ねほり.com

何もないから何かみつかる

池辺雪子氏の投資手法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

「FX専業トレーダー生活」のブログに次のように書いてあります・・・

システムトレードは儲からない、バックテストなど意味がない(現実とかけ離れすぎ)。

そもそも、人の「裁量」部分があるから、ゴールドマンサックスもモルガンもシティも億単位の報酬払ってディーラー雇っている。

更に、トレードのやり方を教えるってのは、少なからず「自分の裁量」によるところがあって、単にバックテストをしただけで結果なんて出ない。

 

 

おっしゃる通り!

 

でも、アベノミクスですら勝てなかった私には、これしか無いのです。

 

インターネットで「システムトレード 手法」で検索すると、FX関連が8割近くヒットする。

その中で「FXで8億円稼いだ主婦、池辺雪子さんのトレード手法」が比較的簡単そうだったので、バックテストしてみた。

池辺雪子さんの短期と長期のRSIを使った手法

池辺さんは自身が売買を行う根拠の8~9割はテクニカル分析によるとの事です。

【買いルール】

  • 短期RSI(13日)が大きく下がり長期RSI(42日)と20ポイント以上乖離した場合

【手仕舞いルール】

記載がないので、終値が次の場合に翌日の寄り付きか当日の終値で売却します(独自ルール)。

  • 10%利益で売り
  • -15%損失で売り

ソースコード

毎回ソースコードを載せているけど、基本的に変更部分はBuyCondメソッドだけなので、全てを載せる必要ってないよね・・・。

バックテスト結果

トレード数が多いです。

利率、プロフィットファクターは平凡値です。

利益曲線は次のとおりです。

11

2007年(平成19年)~2013年(平成25年)がマイナスって・・・日経平均株価そのものです。

株ではあまり役に立たない手法かもしれません。

 - 2017年, システムトレード, 投資

  関連記事

JSのグラフライブラリ・アニメーションライブラリの現状トレンド

JSライブラリは多種多様に存在する。 グラフィックライブラリのトレンド グラフィ …

株は技術だ! (うねり取り手法:相場師朗氏編)

「うねり取り」は江戸時代、米相場の時代から続いている伝統的な投資技法であり、本間 …

ドラえもんVRで垣間見た新しい視覚体験

バンダイナムコエンターテインメントが製作したVRアトラクション『ドラえもんVR「 …

将来に向けた株式投資を真面目に考える

「起業、起業」を言い続けてましたが、私が考えてるのは「ベンチャー」ではなくて「ス …

スマホで波乗り株投資法(うねり取り手法:下山敬三氏編)

1.損切り(ロスカット)しない 2.取引するのはわずか1銘柄 3.1日3分だけ! …

斉藤正章氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。 ・ …

うねり取り手法の銘柄選び(Python、Protra利用)

東京駅で2人の私服警官がいきなり出てきて、警察手帳を見せられた後、職務質問されま …

千葉公園のハス池でグッピー捕り(千葉県千葉市)

千葉公園は「大賀ハス」のハス池が有名です。 ただし10月になると、完全に枯れてし …

「グッピー」と「カダヤシ」(「メダカ」)の捕獲と分類(千葉県編)

前回の日記で「カダヤシ」と「グッピー」についての記事を書きましたが、写真が分かり …

KerasのFunctional API Modelの構造を理解する(ディープラーニング)

Kerasには2通りのModelの書き方があります。 Sequencial Mo …