日記の年間更新回数が100回となりました。
おめでとー！
過去20年間日記を書いているけど、100回更新は自身初だ。
週に約２回日記を書いていることになるね。
世の中には毎日日記書いている人はいるけれど・・・
記事を書くスピード遅いから無理だなー。
一つの記事を平均60回程度更新して、ようやく公開だからね。
日記というか調査報告だから調査時間も必要だしね。
図書館で調べるのは当たり前
古文書調べたり
企業に問い合わせしたり
専門家に助言を貰ったり
実験して分析したり
と。
自己満足な日記だけど、今までの定説・常識を覆したネタも時々あるよ。
おめでたいので、有料システムトレードのストラテジーを紹介。
既に公開されているけど、あまりに結果が良かったので秘密にしてた。
3万円の逆張りストラテジーの有効性検証
ググっていたら、次のようなサイトを見つけました。
当時の私は逆張り買をしたかったのですが、具体的な手法を知らず、
ネットで探した結果、３万円を出して購入しました。その後も、珍しそうだと思えば、３万円、２万円と投資ノウハウを
買い勉強していきました。当時の私にとっては初めて知る手法で、
大変満足してお金を払ったことを覚えています。それをここでは、無料で公開したいと思います。
株取引入門>私が３万円で買った逆張りストラテジー無料公開！
kabutrade1.web.fc2.com
理由は分かりませんが有料ストラテジーを公開されている方がいました。
ねぇ馬鹿なの？
と、発売元には言われそうですが、我々にとっては嬉しい限りです。
早速中身を見てみましょう。
【銘柄選定】
- 1) 東証1部
- 2) 5日平均売買代金5千万円以上
- 3) 時価総額200億円以上
- 4) 信用倍率2倍以下
【買いルール】
- 1) 25日移動平均乖離率が75%より小さい
- 2) 5日移動平均乖離率が90%より小さい
- 3) 株価下落率が7%以上
- 4) このサインが10銘柄以上で発生
【手仕舞いルール】
- 1) 利食い：10%のプラス
- 2) ロスカット：10日経過
さらに、この方は次のような独自の修正を加えているようです。
- ①東証1部
- ②5日平均売買代金5千万円以上
- ③時価総額200億円以上
- ④信用倍率2倍以下で絞込み
- ⑤５日移動平均乖離率の小さい順に銘柄を決める
この手法の特徴は次の利点があるそうです。
- 勝率が高い
- サインが発生する時は、非常に多くの銘柄に発生する
- サインが発生する時期は、年に数回しかない
さて、早速バックテストをやってみよう！
バックテスト結果
東証一部企業に対して確認しました。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 東証１部 1998/01/05～2020/12/10における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 3542 勝ちトレード数(勝率) 2947(83.20%) 負けトレード数(負率) 595(16.80%) 全トレード平均利率 11.64% 勝ちトレード平均利率 16.22% 負けトレード平均損率 -11.04% 勝ちトレード最大利率 100.00% 負けトレード最大損率 -67.16% 全トレード平均期間 8.40 勝ちトレード平均期間 6.89 負けトレード平均期間 15.84 ---------------------------------------- 必要資金 ¥682,286,200 最大ポジション(簿価) ¥775,129,300 最大ポジション(時価) ¥863,624,800 純利益 ¥391,062,100 勝ちトレード総利益 ¥454,661,900 負けトレード総損失 -¥63,599,780 全トレード平均利益 ¥110,407 勝ちトレード平均利益 ¥154,280 負けトレード平均損失 -¥106,890 勝ちトレード最大利益 ¥1,000,000 負けトレード最大損失 -¥645,600 プロフィットファクター 7.15 最大ドローダウン(簿価) -¥24,772,290 最大ドローダウン(時価) -¥54,690,540 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 1 ---------------------------------------- 平均年利 3.37% 平均年利(直近5年) 1.57% 最大連勝 42回 最大連敗 4回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2020年 502回 ¥39,029,000円 5.72% 79.28% 4.75倍 -41.06% 2019年 53回 ¥4,769,600円 0.70% 94.34% 21.88倍 -18.99% 2018年 19回 ¥2,588,600円 0.38% 100.00% ∞倍 0.00% 2016年 82回 ¥5,493,800円 0.81% 73.17% 7.18倍 -10.58% 2015年 19回 ¥1,572,800円 0.23% 78.95% 5.34倍 -14.60% 2014年 21回 ¥929,200円 0.14% 61.90% 4.04倍 -5.98% 2013年 63回 ¥5,314,500円 0.78% 76.19% 5.35倍 -22.03% 2011年 644回 ¥123,675,400円 18.13% 99.07% 525.72倍 -7.17% 2009年 75回 ¥3,970,884円 0.58% 68.00% 2.35倍 -45.00% 2008年 1488回 ¥132,341,100円 19.40% 78.83% 4.21倍 -67.16% 2007年 47回 ¥582,700円 0.09% 55.32% 1.36倍 -21.91% 2006年 92回 ¥13,605,000円 1.99% 97.83% 102.53倍 -8.10% 2004年 55回 ¥8,155,100円 1.20% 100.00% ∞倍 0.00% 2003年 37回 ¥5,847,200円 0.86% 97.30% 1,170.44倍 -0.56% 2002年 106回 ¥16,853,400円 2.47% 94.34% 24.39倍 -41.34% 2001年 176回 ¥18,384,900円 2.69% 86.36% 9.08倍 -26.15% 2000年 63回 ¥7,949,100円 1.17% 84.13% 9.18倍 -15.34% |
売買回数は3542回で、勝率83%以上、PF7.15で、平均保有期間は8.40日という驚異なストラテジーが誕生しました。
利益曲線は次の通りです。
うん、儲かってるねー。
単利計算の場合
全銘柄を対象にしています。
計算時間は2時間。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 1998/01/05～2020/12/10における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 806 勝ちトレード数(勝率) 557(69.11%) 負けトレード数(負率) 249(30.89%) 全トレード平均利率 7.95% 勝ちトレード平均利率 17.74% 負けトレード平均損率 -13.95% 勝ちトレード最大利率 100.00% 負けトレード最大損率 -59.77% 全トレード平均期間 10.06 勝ちトレード平均期間 7.48 負けトレード平均期間 15.82 ---------------------------------------- 必要資金 ¥9,245,200 最大ポジション(簿価) ¥9,999,790 最大ポジション(時価) ¥12,791,000 純利益 ¥58,188,290 勝ちトレード総利益 ¥92,394,700 負けトレード総損失 -¥34,206,410 全トレード平均利益 ¥72,194 勝ちトレード平均利益 ¥165,879 負けトレード平均損失 -¥137,375 勝ちトレード最大利益 ¥795,900 負けトレード最大損失 -¥664,000 プロフィットファクター 2.70 最大ドローダウン(簿価) -¥4,888,332 最大ドローダウン(時価) -¥6,570,432 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 33.13% 平均年利(直近5年) 3.67% 最大連勝 24回 最大連敗 4回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2020年 30回 -¥1,430,842円 -15.48% 50.00% 0.66倍 -57.63% 2019年 19回 ¥330,200円 3.57% 36.84% 1.55倍 -10.42% 2018年 21回 ¥203,600円 2.20% 57.14% 1.25倍 -16.26% 2016年 32回 ¥1,174,700円 12.71% 56.25% 2.00倍 -19.31% 2015年 11回 ¥1,420,600円 15.37% 100.00% ∞倍 0.00% 2014年 21回 ¥2,784,000円 30.11% 95.24% 36.69倍 -8.99% 2013年 32回 ¥3,357,600円 36.32% 78.13% 4.16倍 -26.79% 2012年 19回 ¥393,400円 4.26% 52.63% 1.42倍 -25.05% 2011年 38回 ¥5,316,300円 57.50% 81.58% 14.18倍 -10.05% 2010年 9回 ¥72,800円 0.79% 55.56% 1.26倍 -10.75% 2009年 75回 ¥6,266,100円 67.78% 74.67% 2.83倍 -39.22% 2008年 115回 -¥2,214,870円 -23.96% 57.39% 0.82倍 -59.77% 2007年 60回 ¥1,848,600円 20.00% 55.00% 1.72倍 -22.56% 2006年 92回 ¥10,417,900円 112.68% 81.52% 7.06倍 -29.05% 2004年 40回 ¥4,521,700円 48.91% 82.50% 15.55倍 -7.02% 2003年 33回 ¥5,858,700円 63.37% 93.94% 49.82倍 -8.33% 2002年 26回 ¥3,377,300円 36.53% 92.31% 17.92倍 -20.00% 2001年 64回 ¥5,567,600円 60.22% 70.31% 3.25倍 -46.81% 2000年 69回 ¥8,922,900円 96.51% 88.41% 8.46倍 -42.68% |
利益曲線は次のとおりです。
勝率約70%、プロフィットファクター2.7という素晴らしい結果となりました。
グラフが寝ているところが気になりますが、改善次第で良くなりそうです。
でも取引回数が少ないなー。
まとめ
シンプルな手法なのに結果が良い。
こりゃ、改良し甲斐があるストラテジーです。
1) 25日移動平均乖離率が75%より小さい
2) 5日移動平均乖離率が90%より小さい
こんなストラテジーよく思いつくなー。
やっぱり凄いな、有料ストラテジー。。
そういえば、移動平均乖離率って斎藤正章氏も使ってたなー。
斎藤氏のストラテジーはこれだね。
1) 25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
2) 5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。
・・・
・・・
ん？
んん？？
これ、、
斎藤正章氏の逆張り手法を言い換えただけじゃね？？
「-25%→75%」「-10%→90%」
ちっくしょーーー！
このストラテジー紹介者のトップページより。
システムトレードを始めると色々と必要なものが出てきて
ついついそれらを買ってしまいます。私の場合、気づいてみると何十万円も使ってしまいました
本当に大丈夫かな・・・この人？
騙されやすい性格な気がするなーーーーーーー（汗
【参考】ソースコード
いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。
実装は次のようになります。
単利計算は「$Interest = 1」に変更するだけです。
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# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" //============================== // 3万円の逆張りストラテジー // http://kabutrade1.web.fc2.com/index/GSt.html //============================== // // 下記のルールに従い5日移動平均乖離率の小さい順に銘柄を決める // // 【銘柄選定】 // 1) 東証1部 // 2) 5日平均売買代金5千万円以上 // 3) 時価総額200億円以上 // 4) 信用倍率2倍以下 // // 【買いルール】 // 1) 25日移動平均乖離率が75%より小さい // 2) 5日移動平均乖離率が90%より小さい // 3) 株価下落率が7%以上 // 4) このサインが10銘柄以上で発生 // //【手仕舞いルール】 // 1) 利益目標をいくらにする // 2) どのようにロスカットする codes = CodeList if $code_num && $code_num != Length(codes) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if !$__INIT__ $budgetIni = 10000000 $buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円) $MaxHoldDay = 10 // 最大保有日数 $shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 0 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 0 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() //------------------------------------------------ $DiffMA25 = [$code_num] $DiffMA5 = [$code_num] // 値上がり銘柄のカウント ------------------------ InitDone() // 騰落レシオ初期化 $__INIT__ = 1 end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ! ($order[(int)Code]) $order[(int)Code] = i end if ! ($DiffMA25[i] && $DiffMA5[i]) //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $DiffMA25[i] = DiffMA_new(25) $DiffMA5[i] = DiffMA_new(5) $hold[i] = 0 return end //指標の計算を1日進める DiffMA_next($DiffMA25[i]) DiffMA_next($DiffMA5[i]) // ここまで ======================================== //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if (! $hold[i]) diffma25 = DiffMA_value($DiffMA25[i]) diffma5 = DiffMA_value($DiffMA5[i]) if ! (diffma25 && diffma5 && {-1}Close && Close) return end // 1) 25日移動平均乖離率が75%より小さい // 2) 5日移動平均乖離率が90%より小さい // 3) 株価下落率が7%以上 // 4) このサインが10銘柄以上で発生 if (diffma25 < -25 && diffma5 < -10 && {-1}Close*0.93 >= Close) $buyflag[i][0] = 1 // 購入フラグ $buyflag[i][1] = diffma5 // 好きなパラメータをもとにソート $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 手法別に売りを変える場合 $buyCnt = $buyCnt + 1 end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif $hold[i] if $set[i] < 1 $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 //================================================== // 売買（売り） //================================================== if (Close >= 1.10 * $buy[i]) // 1) 利食い：10%のプラス PrintLog("利食い") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 elsif ($set[i] > $MaxHoldDay) PrintLog("損切り") $sellflag[i] = 2 $set[i] = 0 end end end //==================== // 売り処理 //==================== def Sell_(i) if ($sellflag[i]) Selling(i) $sellflag[i] = 0 $buyflag[i][2] = 0 end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 end end //==================== // 買い処理 //==================== def SortBuy(i) if (PricedataExistCheck(Close)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] if (HasPricedata({1}Open)) Buying(codeset) end end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) SortInit() // ソート初期化 i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Main(i) end //==================== // ストラテジーによって買いの優先度を変える //==================== i = -1 if ($buyCnt) // サインが10銘柄以上で発生 BuyLoop(1, 10, codes) end //==================== // 売り //==================== i = -1 while i + 1 < $code_num i = i + 1 {codes[i]}Sell_(i) end |
