NASDAQ100を超えるS&P5(GAFAM)のポートフォリオ計算

スポンサーリンク

個別株

 
 
 

ああ甘美な ひ・び・き🧡

 
 
 
 

賭ケグルイ/河本ほむら、尚村透/スクウェア・エニックス

投資生活15年……

ようやく見つけた投資の必勝法は、世界株インデックス・ファンドに長期投資せよだ。

後世に残す意味を込めて額に飾ろう。

インデックスは日本株で昔やっていたが痛い目にあった。

そもそも日本は人口減少国で、IT・AI分野等におけるイノベーションでも他国の後塵を拝している。

いくら、ドルコスト平均法で購入単価を下げられると言っても、右肩下がりの市場では勝てない。

 

なお、長期の分散投資を行って残った1~3割の投資を短期投資に回す。

短期投資の特徴は、長期投資よりはるかに高いパフォーマンスが期待できること。ただし、こまめに相場をチェックする手間と見極める力が必要。

世界のお金持ちが実践するお金の増やし方

世界のお金持ちが実践するお金の増やし方

高橋ダン, 向山勇
770円(06/29 00:44時点)
発売日: 2020/09/16
Amazonの情報を掲載しています

と高橋ダン氏の書籍に書いてあった。

 

ようやく僕も正しい道を歩き出した感。

スポンサーリンク

アメリカの個別株投資を検討する

NASDAQ100を超えた年利を求めるなら、NASDAQ100より年利のよい銘柄を少し追加する。

というのが、前回のあらすじ。

NASDAQは複数銘柄の平均値なので、NASDAQより年利の高い個別銘柄も半数程度はあるに違いない。

だったらスクリーニング(銘柄条件検索)をしてみよう。

楽天証券からダウンロードしてきたcsvファイルを開く

米国株式の取扱銘柄:楽天証券
米国株式の取扱銘柄についてご案内しております。

CSVの中を開くとこんなの入ってる。

Pythonで米国株の株価データを取得する

ググるといくらでも出てくる。

pandas-datareaderのインストール

米国株の株価はpandas-datareaderというモジュールを使うことで取得することができる。

日本株と違ってどこかのサイトからスクレイピングする必要がない。日本の糞さが分かるよね。

そして楽天証券のCSVに書かれている銘柄をYahoo Financeからダウンロードして指定した格納先に保存していく。

因みに、S&P500とNASDAQ100は次のようになる。

そして、落とした個別銘柄をスクリーニング(銘柄条件検索)してみる。

  • 「線形回帰の傾き」が上昇
  • 「株価位置」が高値付近
  • 「株価パターン」が「安値→中値→高値」と上昇している
  • 「株価上昇率(期間内)」がプラス
  • 「長期移動平均の傾き」がプラス

 

……

 

……

 

ダウンロードが何時間待っても終わらない!

 

いや、こんな事がやりたい訳じゃない!

課題(本質)を見失ってるよ。

 

 

まずは、GAFAM(Alphabet、Amazon、Meta、Apple、Microsoft)から見てみることにする。

GAFAM(Alphabet、Amazon、Meta、Apple、Microsoft)って何?

何?を知らない人はいないと思うけど収益性を知らない人は多いと思う。

 

[引用] 企業分析ハック -新しいビジネスの教科書を作る-@company_hack

 

その上でNASDAQ100と比べた利益率がこちら。

 

アップルやマイクロソフトは強いし、やっぱりNASDAQ100を超えているんだね。

この調子で他の銘柄も見てみるぞーーー!

 

と思ったが、米国株の個別銘柄への投資が日本株と比べて「儲かりやすい」と単純に言い切ることはできないという衝撃な記事を見つけた。

 

それがこれ。

S&P500-GAFAM=TOPIX らしい。

 

S&P495にすると、その格差の大部分は「GAFAM」というスター的な銘柄のパフォーマンスによってもたらされただけ……らしい。マジカヨ。

S&P495で分かる ブーム化する「米国株投資」に隠れた”歪み”
SNSにおける米国株ファンの発信や、初心者向けの米国株投資本の出現などによって、日本の個人投資家にとっても、米国株投資が近年一層身近な投資体験となっている。しかし、S&P495とS&P500、そしてGAFAMを比較すると、「米国株がコロナからいち早く立ち直った」という触れ込みの”ウソ部分”が分かる。

だったら、S&P5(GAFAM)でポートフォリオをシュミレーション

同じ考えの人は何人かいた。

GAFAMだけのポートフォリオ 作成|いきなり!米国株 簡単な始め方
米国株のパフォーマンスを支えるGAFAM 今更ですが、それだけのポートフォリオをつくってみるのも初心者には手堅い投資方法です。 ということで、買い時を見極めるためのモニタリング用リアルタイムチャート集を作成

 

改めてやってみよう。

冒頭でPythonで実験していたデータが再利用できる。

取得したデータがこれ。

で、5銘柄を均等にポートフォリオに入れたと仮定して、S&P500、NASDAQ100、S&P5(GAFAM)を比較してみた。

素晴らしい上げ幅。

年利のグラフは次のとおり。

年利平均=44.44%で、リスク(標準偏差)=32.64%となる。

S&P4(GAAM, AFAM, GFAM, GAFM, GAFA)ならどうか?

大半は長期的に見ると大差がないが、Amazonが入った場合だけパフォーマンスが落ちてしまった。

差が分かりにくいので、2021年からのグラフを作成してみた。

Googleを抜いたAFAMや、AmazonやFacebookが含まれたS&P4はS&P500に負けている。

S&P3(GAM, AAM, GAF)ならどうか?

2016年から2020年でパフォーマンスを調べた人がいた。

「GAFAM買っておけばよかった」から「アップル、アマゾン、マイクロソフトを買っておけばよかった」あるいは「グーグルとフェースブックを買っていなくてよかった」である。

現代ポートフォリオ理論で5年間のGAFAM運用を検討する。|渡部学|note
こちらもnoteへの統合として昨年の転記です。MBAの授業で教わったことの学びを振り返り、今後社外の皆さんと行う学びの機会で利用するためのメモとしておく。特にこれからMBAに行くことを検討されている方にとって拙いレベルですがこんな学びと理解の感じまでは学校での学びでできるようになるよという参考になればと。 1 はじめ...

 

じゃあ2021年以降はどうだったのかな?

GAM(Google、Apple、Microsoft)、AAM(Apple、Amazon、Microsoft)、GAF(Google、Amazon、Facebook)を比べてみた。

2021年から最もパフォーマンスが良いのは、Google、Apple、MicrosoftのS&P3。

案の定、業績を落としたFacebookが入るとパフォーマンスは落ちた。

結局、各企業の業績により毎年利益が変わるるのでリスクを取りたくないなら適度な分散投資がオススメという平凡な結論になる。

まとめ

個別銘柄でポートフォリオを組めたらNASDAQを超える事は理論上可能という事は分かった。

なので、S&P500じゃなくてS&P5、つまりGAFAMだけでいいんじゃない?

となるけど、10〜30年後に成長してる「その5つ」を見つけるのが難しいからS&P500に投資する。

どこに投資するか?どれだけ分散するかは考慮の余地がある。

 

……因みに、この日記は今年の3月頃に書いたので投資信託で含み利益が100万円超えて調子にのってました。

今では含み利益ー50万円。その筆頭がNASDAQでありAmazonなどのハイテク株。

過去データをどれだけ検証しても未来の株価の動きは全く分からない事を理解した……

投資信託に私が手を出したら落ち続ける……って何だこりゃ。。。

円安もあって買い増しも難しい状況だし。

タイトルとURLをコピーしました