斉藤正章氏の手法の期待値を検証（システムトレード）

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。

・・・だけど10年前に流行したものなので、ネット上にあまり情報は多くないです。

結局は、システムトレードは夢物語だからなのか・・・な。

斉藤正章氏の手法とは？

斉藤正章氏の逆張りストラテジーは、移動平均乖離率に関する条件で仕掛けを判定するというものです。

【仕掛け条件】

次をすべて満たすとき、仕掛けとなります。

移動平均乖離率(25)が-25以下
移動平均乖離率(5)が-10以下
終値が50円以上
平均売買代金(1)が10,000,000以上

【手仕舞い条件】

以下のいずれかを満たすとき、手仕舞いとなります。

経過日数が60日以上
損益率が10%以上

ソースコード

「Protraでシステムトレード」という丁寧に説明しているサイトを見つけました。

その方が掲載しているソースコードです。

//==================================================
// 
//--------------------------------------------------
// このシステムのルール
//
// 1. 保有株がない状態のとき
// *・25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
// *・5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
// *・終値が50円以上である。
// *・出来高総額が500万以上である。
// 以上が満たされた場合約100万円分を終値で買う。
//
// 2. 保有株がある状態のとき
// *・買値の10%を上回った。
// *・暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似。
// 以上のうち1つでも満たされた場合保有株をすべて売る。原則翌日始値、ない場合は当日終値
//--------------------------------------------------
//==================================================
require "TIlib"

if ! $BB //25日オブジェクト
   $BB = BB_new(25)
else
   BB_next($BB)
end

if ! $BB5 //25日オブジェクト
   $BB5 = BB_new(5)
else
   BB_next($BB5)
end

def Cond1 //買い条件
   if ! Close
      return
   end
   ma = BB_value($BB)
   if ! ma
      return
   end
   r = 100*(Close - ma)/ma
   //5
   ma5 = BB_value($BB5)
   if ! ma5
      return
   end
   r5 = 100*(Close - ma5)/ma5
   return r <= -25 && r5 <= -10 && Close >= 50 && Close <= 5000 && Volume * Close > 5000 //終値50円以上5000円以下、かつ出来高総額5000000円
end

def Cond2 //売り条件
   if ! Close
      return
   end
   if Close >= 1.1*$buy //利が一割乗る
      return 1
   elsif $set <= 0 //0以下でも売り条件
      return 1
   end
   $set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく
end


def Num(price)
   num = 100000/price //int扱い
   return num
end

if ! $hold && Cond1 //持ってないとき、かつCond1のとき、買う
   $hold = Num(Close)
   if $hold >= 1
      if {1}Open //翌日の始値で
         $buy = {1}Open //買う
         {1}Buy(Open, $hold)
      elsif ! {1}Open //翌日の始値がないとき
         $buy = Close //便宜上終値で買う
         Buy(Close, $hold)
      end
      $set = 41
   end

elsif $hold && Cond2 //持っているとき、かつCond2のとき、売る
   if {1}Open //翌日の始値で
      //翌日
      {1}Sell(Open, $hold) //売る
   elsif ! {1}Open //始値なし
      Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る
   end
   $hold = 0 //持分を0にリセット
end

//==================================================

//--------------------------------------------------

// このシステムのルール

// 1. 保有株がない状態のとき

// *・25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。

// *・5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。

// *・終値が50円以上である。

// *・出来高総額が500万以上である。

// 以上が満たされた場合約100万円分を終値で買う。

// 2. 保有株がある状態のとき

// *・買値の10%を上回った。

// *・暦日2ヶ月経過、41営業日経過で近似。

// 以上のうち1つでも満たされた場合保有株をすべて売る。原則翌日始値、ない場合は当日終値

//--------------------------------------------------

//==================================================

require "TIlib"

if ! $BB //25日オブジェクト

$BB = BB_new(25)

else

BB_next($BB)

end

if ! $BB5 //25日オブジェクト

$BB5 = BB_new(5)

else

BB_next($BB5)

end

def Cond1 //買い条件

if ! Close

return

end

ma = BB_value($BB)

if ! ma

return

end

r = 100*(Close - ma)/ma

//5

ma5 = BB_value($BB5)

if ! ma5

return

end

r5 = 100*(Close - ma5)/ma5

return r <= -25 && r5 <= -10 && Close >= 50 && Close <= 5000 && Volume * Close > 5000 //終値50円以上5000円以下、かつ出来高総額5000000円

end

def Cond2 //売り条件

if ! Close

return

end

if Close >= 1.1*$buy //利が一割乗る

return 1

elsif $set <= 0 //0以下でも売り条件

return 1

end

$set = $set - 1 //1日1回カウンタ減らしておく

end

def Num(price)

num = 100000/price //int扱い

return num

end

if ! $hold && Cond1 //持ってないとき、かつCond1のとき、買う

$hold = Num(Close)

if $hold >= 1

if {1}Open //翌日の始値で

$buy = {1}Open //買う

{1}Buy(Open, $hold)

elsif ! {1}Open //翌日の始値がないとき

$buy = Close //便宜上終値で買う

Buy(Close, $hold)

end

$set = 41

end

elsif $hold && Cond2 //持っているとき、かつCond2のとき、売る

if {1}Open //翌日の始値で

//翌日

{1}Sell(Open, $hold) //売る

elsif ! {1}Open //始値なし

Sell(Close, $hold) //便宜上終値で売る

end

$hold = 0 //持分を0にリセット

end

利益結果は次のとおり。

ファイル: Saito.pt
株価データ: 日足
銘柄リスト: 日経平均構成銘柄
→東証1部メインに変更したい・・・
10/01/05～29/05/02における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		460
勝ちトレード数(勝率)	354(76.96%)
負けトレード数(負率)	106(23.04%)
→勝率8割は素晴らしいけど、取引数が少ない。

全トレード平均利率	6.50%
勝ちトレード平均利率	14.35%
負けトレード平均損率	-19.73%
→負けも含めて7%近くの利率。高いです

勝ちトレード最大利率	34.96%
負けトレード最大損率	-70.19%
→負けの最大で7割近く失います、、リスク大です。

全トレード平均期間	23.79
勝ちトレード平均期間	12.74
負けトレード平均期間	60.70
→効率は普通。営業日24日だから一ヶ月強。
----------------------------------------
必要資金		\14,632,210
最大ポジション(簿価)	\16,674,480
最大ポジション(時価)	\16,213,030

純利益			\2,982,124
勝ちトレード総利益		\5,083,381
負けトレード総損失		-\2,101,257
→どう見るかは人それぞれ。

全トレード平均利益	\6,483
勝ちトレード平均利益	\14,360
負けトレード平均損失	-\19,823
→一トレード100万円なので、平均で6%近く。低すぎる。

勝ちトレード最大利益	\38,157
負けトレード最大損失	-\66,065

プロフィットファクター		2.42
→高いほどよい。悪くない。
最大ドローダウン(簿価)	-\1,328,420
最大ドローダウン(時価)	-\3,470,632
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0

ファイル: Saito.pt

株価データ: 日足

銘柄リスト: 日経平均構成銘柄

→東証1部メインに変更したい・・・

10/01/05～29/05/02における成績です。

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全トレード数 460

勝ちトレード数(勝率) 354(76.96%)

負けトレード数(負率) 106(23.04%)

→勝率8割は素晴らしいけど、取引数が少ない。

全トレード平均利率 6.50%

勝ちトレード平均利率 14.35%

負けトレード平均損率 -19.73%

→負けも含めて7%近くの利率。高いです

勝ちトレード最大利率 34.96%

負けトレード最大損率 -70.19%

→負けの最大で7割近く失います、、リスク大です。

全トレード平均期間 23.79

勝ちトレード平均期間 12.74

負けトレード平均期間 60.70

→効率は普通。営業日24日だから一ヶ月強。

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必要資金 \14,632,210

最大ポジション(簿価) \16,674,480

最大ポジション(時価) \16,213,030

純利益 \2,982,124

勝ちトレード総利益 \5,083,381

負けトレード総損失 -\2,101,257

→どう見るかは人それぞれ。

全トレード平均利益 \6,483

勝ちトレード平均利益 \14,360

負けトレード平均損失 -\19,823

→一トレード100万円なので、平均で6%近く。低すぎる。

勝ちトレード最大利益 \38,157

負けトレード最大損失 -\66,065

プロフィットファクター 2.42

→高いほどよい。悪くない。

最大ドローダウン(簿価) -\1,328,420

最大ドローダウン(時価) -\3,470,632

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現在進行中のトレード数 0

利益曲線は次のとおり。

まとめ

勝率8割は素晴らしいけど、取引数が少ない。

利益率は7%近くでそこそこです。

負けの最大で7割近く失う事になります。これは許容できない。

プロフィットファクターは2.42で、悪くない。