Protraサンプル（Breakout）の期待値を検証（システムトレード）

最初にProtraを利用した際に、サンプルの動作確認でエラーが発生し何もわからないので確認を断念した結果が2つありました。

そろそろ理解力もついてきたので、修正してバックテストを試してみます。

Breakout Plus

直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexit

ソースコード

実行エラーが「0での割り算」だったので、その部分だけケア。何も難しくないです。

# Brekout Plus -- 20日ブレークアウトシステム
# Copyright 2013 panacoran <panacoran@users.sourceforge.jp>
# This program is licensed under the GPL version 3 or later.
#
# 直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexitする。
# 価格は翌日の寄り付きか当日の終値。買い数量は約100万円。
# +5%でポジションを追加する。
# -10%で直近のポジションをロスカットする。

require "TIlib"

def Num(price)
	unit = Unit2(price)
	if ! (unit * price)
	   return 0
	end
	return (1000000 / (unit * price)) * unit
end

def CheckEntry
	return Close > 50 && Volume * Close > 10000
end

position_max = 10

if !$HL
	$HL = {-1}HighLow_new(20)
	$index = 0
	$prices = [position_max]
	$nums = [position_max]
	$prev_price = 10000000
else
	HighLow_next($HL)
end

high = HighLow_high($HL)
low = HighLow_low($HL)
if !high || !low
	return
end

price = {+1}Open
if !price
	price = Close
end
num = Num(price)

sell = 0
i = 0
while i < $index
	if Low && Low < $prices[i] * 0.9
		sell = sell + $nums[i]
		$prices[i] = 0
		$nums[i] = 0
	end
	i = i + 1
end

if $index > 0 && Low && Low < low
	i = 0
	while i < $index
		if $nums[i] != 0
			sell = sell + $nums[i]
			$prices[i] = 0
			$nums[i] = 0
		end
		i = i + 1
	end
	$index = 0
	$prev_price = 10000000
end

if sell
	Sell(price, sell)
	return
end

if High > $prev_price * 1.05
	$prev_price = price
	if !CheckEntry
		return
	end
	i = 0
	while i < $index
		if $nums[i] == 0
			break
		end
		i = i + 1
	end
	if i == $index
		if $index == position_max
			return
		end
		i = $index
		$index = $index + 1
	end
	$nums[i] = num
	$prices[i] = price
	Buy(price, num)
	return
end

if $index == 0 && High > high && CheckEntry
	$prices[0] = $prev_price = price
	$nums[0] = num
	$index = 1
	Buy(price, num)
	return
end

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

# Brekout Plus -- 20日ブレークアウトシステム

# This program is licensed under the GPL version 3 or later.

# 直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexitする。

# 価格は翌日の寄り付きか当日の終値。買い数量は約100万円。

# +5%でポジションを追加する。

# -10%で直近のポジションをロスカットする。

require "TIlib"

def Num(price)

unit = Unit2(price)

if ! (unit * price)

return 0

end

return (1000000 / (unit * price)) * unit

end

def CheckEntry

return Close > 50 && Volume * Close > 10000

end

position_max = 10

if !$HL

$HL = {-1}HighLow_new(20)

$index = 0

$prices = [position_max]

$nums = [position_max]

$prev_price = 10000000

else

HighLow_next($HL)

end

high = HighLow_high($HL)

low = HighLow_low($HL)

if !high || !low

return

end

price = {+1}Open

if !price

price = Close

end

num = Num(price)

sell = 0

i = 0

while i < $index

if Low && Low < $prices[i] * 0.9

sell = sell + $nums[i]

$prices[i] = 0

$nums[i] = 0

end

i = i + 1

end

if $index > 0 && Low && Low < low

i = 0

while i < $index

if $nums[i] != 0

sell = sell + $nums[i]

$prices[i] = 0

$nums[i] = 0

end

i = i + 1

end

$index = 0

$prev_price = 10000000

end

if sell

Sell(price, sell)

return

end

if High > $prev_price * 1.05

$prev_price = price

if !CheckEntry

return

end

i = 0

while i < $index

if $nums[i] == 0

break

end

i = i + 1

end

if i == $index

if $index == position_max

return

end

i = $index

$index = $index + 1

end

$nums[i] = num

$prices[i] = price

Buy(price, num)

return

end

if $index == 0 && High > high && CheckEntry

$prices[0] = $prev_price = price

$nums[0] = num

$index = 1

Buy(price, num)

return

end

バックテスト結果

ファイル: Breakout Plus.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
10/01/05～29/05/15における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		14331
勝ちトレード数(勝率)	3020(21.07%)
負けトレード数(負率)	11311(78.93%)

全トレード平均利率	-3.34%
勝ちトレード平均利率	7.23%
負けトレード平均損率	-6.16%

勝ちトレード最大利率	180.17%
負けトレード最大損率	-40.56%

全トレード平均期間	47.72
勝ちトレード平均期間	96.85
負けトレード平均期間	34.60
----------------------------------------
必要資金		\755,503,000
最大ポジション(簿価)	\961,972,200
最大ポジション(時価)	\1,226,775,000

純利益			\448,960,400
勝ちトレード総利益		\1,463,526,000
負けトレード総損失		-\1,014,565,000

全トレード平均利益	\31,328
勝ちトレード平均利益	\484,611
負けトレード平均損失	-\89,697

勝ちトレード最大利益	\19,160,200
負けトレード最大損失	-\1,104,000

プロフィットファクター		1.44
最大ドローダウン(簿価)	-\116,277,500
最大ドローダウン(時価)	-\186,245,000
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	175

ファイル: Breakout Plus.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

10/01/05～29/05/15における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 14331

勝ちトレード数(勝率) 3020(21.07%)

負けトレード数(負率) 11311(78.93%)

全トレード平均利率 -3.34%

勝ちトレード平均利率 7.23%

負けトレード平均損率 -6.16%

勝ちトレード最大利率 180.17%

負けトレード最大損率 -40.56%

全トレード平均期間 47.72

勝ちトレード平均期間 96.85

負けトレード平均期間 34.60

----------------------------------------

必要資金 \755,503,000

最大ポジション(簿価) \961,972,200

最大ポジション(時価) \1,226,775,000

純利益 \448,960,400

勝ちトレード総利益 \1,463,526,000

負けトレード総損失 -\1,014,565,000

全トレード平均利益 \31,328

勝ちトレード平均利益 \484,611

負けトレード平均損失 -\89,697

勝ちトレード最大利益 \19,160,200

負けトレード最大損失 -\1,104,000

プロフィットファクター 1.44

最大ドローダウン(簿価) -\116,277,500

最大ドローダウン(時価) -\186,245,000

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 175

利益曲線は次のとおりです。

Channel Breakout

過去20日の高値の逆指値でentry、安値の逆指値でexit

ソースコード

同日売買だけケアしました。

# Channel Breakout.pt -- 20day Channel Breakout System by Richard Donchian
# 過去20日の高値の逆指値でentry、安値の逆指値でexit。
# ただし、終値50円以下、出来高1000万円以下の場合はentryしない。
# 買い数量は約100万円。
# revised by nehori.com

require "TIlib"

def Num(price)
	unit = Unit2(price)
	return (1000000 / (unit * price)) * unit
end

if !$O
	$O = {-1}HighLow_new(20)
else
	HighLow_next($O)
end

if HighLow_high($O) != null

	if ! $wait // 同日の売買禁止

		if !$long && High >= HighLow_high($O) && Close > 50 && Volume * Close > 10000
			price = Max(HighLow_high($O), Open)
			$long = Num(price)
			Buy(price, $long)
	                $wait = 1 // 翌日まで売買しない
		end
	else
		$wait = $wait - 1
	end
	if ! $wait // 同日の売買禁止
		if Low <= HighLow_low($O) && $long
			price = Min(HighLow_low($O), Open)
	 		Sell(price, $long)
	                $wait = 1 // 翌日まで売買しない
			$long = 0
		end
	else
		$wait = $wait - 1
	end

end

# Local Variables:
# tab-width: 4
# End:

# Channel Breakout.pt -- 20day Channel Breakout System by Richard Donchian

# 過去20日の高値の逆指値でentry、安値の逆指値でexit。

# ただし、終値50円以下、出来高1000万円以下の場合はentryしない。

# 買い数量は約100万円。

# revised by nehori.com

require "TIlib"

def Num(price)

unit = Unit2(price)

return (1000000 / (unit * price)) * unit

end

if !$O

$O = {-1}HighLow_new(20)

else

HighLow_next($O)

end

if HighLow_high($O) != null

if ! $wait // 同日の売買禁止

if !$long && High >= HighLow_high($O) && Close > 50 && Volume * Close > 10000

price = Max(HighLow_high($O), Open)

$long = Num(price)

Buy(price, $long)

$wait = 1 // 翌日まで売買しない

end

else

$wait = $wait - 1

end

if ! $wait // 同日の売買禁止

if Low <= HighLow_low($O) && $long

price = Min(HighLow_low($O), Open)

Sell(price, $long)

$wait = 1 // 翌日まで売買しない

$long = 0

end

else

$wait = $wait - 1

end

# Local Variables:

# tab-width: 4

# End:

バックテスト結果

ファイル: Channel Breakout.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
10/01/05～29/05/15における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		14594
勝ちトレード数(勝率)	5631(38.58%)
負けトレード数(負率)	8963(61.42%)

全トレード平均利率	1.33%
勝ちトレード平均利率	14.02%
負けトレード平均損率	-6.64%

勝ちトレード最大利率	282.17%
負けトレード最大損率	-100.00%

全トレード平均期間	48.88
勝ちトレード平均期間	80.43
負けトレード平均期間	29.05
----------------------------------------
必要資金		\164,104,200
最大ポジション(簿価)	\189,824,200
最大ポジション(時価)	\247,261,500

純利益			\184,166,200
勝ちトレード総利益		\706,553,000
負けトレード総損失		-\522,386,800

全トレード平均利益	\12,619
勝ちトレード平均利益	\125,476
負けトレード平均損失	-\58,283

勝ちトレード最大利益	\2,631,200
負けトレード最大損失	-\997,500

プロフィットファクター		1.35
最大ドローダウン(簿価)	-\61,022,960
最大ドローダウン(時価)	-\66,191,010
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	177

ファイル: Channel Breakout.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

10/01/05～29/05/15における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 14594

勝ちトレード数(勝率) 5631(38.58%)

負けトレード数(負率) 8963(61.42%)

全トレード平均利率 1.33%

勝ちトレード平均利率 14.02%

負けトレード平均損率 -6.64%

勝ちトレード最大利率 282.17%

負けトレード最大損率 -100.00%

全トレード平均期間 48.88

勝ちトレード平均期間 80.43

負けトレード平均期間 29.05

----------------------------------------

必要資金 \164,104,200

最大ポジション(簿価) \189,824,200

最大ポジション(時価) \247,261,500

純利益 \184,166,200

勝ちトレード総利益 \706,553,000

負けトレード総損失 -\522,386,800

全トレード平均利益 \12,619

勝ちトレード平均利益 \125,476

負けトレード平均損失 -\58,283

勝ちトレード最大利益 \2,631,200

負けトレード最大損失 -\997,500

プロフィットファクター 1.35

最大ドローダウン(簿価) -\61,022,960

最大ドローダウン(時価) -\66,191,010

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 177

利益曲線は次のとおりです。

まとめ

今回の修正は、難しい部分はありませんでした。

Protraの欠点として、同一売買ができません（マニュアルには次のように書いてあります）。

成績計算の都合上、同一銘柄を同一日に一回しか売買できません。二回目のBuyやSellの実行はエラーになります。

同日売買が禁止だとすると、「途転買い（ドテン買い）」ができないと思われますが、サンプルでもできることが記載されています。

※ ドテンとは、売りポジションを決済すると同時に、買いポジションを持つこと

ドテン売りは保有株式の売却と空売りを1回のSellで、ドテン買いは空売りの返済と買いを1回のBuyで行ってください

まだドテン売買を使う戦略まで辿り着いてないです。