら、11年も必要だわwww

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株価の高値更新(ブレイクアウト)の期待値検証

人気っぽいのでバックテストをやってみる。

嫌な予感しかしないけどね!

【仕掛けルール】

  • 1) [終値]が[期間高値(終値)(200)(1日前)(+5.00%)]より[大きい]
  • 2) [日経平均25日線が上向き(集計した銘柄数)]が[1]と[同じ]
  • 3) [翌日寄付]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [日経平均25日線が上向き(集計した銘柄数)]が[0]と[同じ]
  • 1.1) [翌日寄付]で手仕舞いする
  • 2) [終値]が[建て値(-5.00%)]より[小さい]
  • 2.1) [翌日寄付]で手仕舞いする

 
 

ここで「日経平均25日線が上向き(集計した銘柄数)」は次のサイトを参照したそうだ。

『システムトレードソフト イザナミ』 サポートサイト : 日経平均に連動した戦略を作成する
『株システムトレードソフト イザナミ』は、株式投資の初心者からプロまで使える本格的なシステムトレードの開発ができる検証ソフトです。
相場情報を使って、日経平均に連動した売買ルールを作成する方法です。

1つの例として、下記の仕掛け条件を作成します。

「日経平均の25MAが5日連続で下落している中、5日連続で下降している銘柄」

この方法を応用することで、日経平均以外の銘柄や、お好みの銘柄群の値動きから相場情報を作成し、売買ルールに組み入れることが可能です。

実装は難しくなさそうだ。結果は如何に?

バックテスト結果

計算時間は全銘柄で2時間15分、東証一部だけで1時間10分。

あれ?結構遅いな……?ストラテジー部分で遅くなる要素あったかな?

利益曲線は次のとおり。

前述のサイト上には次のように書かれているが、私のバックテスト結果では平均利益は21%もいかなかった。

勝率:31.88%
平均利益:21.42%
平均損失:6.96%
期待値:2.09%

グラフ結果はまぁまぁ似ているが、負けたときの落ち込み具合が私の方が酷い、なぜ?

 
 

で、これ「東証一部」以外ではズタボロ。

特に「東証二部」の結果が単調下落するので「全銘柄」で試すと次のような結果になる。

アフィリエイトサイトはバックテストの結果まで

 
 

よく見せる

 
 

きらいがある。

 
 

ご注意を。

まとめ

僕なんて隠し事が全くできない性格だから
 

バックテスト結果・ソースコード・考察
 

をすべて公開しちゃってるよ。

 
 

子供にすら嘘ついたら即バレるわww

アフィリエイターは息をするように嘘をつく。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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