ついてる仙人の投資手法の期待値を検証(システムトレード)

スポンサーリンク

ライブラリのソースを読んだり、20種類程度の手法の株のバックテストを実施することでGWが終わりました・・・。

宝探しゲームのようでハマってしまいました。。

システムトレードは聖杯などでは無いことを知りながら・・・。

 

独自のトレード手法を構築した人(Excel VBAで実装、買い注文自動、売り注文手動)のブログを見つけました。
 

 

専業トレーダーになって1000万損した男の末路

 

仕事を辞めて専業のシステムトレーダーになった途端、1000万円損したそうです・・・。

  • 2014年 +359万円
  • 2015年 +460万円
  • 2016年 ー995万円

システムトレード恐ろしいな・・・。

絶望の中でもウィットに富んだ記事が書けてるのは文才があるのか・・・。

孔子曰く、「四十にして惑わず」。

あと数年もしないうちに40になるというのに、今の自分は人生で一番迷っている。
まるで生まれたばかりのバンビが、弱々しく親鹿を探しているように。

 

 

・・・文才を感じます

 

 
結局、1年のブランク後に転職活動をしているようです。

企業に直接応募したのだが、速攻で祈られた。
まー本当にお祈りするのが好きな人たちだこと。

祈る回数で言ったら、祈祷師や聖職者よりも人事担当者の方がよほど祈っているんじゃないのか?
俺は仏像でもないし、祈られたって何のご利益もないっての。
むしろ貧乏神に憑りつかれるだけだろ。

 

 

・・・文才を感じます

 

 

この方は、バックテストも十分にやり、改良に改良を重ねたようです。

本人も失敗したのか理由が分からないようです。

でもなぜか、この人には人生の余裕を感じる。

なんか自由だ・・・うらやましい。

スポンサーリンク

ついてる仙人の投資手法

上記のサイトに次のような記載があったので実装してみました。

2009年の記事ですが「ついてる仙人の「株式投資」「日経225先物」と「ありがとう」で幸せになるブログ」で寄り引けシステムについて考察しています。

検証の結果、以下の単純なストラテジーで良好なパフォーマンスが出たそうです。

ついてる仙人が大切にするトレードルール99plus1

ついてる仙人が大切にするトレードルール99plus1

ついてる仙人
1,320円(09/22 05:20時点)
発売日: 2015/12/29
Amazonの情報を掲載しています

【買いルール】

  • 当日の陰線が株価に対して1.1%以上になったら、翌日寄り付きで買い

【売りルール】

  • 当日の陽線が株価に対して0.6%以上になったら、翌日寄り付きで売り

【手仕舞いルール】

  • 大引け返済

たったこれだけで10年分のバックテストをしたら、勝率56.1%、PF 1.54という結果が出たらしい。

ザラバ(寄り付きと大引けの間に行われる商い)ではなく寄り引け(午前の最初の立合)だからスリッページ(注文を行ったときの値段と、約定したときの値段とのズレ幅)も考慮不要らしいです。

ソースコード

Protraの「同日売買禁止」により「翌日寄り付きで買い、翌日大引け返済」が実現できません。

仕方ないので

  • 翌日寄り付きで買い
  • 2日後寄り付きで手仕舞い

としています。

ソースコードはとても短いです・・・、大丈夫かな。

バックテスト結果

エラーが出て半分程度の銘柄でしか検証できてないです。

※コード修正済です。

利益曲線は次のとおりです。

2

素晴らしい単調増加です。

サブプライムショックの影響もありません。

ただし、プロフィットファクター(PF)は1.10と低いです。

全トレード平均利率も0.10%、勝率も48.90%と低いです。

じわじわ勝つような手法なのかな・・

人の手法を真似ても聖杯にはたどり着けないことも分かってます。

タイトルとURLをコピーしました