3点チャージ投資法「売り戦略」の期待値を検証(システムトレード)

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システムトレードなんて実は単にコンピューター化した事によってあたかも科学的手法のように見せかけてるだけで、原理的には古い罫線屋の手法と同じで過去の値動きによって売買判断を行っているだけです。

考えても見てください。

もし本当にシステムトレードで儲かるものなら世界中の富はそのシステム運用者に集まる事になる筈です。

それなのに未だかってシステムトレードで巨万の富を築いた人は誰もいません。

何故システムトレードで大儲けしたと吹聴するカリスマトレーダーがその儲かるシステムを一生懸命販売するのですか?

何故、一生懸命、システムトレードの方法を本に書いて売るのですか?

何故、相場から撤退して他のビジネスなんてやり始めるのですか?

 
答えは簡単ですよねw

 
システムトレードでは根本的に儲からない事を運用者自身が知ってしまったからなのです。

 

システムトレードが儲かるなんて、貴方はまだ本気で思っているのですか?」より

 
 

駄目じゃん。

前回ソートを改善するにあたり独自ライブラリを作り変えた。

システムトレードソフト「Protra」のバックテストがソート処理修正で6倍高速になる
ある日の職場での会話。先輩「俺は株のセンス結構あると思うんだよね。」先輩「10億ぐらい貸してくれたら、利子つけて返せる自信があるよ。」先輩「元手が無いからやってないけどさ。」私「では、まず...

動作検証をするために、いつもの「3点チャージ投資法」……

では面白くないので「3点チャージ投資法」の「売り戦略」のバックテストをやってみる。

 

「くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記」に2018年頃まではイザナミで行ったストラテジーが公開されていた。

よくある系のイザナミのアフィリエイトサイトだが現在は閉鎖。儲からないんだろうね。

URLをメモっておいたのでアーカイブから掘り出してみた。

3点チャージ投資法「売り戦略」の期待値を検証!株のテクニカル分析・シストレ・トレジスタ | くろけん株ブログ – 裁量とシステムトレード日記
今回は、ブログで反響の良かった3点チャージ投資法を売りバージョンにして期待値を検証してみたいと思います。 逆張りの王様と呼ばれている3点チャージは、売りでも良い結果を見せてくれるのでしょうか? 買いバージョンの詳細は、こちらの記事

URLって住所みたいなものだ。

住所さえ知っていれば先祖調査と同じく、既に存在してなくても当時の情報を見つけ出すことができる。ロマンだね。

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3点チャージ投資法「売り戦略」の有効性検証

「3点チャージ投資法」は学生時代から取り組んで調査してたので、まるで青春の一部のような懐かしささえ感じる。

でも「売り戦略」は全く知らなかった。

【買い条件】

  • 1) 当日:[RSI(14)]が[75]より[大きい]
  • 2) 当日:[移動平均乖離率(15)]が[18]より[大きい]
  • 3) 当日:[VRI(25)]が[150]より[大きい]
  • 4) [当日引け]で[売り]を仕掛ける

【手仕舞い条件】

  • 1) 当日:[RSI(14)]が[60]より[小さい]
  • 1.1) [当日引け]で手仕舞いする
  • 2) 当日:[移動平均乖離率(15)]が[6]より[小さい]
  • 2.1) [当日引け]で手仕舞いする

この手法は「当日引け」となっている。

実用で使うには当日のデータを入手し、かつバックテストを実施する必要があり現実的ではない。

バックテスト結果

借貸銘柄(一部、二部)を使って、バックテスト時間は26分。シンプルだ。

利益曲線は次の通り。

「くろけん株ブログ」には次のように書かれており、何となく似た結果になった。

総取引回数:470回
平均保有期間:8.24日
勝率:75.74%
平均利益:8.74%
平均損失:13.00%
期待値:+3.47%

そして検証期間が「2006年〜2016年」になっているので、丁度うまく行っていた期間だね。

 
 

実は、この手法は数年前にバックテストをして「くろけん株ブログ」のような結果にならずにお蔵入りにしていたものだ。

これ……借貸銘柄を東証一部にすると

次のようにボロボロになる。

そして東証一部/二部を合わせると、東証一部の結果に引っ張られ これまたボロボロの結果となる。

東証二部だけしか有効じゃないストラテジーって……偶然でしょ……。

よい部分だけ見せるのは、アフィリエイターの特徴。

 
 

なお、元のサイトには次のようにも書いてある。

高値空間の売り戦略には、注意点があります。

それは、短期的に急騰を続けている銘柄は売り禁になりやすいことです。
相場が過熱してきて空売り注文が入り株不足になると、株を貸せなくなり売り禁になってしまうことがあります。
売り禁になると、せっかくイザナミで売りシグナルが出ても空売り注文を入れることが出来ません。

何だよ、「当日引け」といい全く役に立たねストラテジーじゃん!

まとめ

再現できずにお蔵入りにしていたけど、東証二部だけに絞ると取引回数も勝率もグラフも似た形となった。

そんな事には気づかないわ。

めでたしめでたし……。

 
 
 

って、全然使える手法じゃねーじゃねーか!!

 
 
 

まっ、今回は独自ライブラリ(選択ソート)の動作検証が目的のバックテストということで。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

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