前日比-10%投資法の期待値を検証（システムトレード）

システムトレード

2021.06.02 2017.05.06

システムトレード可能なバックテスト環境という「聖杯」を手に入れた。と喜んでいましたが・・・

各テクニカル指標を使ってのバックテストは多くの人が調査済みでした。

更に「うねり手法」のようなステム化が難しい有名手法が多くありバックテストができません。

ただし、システムトレードの経験が別のトレードに生きてくると信じたいなぁ・・・。

前日比-10%

典型的な逆張りのパターンと言われています。

急激に下落したものを買い、その回復を狙う戦術です。

【買いルール】

終値の前日比が-10％以下

【決済ルール】

含み益が10％以上（利確）
仕掛けから 60日が経過 (期限切れ)

ソースコード

難しいことは何もありません。主にBuyCondメソッドだけ替わっています。

1分あれば実装できます。

//==========================================
// 前日比-10%
//==========================================
require "TIlib"

def BuyCond //買い条件
  if ! (Close && {-1}Close)
    return
  end
  return Close <= 0.9*{-1}Close
end

def SellCond //売り条件
  if ! Close 
    return
  end

  if Close >= 1.1*$buy // 10％以上の含み益（利確）
      return 1
  elsif $set <= 0 //0以下でも売り条件（期限切れ）
      return 1
  end
  $set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく
end

// 1000株の倍数か100株の倍数として買う株数を計算
def Num(price)
  num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？
  if num >= 1000
    num = (num/1000)*1000
  elsif num >= 100
    num = (num/100)*100
  elsif num == 0
    num = 1
  end
  return num
end

if ! $wait // 同日の売買禁止フラグ
   //持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う
   if ! $hold && BuyCond
      if {1}Open //翌日の始値で
         $hold = Num({1}Open)
         if $hold >= 1
            $buy = {1}Open //買う
            {1}Buy(Open, $hold)
         end
      elsif Close //翌日の始値がないとき
         $hold = Num(Close)
         if $hold >= 1
            $buy = Close //便宜上終値で買う
            Buy(Close, $hold)
         end
         $set = 41 // 買ったとき最初のカウンタをセット
      end

   //持っているとき、かつSellCondのとき、売る
   elsif $hold && SellCond
      if {1}Open //翌日の始値で
         //翌日
         {1}Sell(Open, $hold) //売る
      else //始値なし
         Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る
      end
      $hold = 0 //持分を0にリセット
      $wait = 1
   end
else
   $wait = $wait - 1
end

//==========================================

// 前日比-10%

//==========================================

require "TIlib"

def BuyCond //買い条件

if ! (Close && {-1}Close)

return

end

return Close <= 0.9*{-1}Close

end

def SellCond //売り条件

if ! Close

return

end

if Close >= 1.1*$buy // 10％以上の含み益（利確）

return 1

elsif $set <= 0 //0以下でも売り条件（期限切れ）

return 1

end

$set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく

end

// 1000株の倍数か100株の倍数として買う株数を計算

def Num(price)

num = 1000000/price // 軍資金 100 万円で何株？

if num >= 1000

num = (num/1000)*1000

elsif num >= 100

num = (num/100)*100

elsif num == 0

num = 1

end

return num

end

if ! $wait // 同日の売買禁止フラグ

//持ってないとき、かつBuyCondのとき、買う

if ! $hold && BuyCond

if {1}Open //翌日の始値で

$hold = Num({1}Open)

if $hold >= 1

$buy = {1}Open //買う

{1}Buy(Open, $hold)

end

elsif Close //翌日の始値がないとき

$hold = Num(Close)

if $hold >= 1

$buy = Close //便宜上終値で買う

Buy(Close, $hold)

end

$set = 41 // 買ったとき最初のカウンタをセット

end

//持っているとき、かつSellCondのとき、売る

elsif $hold && SellCond

if {1}Open //翌日の始値で

//翌日

{1}Sell(Open, $hold) //売る

else //始値なし

Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る

end

$hold = 0 //持分を0にリセット

$wait = 1

end

else

$wait = $wait - 1

end

バックテスト結果

ファイル: DiffOneDay.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
10/01/05～29/05/02における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		1420
勝ちトレード数(勝率)	1002(70.56%)
負けトレード数(負率)	418(29.44%)

全トレード平均利率	4.13%
勝ちトレード平均利率	12.18%
負けトレード平均損率	-15.18%

勝ちトレード最大利率	55.03%
負けトレード最大損率	-70.19%

全トレード平均期間	33.20
勝ちトレード平均期間	20.98
負けトレード平均期間	62.50
----------------------------------------
必要資金		\121,043,100
最大ポジション(簿価)	\154,026,700
最大ポジション(時価)	\156,028,500

純利益			\50,723,490
勝ちトレード総利益		\105,048,000
負けトレード総損失		-\54,324,530

全トレード平均利益	\35,721
勝ちトレード平均利益	\104,838
負けトレード平均損失	-\129,963

勝ちトレード最大利益	\465,000
負けトレード最大損失	-\624,000

プロフィットファクター		1.93
最大ドローダウン(簿価)	-\14,168,700
最大ドローダウン(時価)	-\34,747,400
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0

ファイル: DiffOneDay.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

10/01/05～29/05/02における成績です。

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全トレード数 1420

勝ちトレード数(勝率) 1002(70.56%)

負けトレード数(負率) 418(29.44%)

全トレード平均利率 4.13%

勝ちトレード平均利率 12.18%

負けトレード平均損率 -15.18%

勝ちトレード最大利率 55.03%

負けトレード最大損率 -70.19%

全トレード平均期間 33.20

勝ちトレード平均期間 20.98

負けトレード平均期間 62.50

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必要資金 \121,043,100

最大ポジション(簿価) \154,026,700

最大ポジション(時価) \156,028,500

純利益 \50,723,490

勝ちトレード総利益 \105,048,000

負けトレード総損失 -\54,324,530

全トレード平均利益 \35,721

勝ちトレード平均利益 \104,838

負けトレード平均損失 -\129,963

勝ちトレード最大利益 \465,000

負けトレード最大損失 -\624,000

プロフィットファクター 1.93

最大ドローダウン(簿価) -\14,168,700

最大ドローダウン(時価) -\34,747,400

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 0

トレード数も少なすぎることもなく、勝率もそこそこいいです。

何より平均損益が+4％程度と大きいです。

プロフィットファクターも高いけど、負けトレード最大損率が高すぎてこのままじゃ使えないかな・・・。

利益曲線は次の通りです。