斉藤学氏の逆張りストラテジーの期待値を検証（システムトレード）

テクニカル分析は、株よりFXの方が盛んです。

今回はFXのテクニカル手法を東証一部に適用してみます。

今回は、次のようなテクニカル指標を用いた手法です。

相場の強弱を表すオシレーター系と呼ばれるものから「ストキャスティクス」と「RSI」
さらにトレンド系の「ボリンジャーバンド」、ラインブレイク判定として「HLバンド」

斉藤学氏とは？

1980年神奈川県生まれ。

都内専門学校でパソコン講師を務めるかたわら、株やCFD、FXを取引。

さらに、テクニカル分析や経済指標を駆使したさまざまなFX必勝法を編み出し、わずか1年間で50万円を6900万円に増やす。

その経験から、投資情報サイト公式ブログを運営中。FXセミナーの講師や雑誌取材に加え、メールマガジンを毎日配信している。

・・・とのことです。

斉藤学氏の逆張りストラテジー（マナブ式）の有効性確認

「6900万円トレーダーに最強の逆張りストラテジーを依頼」のページに次のような手法が書いてありました。

ストキャスティクスでは「％K」が20％を割り、かつRSIが30％を割った水準で売られすぎと判断し、ボリンジャーバンドのアッパーライン突き抜けと、トレンドフォロー系のHLバンドで、高値が「Hバンドが上に抜けたとき」という条件を追加している。なお、リスク回避としてロスカットは150pips以上と設定した。以上のストラテジーを「マナブ式」と命名し、カブロフに記憶させた。

これだと、システムトレードの実装はできないので、次のように定義してみた。

【買い条件】

1) ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る
2) RSI（14日）が30％を割った
3) ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け
4) HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた

【手仕舞い条件】

1) 利食い：含み益が10％を上回った
2) 損切り：実働10日（≒カレンダーで14日）経過

・・・で、作って実験したら分かりますが、、

「ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る」
「RSI（14日）が30％を割った」

と

「ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け」
「HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた」

が同時に発生する銘柄など東証一部でありません。

しかたないので、

「ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る」
「RSI（14日）が30％を割った」

が発生して、7日以内に次の状態になった場合に翌日の寄り付けで購入しています。

「ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け」
「HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた」

・・・、なんだか解釈が違う気がするなぁ。。。

ソースコード

Utility.ptは、「過去の日記」を参照してください。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"

// ======================================
// 斉藤学氏の逆張りストラテジー
// https://news.livedoor.com/article/detail/6785227/
// ======================================
//
// [買い条件]
// 1) ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る
// 2) RSI（14日）が30％を割った
// 3) ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け
// 4) HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた
//
// [売り条件]
// 1) 利食い：含み益が10％を上回った
// 2) 損切り：実働10日（≒カレンダーで14日）経過

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni  = 10000000
        $budget     = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)
        $buyUnit    = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay = 10         // 最大保有日数
        $Interest   = 0          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
//------------------------------------------------
        $set        = [$code_num]
        $buy        = [$code_num]
        $hold       = [$code_num]
//------------------------------------------------
        $ST_7       = [$code_num]
        $RSI_7      = [$code_num]
        $ST_5       = [$code_num]
        $RSI_5      = [$code_num]
        $ST_3       = [$code_num]
        $RSI_3      = [$code_num]
        $BB         = [$code_num]
        $HLB        = [$code_num]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        $buyflag    = [$code_num]
        $sellflag   = [$code_num]
        $__INIT__   = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end

        if ! ($BB[i] && $HLB[i] && $RSI_7[i] && $ST_7[i] && $RSI_5[i] && $ST_5[i] && $RSI_3[i] && $ST_3[i])
                //Tilibのオブジェクト生成
                $ST_7[i]   = {-7}Stoch_new(14,3,3)
                $RSI_7[i]  = {-7}RSI_new(14,0)
                $ST_5[i]   = {-5}Stoch_new(14,3,3)
                $RSI_5[i]  = {-5}RSI_new(14,0)
                $ST_3[i]   = {-3}Stoch_new(14,3,3)
                $RSI_3[i]  = {-3}RSI_new(14,0)
                $HLB[i]    = HLBand_new(20)
                $BB[i]     = BB_new(20)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i] = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        Stoch_next($ST_7[i])
        RSI_next($RSI_7[i])
        Stoch_next($ST_5[i])
        RSI_next($RSI_5[i])
        Stoch_next($ST_3[i])
        RSI_next($RSI_3[i])
        HLBand_next($HLB[i])
        BB_next($BB[i])
        // ここまで ========================================

        if (1==PricedataExistCheck(Close))
                return
        end

        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                // 1) ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る
                // 2) RSI（14日）が30％を割った
                // 3) ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け
                // 4) HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた
                st_k_7  = Stoch_k($ST_7[i])
                rsi_7   = RSI_value($RSI_7[i])
                st_k_5  = Stoch_k($ST_5[i])
                rsi_5   = RSI_value($RSI_5[i])
                st_k_3  = Stoch_k($ST_3[i])
                rsi_3   = RSI_value($RSI_3[i])
                bb_v    = BB_value($BB[i])
                bb_d    = BB_deviation($BB[i])
                hl_h    = $HLB[i][1]
                if ! (st_k_7 && rsi_7 && st_k_5 && rsi_5 && st_k_3 && rsi_3)
                       return
                end
                if  ! (bb_d && bb_v && hl_h)
                       return
                end

                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                if (st_k_7 < 20 && rsi_7 < 30) || (st_k_5 < 20 && rsi_5 < 30) || (st_k_3 < 20 && rsi_3 < 30)
                       if (High > hl_h && Close > bb_v + 2 * bb_d)
                              $long = 0
                              $long = Num($buyUnit,Close)
                              $buyflag[i] = 1
                       end

                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1

                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：含み益が10％を上回った
                if (Close >= 1.10 * $buy[i])
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り：実働10日（≒カレンダーで14日）経過
                elsif ($set[i] > $MaxHoldDay)
                        PrintLog("損切り="+$set[i])
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 売買関数
//====================
def BuySell(j)

        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        //4) 終値が過去50日間の終値の最高値を更新した銘柄が、市場全体で50銘柄以上ある場合
        if ($buyflag[j]) 
                $long = 0
                $long = Num($buyUnit,Close)
                Buying(j)
                $buyflag[j] = 0
        elsif ($sellflag[j])
                Selling(j)
                //Print($set[j])
                $sellflag[j] = 0
        end

end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
i = -1
j = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
while (j + 1 < $code_num)
        j = j + 1
        {codes[j]}BuySell(j)
end
// PrintLog("=======>END ")

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# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

// ======================================

// 斉藤学氏の逆張りストラテジー

// https://news.livedoor.com/article/detail/6785227/

// ======================================

// [買い条件]

// 1) ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る

// 2) RSI（14日）が30％を割った

// 3) ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け

// 4) HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた

// [売り条件]

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

// 2) 損切り：実働10日（≒カレンダーで14日）経過

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$budget = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 10 // 最大保有日数

$Interest = 0 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

//------------------------------------------------

$set = [$code_num]

$buy = [$code_num]

$hold = [$code_num]

//------------------------------------------------

$ST_7 = [$code_num]

$RSI_7 = [$code_num]

$ST_5 = [$code_num]

$RSI_5 = [$code_num]

$ST_3 = [$code_num]

$RSI_3 = [$code_num]

$BB = [$code_num]

$HLB = [$code_num]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

$buyflag = [$code_num]

$sellflag = [$code_num]

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($BB[i] && $HLB[i] && $RSI_7[i] && $ST_7[i] && $RSI_5[i] && $ST_5[i] && $RSI_3[i] && $ST_3[i])

//Tilibのオブジェクト生成

$ST_7[i] = {-7}Stoch_new(14,3,3)

$RSI_7[i] = {-7}RSI_new(14,0)

$ST_5[i] = {-5}Stoch_new(14,3,3)

$RSI_5[i] = {-5}RSI_new(14,0)

$ST_3[i] = {-3}Stoch_new(14,3,3)

$RSI_3[i] = {-3}RSI_new(14,0)

$HLB[i] = HLBand_new(20)

$BB[i] = BB_new(20)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

Stoch_next($ST_7[i])

RSI_next($RSI_7[i])

Stoch_next($ST_5[i])

RSI_next($RSI_5[i])

Stoch_next($ST_3[i])

RSI_next($RSI_3[i])

HLBand_next($HLB[i])

BB_next($BB[i])

// ここまで ========================================

if (1==PricedataExistCheck(Close))

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

// 1) ストキャスティクス（14日,3日,3日）の「％K」が20％を割る

// 2) RSI（14日）が30％を割った

// 3) ボリンジャーバンド（20日）のアッパーライン（+2σ）突き抜け

// 4) HLバンド（20日）の高値が「Hバンド」より上に抜けた

st_k_7 = Stoch_k($ST_7[i])

rsi_7 = RSI_value($RSI_7[i])

st_k_5 = Stoch_k($ST_5[i])

rsi_5 = RSI_value($RSI_5[i])

st_k_3 = Stoch_k($ST_3[i])

rsi_3 = RSI_value($RSI_3[i])

bb_v = BB_value($BB[i])

bb_d = BB_deviation($BB[i])

hl_h = $HLB[i][1]

if ! (st_k_7 && rsi_7 && st_k_5 && rsi_5 && st_k_3 && rsi_3)

return

end

if ! (bb_d && bb_v && hl_h)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

if (st_k_7 < 20 && rsi_7 < 30) || (st_k_5 < 20 && rsi_5 < 30) || (st_k_3 < 20 && rsi_3 < 30)

if (High > hl_h && Close > bb_v + 2 * bb_d)

$long = 0

$long = Num($buyUnit,Close)

$buyflag[i] = 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

if (Close >= 1.10 * $buy[i])

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り：実働10日（≒カレンダーで14日）経過

elsif ($set[i] > $MaxHoldDay)

PrintLog("損切り="+$set[i])

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 売買関数

//====================

def BuySell(j)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

//4) 終値が過去50日間の終値の最高値を更新した銘柄が、市場全体で50銘柄以上ある場合

if ($buyflag[j])

$long = 0

$long = Num($buyUnit,Close)

Buying(j)

$buyflag[j] = 0

elsif ($sellflag[j])

Selling(j)

//Print($set[j])

$sellflag[j] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

i = -1

j = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

while (j + 1 < $code_num)

j = j + 1

{codes[j]}BuySell(j)

end

// PrintLog("=======>END ")

バックテストの結果

株価データ: 日足
銘柄リスト: 東証１部
1998/01/05～2019/06/27における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		6534
勝ちトレード数(勝率)	2992(45.79%)
負けトレード数(負率)	3542(54.21%)

全トレード平均利率	-0.17%
勝ちトレード平均利率	7.00%
負けトレード平均損率	-6.23%

勝ちトレード最大利率	75.10%
負けトレード最大損率	-60.19%

全トレード平均期間	15.34
勝ちトレード平均期間	14.18
負けトレード平均期間	16.32
----------------------------------------
必要資金		¥160,591,300
最大ポジション(簿価)	¥156,246,700
最大ポジション(時価)	¥158,733,000

純利益			-¥8,004,185
勝ちトレード総利益		¥196,570,900
負けトレード総損失		-¥204,575,100

全トレード平均利益	-¥1,225
勝ちトレード平均利益	¥65,699
負けトレード平均損失	-¥57,757

勝ちトレード最大利益	¥798,000
負けトレード最大損失	-¥843,200

プロフィットファクター		0.96
最大ドローダウン(簿価)	-¥19,725,800
最大ドローダウン(時価)	-¥19,274,900
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	6
----------------------------------------
各毎の利益額
2000年	265	-¥6,184,700
2001年	224	-¥2,740,900
2002年	220	-¥3,430,900
2003年	255	¥1,031,400
2004年	279	¥2,216,600
2005年	426	¥5,842,100
2006年	233	-¥608,400
2007年	435	-¥7,966,300
2008年	304	-¥5,232,600
2009年	338	¥2,723,700
2010年	327	¥2,266,900
2011年	310	-¥3,091,000
2012年	375	¥3,308,400
2013年	269	¥6,074,215
2014年	482	¥9,008,000
2015年	311	-¥976,300
2016年	322	-¥4,651,000
2017年	550	¥6,060,800
2018年	438	-¥10,597,500
2019年	171	-¥1,056,700

株価データ: 日足

銘柄リスト: 東証１部

1998/01/05～2019/06/27における成績です。

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全トレード数 6534

勝ちトレード数(勝率) 2992(45.79%)

負けトレード数(負率) 3542(54.21%)

全トレード平均利率 -0.17%

勝ちトレード平均利率 7.00%

負けトレード平均損率 -6.23%

勝ちトレード最大利率 75.10%

負けトレード最大損率 -60.19%

全トレード平均期間 15.34

勝ちトレード平均期間 14.18

負けトレード平均期間 16.32

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必要資金 ¥160,591,300

最大ポジション(簿価) ¥156,246,700

最大ポジション(時価) ¥158,733,000

純利益 -¥8,004,185

勝ちトレード総利益 ¥196,570,900

負けトレード総損失 -¥204,575,100

全トレード平均利益 -¥1,225

勝ちトレード平均利益 ¥65,699

負けトレード平均損失 -¥57,757

勝ちトレード最大利益 ¥798,000

負けトレード最大損失 -¥843,200

プロフィットファクター 0.96

最大ドローダウン(簿価) -¥19,725,800

最大ドローダウン(時価) -¥19,274,900

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現在進行中のトレード数 6

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各毎の利益額

2000年 265 -¥6,184,700

2001年 224 -¥2,740,900

2002年 220 -¥3,430,900

2003年 255 ¥1,031,400

2004年 279 ¥2,216,600

2005年 426 ¥5,842,100

2006年 233 -¥608,400

2007年 435 -¥7,966,300

2008年 304 -¥5,232,600

2009年 338 ¥2,723,700

2010年 327 ¥2,266,900

2011年 310 -¥3,091,000

2012年 375 ¥3,308,400

2013年 269 ¥6,074,215

2014年 482 ¥9,008,000

2015年 311 -¥976,300

2016年 322 -¥4,651,000

2017年 550 ¥6,060,800

2018年 438 -¥10,597,500

2019年 171 -¥1,056,700

利益曲線は次の通り。

マイナスになってしまいました。

どうやら解釈が違うのかもしれません。

ただ、週足を使ったトレードの場合には勝率6割、PFが1.5程度となりました。

まとめ

Amazonのコメントでは「ボリバンだ、RSIだ！などとオシレーター系に頼るような手法では先が見えている」と書かれていました。

そうなんだよね・・・。

様々な手法を実験した先には、勝利が本当に待っているのかな・・・。