ねほり.com

何もないから何かみつかる

相場師朗氏の「くちばし」「パンパカパン」の有効性検証(protraシストレ)

      2019/09/20

相場師朗氏は、早稲田大学卒、元外資系銀行で為替のディーラーです。複数の会社も経営しています。

最近は、セミナーだけでなく、書籍、メディアの露出が増えてきました。

詳細は、株は技術だ! (うねり取り手法:相場師朗氏編)に記載しています。

相場師朗氏は「うねり取り」をメインとしていますが、各手法を見ると「グランビルの法則」と考え方が似ている印象を受けます。

13

「グランビルの法則」に関しては、‎グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)に詳しいです。

いくつか、代表的な手法を紹介します。

相場師朗氏の「クチバシ」

5日線が20日線を下からクロスする形がクチバシみたいなので「クチバシ」と呼んでいます。

「ゴールデンクロス」に似ていますが少し違います。

ゴールデンクロス等は移動平均線がクロスしたことをいいます。

しかし、クチバシは「クロスした後、5日線と20日線が同じ向きを向いている」状態をいいます。

相場師朗氏の「N大(ニチダイ)」

5日線が20日線を下からクロス(クチバシ)して、かつ5日線と20日線が一度くっつきそうになり5日線がNの形をするのが、ニチダイです。

赤が5日線・緑が20日線です。

5日線がNになっているので、N大と書いてニチダイと読みます。

このシグナルが出ていると強い相場の前触れであることが多いですが、ニチダイは3回4回と20日線に触れてくると相場が弱ってきている証拠なので、狙うなら1回目か2回目までとなります。

相場師朗氏の「パンパカパン」

上から5日線・20日線・60日線・100日線・300日線の順番になっている状態です。

このシグナルが出ているときは、究極に相場が強い状態です。

相場師朗氏の手法の有効性を検証する

久しぶりに、手法の有効性を知りたくなったので、バックテストのためにprotraを起動しました。使い方を完全に忘れてました。

これらの手法をバラバラに適用すると騙しが多いことが容易に想像できます。

なので、今回は「クチバシ」「パンパカパン」が同時に起こった場合の有効性を検証してみます。

【買いルール】

  • 前日と比較して20日線を5日線が追い抜いた(クチバシ)
  • 各移動平均が同じ方向を向いている(くちばし)
  • 5日移動平均 > 20日移動平均 > 60日移動平均 > 100日移動平均 > 300日移動平均(パンパカパン)
  • 5日前と比較して300日、100日、60日、20日移動平均が右肩上がり(パンパカパン)

【手仕舞いルール】

  • 10%利益で確定売り
  • -5%損失で損切り

ソースコード

Nehori.ptは「Protraの使い方応用編(同日の複数銘柄のシグナルからの買い選択)」を使います。

バックテスト結果

銘柄リスト「日経225採用銘柄」で、1998/01/05~2019/04/22における成績です。

まとめ

「順張り」の聖杯として期待してましたが、結果は微妙です。

エントリーポイントして、必ずしも優秀とは言えません。

そもそも、クチバシは「クロスした後、5日線と20日線が同じ向きを向いている」・・・って、後出しジャンケンだよね。

成功パターン

これは、東京電力(9501)の例です。

システム上では赤丸の部分で買いを入れています。

ニチダイの3回目ですが、良いタイミングで売り切りできてます。

失敗パターン

これは、大日本住友製薬(4506)の例です。

システム上では赤丸の部分で買いを入れています。

最初のシグナルは良いですが、次のシグナルはナイアガラの滝になってます。

「クチバシ」「パンパカパン」を実装したつもりが、「ニチダイ」のシグナルも取れており、ニチダイが3回4回と20日線に触れてきた部分で買いを入れてしまいマイナスになっています。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード, うねり取り手法

  関連記事

機械学習による株価予測(導き出たのは斉藤正章氏の手法)

11回目ではファンダメンタルズ指標を追加することで「AUC=0.70」を超えまし …

Kerasのモデル保存・利用(ディープラーニング)

Kerasを使った学習モデルの書き方に関しては、ある程度調べました。 はじめての …

Kaggle の Titanic Prediction Competition でクラス分類(XGBoost、LightGBM、CatBoost編)

機械学習に精通し適切にデータを分類できるだけではなく、膨大なデータから課題を発見 …

伊勢丹の株主優待届いてもお金がないから意味ない!

2007年07月03日(火) オーシャンパシフィックピース 一分の価値を知るには …

地元公園の写生大会に参加して「入賞」を受賞した

社内で寿命を削りながら働いても、出世できるわけではありません。 実力はもとより、 …

Pythonによるシステムトレード(sbi証券ログイン)

10年前にシステムトレードをVBSで検討したが、結局何もせずに終わった。 Dee …

イザナミ紹介のグランビルの法則の空売り有効性検証(システムトレード)

斉藤正章氏と西村剛氏のラジオにて・・ デイトレ系のシステムトレード(利益の小さい …

Protra使い方発展編(ボリンジャーバンドを3/-3σまで表示する)

テクニカル分析には、テクニカル指標を活用します。 分析手法 分析法の概要 テクニ …

バリュー投資の割安株指標(NN株、EV/EBITDA)自動算出

前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の実例」をまとめた。 かぶ1000氏の …

斉藤正章氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。 ・ …