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何もないから何かみつかる

5ちゃんねる山師さん (ワッチョイ 9a47-LWbF) の有効性検証(システムトレード)

   

 
仕事が増えるばかり・・・・。

朝から深夜まで、色々と考えているけど、しんどい・・・・。

睡眠不足だし・・・・。

 
 

日記はマッシュアップするべきじゃなかった。

Google検索に引っかかりにくくなるし、読者も関係ない話題を読まされることになる。

 
 
まぁ、このサイトは数十人しか見てないし、気にする事はないんだけどね。

ほら、俺って繊細だからさ。

今回もストラテジーの話題。

5ちゃんねる「システムトレード・売買ストラテジーpart42」

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)に

「システムトレード・売買ストラテジー」

なるスレッドが存在している。

今の最新は「part42」。

ほとんどがクソな情報ばかりで面倒なので読んでない。

だれかまとめページを作って欲しい。

ただ、偶然にもストラテジーが掲載されたコメントを見つけた。

131山師さん (ワッチョイ 8a03-JFh1)2019/06/16(日) 13:22:36.38ID:yxpMM7Pw0>>133>>136
Fカップの美少女JCだが
30億ぐらいつっこめるスイングのロジックが教えてくれ

これに対する返答は次のとおり。

139山師さん (オイコラミネオ MM06-Rk9P)2019/06/18(火) 18:10:27.99ID:tUgZXB4aM
>>136
別のスレンダー系美少女JCだけど
ありがとうおじさま(チュッ

 
 

おぉ!!

 
 

Fカップの美少女、スレンダー系美少女「女子高生」・・・・と。

システムトレーダーって滅茶苦茶モテるじゃん。

 
 

このサイトでも多くの手法を公開してきた。

実は女性ファンがついてるんじゃないの!?

おじさん張り切って今日もバックテストしちゃうよ!!

山師さん (ワッチョイ 9a47-LWbF) の有効性検証

[対象銘柄]

  • 1570(ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信)

[仕掛けルール]

  • 1) 3日連続で前日比が-4%より小さい →翌日寄付きで買い付け
  • 2) 移動平均線乖離率(終値)(25日)が-20%より小さい →曜日が水曜日か木曜日 →翌日寄付きで買い付け
  • 3) 前日比が-8%より小さい →翌日終日指値、終値-8%で買い付け

[手仕舞いルール]

  • 1) 保有日数が3日以下 →建て値+10%で手仕舞い
  • 2) 保有日数が4日以上 →翌日寄付きで手仕舞い

 
 

今回の一番の特徴は

 
 

建て値+10%で手仕舞い

 
 

売り指値が使われ、指定期間過ぎると寄付に変更している点だ。

 
 

これは結構有効かもしれない。

実トレードでは、成行き・指値で買った後に、すぐに売却額の指値が必要だけどね。

バックテスト結果(1570のみ)

まず、掲示板にかかれている通り「1570(ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信)」だけで試してみる。

利益曲線は次のとおり。

勝利100%が続いていたけど、コロナでは失敗。

売買数が少ないけど、右肩上がり。

バックテスト結果(全銘柄)

次に「全銘柄」でやってみる。

利益曲線は次のとおり。

惜しい・・・今年だけは負けだ・・。

そして全銘柄に適用した割には取引回数が低い。

まとめ

コテコテの厳し目にした逆張り手法だったが、指値売りの考えは今後検討余地ありだ。

 

ただ、2019年に公開されたアルゴリズムなので、2020年の状況は考慮されておらずコロナでは負けになってしまった・・・・。

過去データからオカルト手法で未来をチートするのがシステムトレードだけど、やはり難しい・・・のか。。

 
 

最近は、システムトレードは錬金術に近い気がしている。

数年後には錬金術師のように金の精製は不可能な事が立証されているだろうね・・・。

【参考】ソースコード

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。

実装は次のようになります。

 - 2020年(社会人16年), 投資, システムトレード

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