本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレード検証（システムトレード）

台風の日から一週間ずっと左目が痛いです。赤く腫れて痒みがあります。

10年ぶりに眼科に行って抗炎症ステロイド、目軟膏を処方してもらいましたが、理由は分からないとのこと。

ちなみに、人間ドックに行くと左右の視力に0.5以上の差がありました（左目の視力が低い）。

確かに左目だけだと遠くが見えにくい・・・。

私の髪型はこの数年間はアシンメトリーになっており、左側の髪は目を隠してます。

眼科では否定されましたが、前髪が目にかかると視力が落ちると言われています。

一度、視力が0.3の差がついたときにアシンメトリーを辞めると、視力が戻りました。

明らかに因果関係があるとしか思えません。

本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレードの有効性検証

2007年後半からシステムトレードに取り組んだ株暦約10年の本上武士氏が紹介しているストラテジーです。

2009年04月12日のブログに「順張り型ストラテジー：上昇トレンド型の株システムトレード検証 – 8」として書かれています。

古い手法なので期待しておりませんが、逆張り検証して順張りをしていないのも勿体無いので、検証しておきます。

【基本設定】

1) 上場全銘柄
2) ポジションサイズ：資産の10分の1
3) 突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上
4) 売買優先順位：10日平均売買代金降順

【買いルール】

1) 終値が5日移動平均線以下
2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
4) 25日ボリュームレシオが65％以上
5) 200日移動平均乖離率 30％以上

【手仕舞い】

1) 200日移動平均乖離率 20％以下

ブログには「イザナミ」「パイロン」で検証されたと書かれていますが、「検証くん」の保田望氏が書籍で紹介していた手法に似ています。

この方の書籍を読まれた上で、この手法を作られた・・・のであれば、期待はできます。

ソースコード

実装には、以前のソースコードがそのまま再利用できそうです。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

「突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上」の部分をライブラリ化するために、Utility、TrendCheckも修正しました。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// 本上武士氏の上昇トレンド型トレード検証
// ======================================
//
//【基本設定】
// 1) 上場全銘柄
// 2) ポジションサイズ：資産の10分の1
// 3) 突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上
// 4) 売買優先順位：10日平均売買代金降順
//
//【買いルール】
// 1) 終値が5日移動平均線以下
// 2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
// 3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
// 4) 25日ボリュームレシオが65％以上
// 5) 200日移動平均乖離率 30％以上
//
//【手仕舞い】
// 1) 200日移動平均乖離率 20％以下

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000   // 投資総額 (1000万円)
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 45         // 最大保有日数
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数 / 不要(0)
        Init()                     // 指標初期化
// テクニカル指標初期化 --------------------------
        $BB5          = [$code_num]
        $BB25         = [$code_num]
        $BB75         = [$code_num]
        $VR25         = [$code_num]
        $BB200        = [$code_num]
// 騰落レシオ初期値代入（$udcountの数） ----------
//        $ratiodate[0] = 25         // 騰落レシオ日数
//------------------------------------------------
        InitDone()
        $__INIT__     = 1
end

//==================================================
// メイン関数
//==================================================
def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($BB5[i] && $BB25[i] && $BB75[i] && $VR25[i] && $BB200[i])
                //Tilibのオブジェクト生成
                $BB5[i]   = BB_new(5)
                $BB25[i]  = BB_new(25)
                $BB75[i]  = BB_new(75)
                $VR25[i]  = VR_new(25,0)
                $BB200[i] = BB_new(200)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i] = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        BB_next($BB5[i])
        BB_next($BB25[i])
        BB_next($BB75[i])
        VR_next($VR25[i])
        BB_next($BB200[i])
        ma200 = BB_value($BB200[i])
        if ! (ma200)
             return
        end
        r200 = 100 * (Close - ma200) / ma200
        if ! (r200)
             return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                ma5   = BB_value($BB5[i])
                ma25  = BB_value($BB25[i])
                ma75  = BB_value($BB75[i])
                vr25  = VR_value($VR25[i])
                if ! (ma5 && ma25 && ma75 && vr25 && Close)
                       return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 4) 売買優先順位：10日平均売買代金降順
                tv = TradingValume(10)
                // 1) 終値が5日移動平均線以下
                // 2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
                // 3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
                // 4) 25日ボリュームレシオが65％以上
                // 5) 200日移動平均乖離率 30％以上
                if (ma5 >= Close && ma25 > ma75 && ma75 > ma200 && vr25 >= 65 && r200 >= 30)
                        $buyflag[i][0] = 1
                        $buyflag[i][1] = tv
                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 200日移動平均乖離率 20％以下
                if (20 >= r200)
                        PrintLog("売り")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 保有日数が$MaxHoldDayより大きい（同じ）
                elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("手仕舞い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying(codeset)
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
//UpDownRatio() // 騰落レシオ計算
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
// 突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上
sg = SignalCount(90)
Print("過去90日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)
if ($buyCnt >= sg * 3)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

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190

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196

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198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// 本上武士氏の上昇トレンド型トレード検証

// ======================================

//【基本設定】

// 1) 上場全銘柄

// 2) ポジションサイズ：資産の10分の1

// 3) 突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上

// 4) 売買優先順位：10日平均売買代金降順

//【買いルール】

// 1) 終値が5日移動平均線以下

// 2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい

// 3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい

// 4) 25日ボリュームレシオが65％以上

// 5) 200日移動平均乖離率 30％以上

//【手仕舞い】

// 1) 200日移動平均乖離率 20％以下

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000 // 投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 45 // 最大保有日数

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 / 不要(0)

Init() // 指標初期化

// テクニカル指標初期化 --------------------------

$BB5 = [$code_num]

$BB25 = [$code_num]

$BB75 = [$code_num]

$VR25 = [$code_num]

$BB200 = [$code_num]

// 騰落レシオ初期値代入（$udcountの数） ----------

// $ratiodate[0] = 25 // 騰落レシオ日数

//------------------------------------------------

InitDone()

$__INIT__ = 1

end

//==================================================

// メイン関数

//==================================================

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($BB5[i] && $BB25[i] && $BB75[i] && $VR25[i] && $BB200[i])

//Tilibのオブジェクト生成

$BB5[i] = BB_new(5)

$BB25[i] = BB_new(25)

$BB75[i] = BB_new(75)

$VR25[i] = VR_new(25,0)

$BB200[i] = BB_new(200)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

BB_next($BB5[i])

BB_next($BB25[i])

BB_next($BB75[i])

VR_next($VR25[i])

BB_next($BB200[i])

ma200 = BB_value($BB200[i])

if ! (ma200)

return

end

r200 = 100 * (Close - ma200) / ma200

if ! (r200)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

ma5 = BB_value($BB5[i])

ma25 = BB_value($BB25[i])

ma75 = BB_value($BB75[i])

vr25 = VR_value($VR25[i])

if ! (ma5 && ma25 && ma75 && vr25 && Close)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 4) 売買優先順位：10日平均売買代金降順

tv = TradingValume(10)

// 1) 終値が5日移動平均線以下

// 2) 25日移動平均線が75日移動平均線より大きい

// 3) 75日移動平均線が200日移動平均線より大きい

// 4) 25日ボリュームレシオが65％以上

// 5) 200日移動平均乖離率 30％以上

if (ma5 >= Close && ma25 > ma75 && ma75 > ma200 && vr25 >= 65 && r200 >= 30)

$buyflag[i][0] = 1

$buyflag[i][1] = tv

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 200日移動平均乖離率 20％以下

if (20 >= r200)

PrintLog("売り")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 保有日数が$MaxHoldDayより大きい（同じ）

elsif ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("手仕舞い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying(codeset)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling(i)

$sellflag[i] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

//UpDownRatio() // 騰落レシオ計算

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

// 突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上

sg = SignalCount(90)

Print("過去90日平均サイン点灯数 =" + sg + " $sflag=" + $sflag)

if ($buyCnt >= sg * 3)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

実行時間は6時間です。並列プログラミングではないProtraは遅すぎです。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/04における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		276
勝ちトレード数(勝率)	112(40.58%)
負けトレード数(負率)	164(59.42%)

全トレード平均利率	-0.43%
勝ちトレード平均利率	21.10%
負けトレード平均損率	-15.13%

勝ちトレード最大利率	233.61%
負けトレード最大損率	-100.00%

全トレード平均期間	51.37
勝ちトレード平均期間	66.54
負けトレード平均期間	41.00
----------------------------------------
必要資金		¥15,843,300
最大ポジション(簿価)	¥9,997,600
最大ポジション(時価)	¥14,681,800

純利益			-¥943,100
勝ちトレード総利益		¥20,971,600
負けトレード総損失		-¥21,914,700

全トレード平均利益	-¥3,417
勝ちトレード平均利益	¥187,246
負けトレード平均損失	-¥133,626

勝ちトレード最大利益	¥1,682,000
負けトレード最大損失	-¥996,800

プロフィットファクター		0.96
最大ドローダウン(簿価)	-¥6,228,100
最大ドローダウン(時価)	-¥5,025,900
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0
----------------------------------------
平均年利		-0.37%
平均年利(直近5年)	3.66%
最大連勝		7回
最大連敗		10回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2017年	   10回		¥699,000円	4.41%	70.00%	 4.13倍	-13.92%
2016年	    2回		-¥136,700円	-0.86%	0.00%	 0.00倍	-11.07%
2013年	   25回		¥3,751,600円	23.68%	60.00%	 5.56倍	-35.45%
2012年	   14回		-¥1,546,800円	-9.76%	21.43%	 0.20倍	-38.00%
2011年	   22回		¥130,200円	0.82%	36.36%	 1.06倍	-28.07%
2010年	   14回		-¥896,900円	-5.66%	21.43%	 0.22倍	-24.56%
2009年	   31回		¥1,806,100円	11.40%	70.97%	 1.79倍	-100.00%
2008年	   13回		-¥664,400円	-4.19%	23.08%	 0.68倍	-39.15%
2007年	   37回		-¥2,124,100円	-13.41%	21.62%	 0.37倍	-100.00%
2006年	   11回		¥677,800円	4.28%	72.73%	 3.58倍	-18.69%
2005年	   12回		-¥421,500円	-2.66%	25.00%	 0.63倍	-33.15%
2004年	   11回		-¥934,800円	-5.90%	27.27%	 0.18倍	-29.28%
2003年	   24回		¥1,310,400円	8.27%	66.67%	 2.05倍	-35.09%
2002年	   23回		-¥194,700円	-1.23%	34.78%	 0.85倍	-24.76%
2001年	   15回		-¥1,789,000円	-11.29%	13.33%	 0.04倍	-28.41%
2000年	   12回		-¥609,300円	-3.85%	33.33%	 0.31倍	-25.62%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/04における成績です。

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全トレード数 276

勝ちトレード数(勝率) 112(40.58%)

負けトレード数(負率) 164(59.42%)

全トレード平均利率 -0.43%

勝ちトレード平均利率 21.10%

負けトレード平均損率 -15.13%

勝ちトレード最大利率 233.61%

負けトレード最大損率 -100.00%

全トレード平均期間 51.37

勝ちトレード平均期間 66.54

負けトレード平均期間 41.00

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必要資金 ¥15,843,300

最大ポジション(簿価) ¥9,997,600

最大ポジション(時価) ¥14,681,800

純利益 -¥943,100

勝ちトレード総利益 ¥20,971,600

負けトレード総損失 -¥21,914,700

全トレード平均利益 -¥3,417

勝ちトレード平均利益 ¥187,246

負けトレード平均損失 -¥133,626

勝ちトレード最大利益 ¥1,682,000

負けトレード最大損失 -¥996,800

プロフィットファクター 0.96

最大ドローダウン(簿価) -¥6,228,100

最大ドローダウン(時価) -¥5,025,900

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現在進行中のトレード数 0

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平均年利 -0.37%

平均年利(直近5年) 3.66%

最大連勝 7回

最大連敗 10回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2017年 10回 ¥699,000円 4.41% 70.00% 4.13倍 -13.92%

2016年 2回 -¥136,700円 -0.86% 0.00% 0.00倍 -11.07%

2013年 25回 ¥3,751,600円 23.68% 60.00% 5.56倍 -35.45%

2012年 14回 -¥1,546,800円 -9.76% 21.43% 0.20倍 -38.00%

2011年 22回 ¥130,200円 0.82% 36.36% 1.06倍 -28.07%

2010年 14回 -¥896,900円 -5.66% 21.43% 0.22倍 -24.56%

2009年 31回 ¥1,806,100円 11.40% 70.97% 1.79倍 -100.00%

2008年 13回 -¥664,400円 -4.19% 23.08% 0.68倍 -39.15%

2007年 37回 -¥2,124,100円 -13.41% 21.62% 0.37倍 -100.00%

2006年 11回 ¥677,800円 4.28% 72.73% 3.58倍 -18.69%

2005年 12回 -¥421,500円 -2.66% 25.00% 0.63倍 -33.15%

2004年 11回 -¥934,800円 -5.90% 27.27% 0.18倍 -29.28%

2003年 24回 ¥1,310,400円 8.27% 66.67% 2.05倍 -35.09%

2002年 23回 -¥194,700円 -1.23% 34.78% 0.85倍 -24.76%

2001年 15回 -¥1,789,000円 -11.29% 13.33% 0.04倍 -28.41%

2000年 12回 -¥609,300円 -3.85% 33.33% 0.31倍 -25.62%

利益曲線は次のとおりです。

なんだこりゃ・・・・。

まとめ

6時間待って利益曲線を見たときのガッカリ度は半端ありません・・・・、休暇を失った気がします。

高速化するには、Protraを並列プログラミング対応と、IOの削減です。バックテスト部分のアルゴリズムそのものを書き換える必要があるでしょう。

もしくは、例えば2000年〜2019年までのバックテストを2000年〜2005年、2005年〜2010年・・のように分割して並列で行い、最後に結合できれば改善は期待できます。

Protraは複数起動できませんが、アプリ名を変えれば可能でした。また、バックテストも同時実行可能でした。

ただし、出力ファイルが一つなので上書き保存されてしまいます。ファイル名変更して統合・・も、ファイルフォーマットの理解が面倒です。

300日移動平均乖離・・のような一年以上前の値を使ってると、結合したバックテスト結果も変になりそうだし・・・。