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何もないから何かみつかる

cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証(システムトレード)

   

クリスマスイブです。

バックテスト結果が良かったので公開してませんでしたが、クリスマスプレゼント(になるかも分かりませんが)として載せておきます。

今回は、cosisin氏の「問題・正解」の有効性を検証します。

【基本ルール】

  • 終値が50万円以上
  • 5日間平均が5千万円以上
  • [前日比2日最大]=前日比(率)が2日最大

【買いルール】

  • 1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]
  • 2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]
  • 3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
  • 4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より[大きい]
  • 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける
  • 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【売りルール】

  • [保有日数]が[2]より[大きい(同じ含む)]
  • [翌日逆指(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

仕掛けた翌日は何もせず放置して、次の日から終値のマイナス1ティックで逆指値をセットする、これだけで期待値が倍になります。普段裁量トレードで逆張りで買ったときに、数十分くらい横横で推移して、しばらくしたら上や下に動き出すことがあったので、シストレでも逆張りで拾ったら、ちょっと様子を見てから、手仕舞い発動したらどうか?そう思って試してみたら、自分でもびっくりで衝撃受けました。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

計算時間は1.5時間です。

利益曲線は次のとおりです。

まとめ

3ヶ月前に作成したまま放置していました。

単調増加ではありますが、指値が多く本当に利用できるかどうかは後研究に任せます。

最近は、全くシステムトレードの研究をしていません・・・。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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