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何もないから何かみつかる

次ステージ(フォワードテスト)に進むSSレア手法完成(protraシストレ)

      2019/08/17

日本株式のシストレでは、順張りはパフォーマンスが低いと言われ、 多くのシステムトレーダーは逆張りを愛用しています(日本人は逆張りを好み、外国人は順張りを好むといわれます)。

実際、巷で素晴らしいパフォーマンスだと称して販売されているストラテジーも、大半は逆張りストラテジーであり、順張りストラテジーは殆ど見かけません。

各手法のメリット、デメリットをまとめます(システムトレードの観点です)。

エントリー方法は4つしかない

逆張りストラテジーだけではなく、順張りストラテジーも取り込んでリスクを軽減しろ・・・

日本株だけはではなく、225先物やFXのシステムトレードも取り入れてリスクを軽減しろ・・・

など分散投資がトレンドですが、一つ一つの手法の特性をキチンと理解することが大事です。

順張り(トレンドフォロー型)

株価が上昇傾向(上昇トレンド)にあるときに買い、株価が下落傾向にあるときに売るといった、「株価の方向に合わせて売買する」方法です。

順張りは勝率が50%を下回るトレードシステムも多く、その代わり損切りをきちっとしてトータルで利益を上げるのが一般的です。

■ メリット

  • 心理的に買いやすい
  • 株価の流れに乗るので、短期で利益が出しやすい
  • 基本上昇トレンドに乗るため、大負けのリスクが少ない

■ デメリット

  • 順張りで買った高値が天井ということになってしまうかもしれない
  • トレンド方向への勢いが弱い場合には負ける可能性が高い
  • ルール作成難易度が逆張りより高い
  • 勝率は低い

逆張り(カウンタートレード型)

株価が急落したときに買ったり、株価が急騰したときに空売りするなど、「株価の方向と逆で売買する」方法です。

逆張りは勝率が高いですが、一回ごとの利益が小さい傾向があります。

■ メリット

  • 相場の方向に左右されない(相場が下落トレンドであっても一方的に下がり続けるわけではないため)
  • 天底を狙ったタイミングでエントリーするため、うまくいけば一番値幅の取れる位置でのエントリーが可能
  • ウォーレン・バフェット、ジム・ロジャーズ、ピーター・リンチなどの偉大な投資家が実証済み

■ デメリット

  • サインが発生する時は、非常に多くの銘柄に発生するので購入できない(豊富な資金が必要)
  • 落ちているナイフを掴むので、強い精神力が必要
  • 相場の勢いが強い時には一方向に進み続けてしまうため、このような一方通行相場ではどうしても負けてしまう

各パラメータを厳しくしたり、シグナル数により暴落局面だけ仕掛ける・・・としてもリーマン・ショックなどでは玉砕します。

そして、サイン発生の偏りが増えてしまいます。

その他

押し目買い

株価が上昇している局面で、一時的に株価が下落したタイミングを見計らって買いを入れる手法です。

トレンド転換後に一度戻した後からのエントリーとなります。

■ メリット

  • 順張りと同じようにトレンド方向へのエントリーとなるためトレンドの流れに沿ったエントリーが可能

■ デメリット

  • トレンドが出たのに押し目がなくそのままトレンド方向へ進んだ場合は、エントリーができない
  • 必ずしもトレンド方向へエントリーできるわけではない

トレンドの終わりを狙う手法

トレンドが終わった後はある程度の戻しが発生するため、この戻しを取る手法です。

大きなトレンドの終わりであればあるほど、戻しも大きくなるため理論上は取れる値幅も大きくなります。

■ メリット

  • 逆張りよりもエントリーを遅くすることで一方通行相場でのだましを減らせる
  • 順張りよりも早くすることで、勢いが出なかった時にも早く逃げることができる
  • 順張りでは負けていたタイミングでも、エントリーが早い分プラスで逃げることも可能
  • トレンド後のエントリーとなるため、レンジ相場ではサインは表示されない

ついに見つけた聖杯・・・でも

前述のように順張りの手法で確立したものは少ないです。

私も数種類しか知りません。

深夜、順張り手法を逆張り手法のファイルとマージして追加実装していたところ、修正ミス&実装ミスをしてしまいました。

家の中でクワガタ取りをする必要があったので、気づかずバックテストを走らせて放置しました。

が、無事クワガタムシを捕獲後に結果を見て驚きました。

バックテストの結果

貸借銘柄(東証一部)で確かめたのは、空売り手法を作ろうとして前回選択が貸借だったからだけです。

結果、東証一部全体でも確認しましたが、利益は落ちますが最大ドローダウン(21%→9%)が大幅に良くなりました。

単に、貸借リストに最大ドローダウンになった銘柄がピックアップされてないだけかと思いますが・・・。

結果は単利計算です。

利益曲線は次の通りです。

年間トレード数が452回です。年間の利益は1300万円となっています。

また、勝率87.24%、プロフィットファクター31.15、全トレード平均期間3.32日です。

さらに、負けトレード最大損率は-9.09%となっており、10%未満です。

まとめ

ついに発見しました!!

イザナミの手法売買サイトでも、これだけのストラテジは見つかりません。

※プロフィットファクターは「1.967」。最大ドローダウンは「5.2%」、一トレードの期待値は「9,608円(1.6%)」で、勝率は「68.5%」、平均保有日は3.69日

 

 

SSレアキャラをゲットしました!!!


 

 
 
今年はバックテストを卒業して実践で戦うことをヘッジファンドのシステムトレーダーと約束したので、この分からぬ手法を軸にフォワードテストの検討を開始してみます。

本当は、順張り手法・逆張り手法・空売り手法など異なる手法による3つの仲間を見つけて戦いに挑むつもりでしたが・・・

日経平均が増税、オリンピック景気の終焉、米中関係、ビットコインへの資金シフトで明らかに下がろうとしている最中、本当にフォワードテストに進んでも良いのかな・・・
 

中身は実装ミスのため偶然の産物で、勝つ理由も明確に分かって無いし、この手法が順張りなのか逆張りなのかも分かってません・・・。

一番気になるのは、今年・昨年と少し利益曲線のカーブが寝てます・・・

今年は既に8月なので、今まで以上にカーブが寝る気がします・・・

 

 

この危険因子は、言わば三国志演義の「呂布」そのもの!!(カードの絵)

本気で主人を裏切るかなあ・・・(丁原、董卓を殺害)
 

 

とはいえ、次の仲間は

  • 勝率80%以上
  • PF3.0以上
  • 最大損失10%以下
  • 最大保有期間5日(営業日)以下

と厳しくして探してみます。

「周瑜」のような文武両道募集!

でも短命(35歳で没)だな・・・

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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