cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証（システムトレード）

クリスマスイブです。

バックテスト結果が良かったので公開してませんでしたが、クリスマスプレゼント（になるかも分かりませんが）として載せておきます。

今回は、cosisin氏の「問題・正解」の有効性を検証します。

【基本ルール】

終値が50万円以上
5日間平均が5千万円以上
[前日比2日最大]=前日比(率)が2日最大

【買いルール】

1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]
2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]
3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より[大きい]
5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける
6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【売りルール】

[保有日数]が[2]より[大きい(同じ含む)]
[翌日逆指(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

仕掛けた翌日は何もせず放置して、次の日から終値のマイナス１ティックで逆指値をセットする、これだけで期待値が倍になります。普段裁量トレードで逆張りで買ったときに、数十分くらい横横で推移して、しばらくしたら上や下に動き出すことがあったので、シストレでも逆張りで拾ったら、ちょっと様子を見てから、手仕舞い発動したらどうか？そう思って試してみたら、自分でもびっくりで衝撃受けました。

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値
// ======================================
//
//【基本設定】
// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
// 3) 単利利用、通年
// 4) 全ての銘柄対象
//
//【買いルール】
// 1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]
// 2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]
// 3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
// 4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より[大きい]
// 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける
// 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
//
//【手仕舞いルール】
// 1) [保有日数]が[2]より[大きい(同じ含む)]
// 2) [翌日逆指(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
// テクニカル指標初期化 --------------------------
// 騰落レシオ初期値代入（$udcountの数） ----------
//------------------------------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

// 1) [期間上昇(率)]=[当日終値(現在値)]÷[指定期間前の終値]
def PeriodUpRate(i)
        if ! ({-1 * i}Close)
                return 0
        end
        return (float)Close / (float){-1 * i}Close * 100
end


def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! (Index > 75)
                return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close && {1}Open)
                       return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
                // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
                if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)
                       return
                end
                // 1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]
                day1 = -5 >= ((float)Close - (float){-1}Close) / (float){-1}Close * 100
                day2 = -5 >= ((float){-1}Close - (float){-2}Close) / (float){-2}Close * 100
                day3 = -5 >= ((float){-2}Close - (float){-3}Close) / (float){-3}Close * 100
                check1 = (day1 && day2 || day2 && day3 || day3 && day1)
                // 2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]
                check2 = PeriodUpRate(100) > 0
                if (check1 && check2)
                        // 4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より大きい
                        check4 = {1}Open > Low * 0.95
                        if (check4)
                                // 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける
//                                PrintLog("購入予定1")
                                $buyflag[i][0] = 1
                                // 好きなパラメータをもとにソート
                                $buyflag[i][1] = check2
                                $buyCnt = $buyCnt + 1
                        else
                                // 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
//                                PrintLog("購入予定2")
                                $buyflag[i][0] = 2
                                // 好きなパラメータをもとにソート
                                $buyflag[i][1] = check2
                                $buyCnt = $buyCnt + 1
                        end
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("手仕舞い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//==================================================
// 買い（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Buying2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  if ($buyflag[i][0] == 1)
                           // 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける
                           t = StopOrderLow(0.95)
                  else
                           // 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
                           t = StopOrderOpenTick()
                  end
                  if (t)
                           BuyingLimitedPrice(i,1,t)
                  end
         end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying2(codeset)
end

//==================================================
// 売り（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Selling2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  SellingOpen(i,1)
         end
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling2(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
// 3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
if ($buyCnt >= 2)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

102

103

104

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106

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110

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131

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190

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200

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216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値

// ======================================

//【基本設定】

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

// 3) 単利利用、通年

// 4) 全ての銘柄対象

//【買いルール】

// 1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]

// 2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]

// 3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]

// 4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より[大きい]

// 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける

// 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

//【手仕舞いルール】

// 1) [保有日数]が[2]より[大きい(同じ含む)]

// 2) [翌日逆指(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

// テクニカル指標初期化 --------------------------

// 騰落レシオ初期値代入（$udcountの数） ----------

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

// 1) [期間上昇(率)]=[当日終値(現在値)]÷[指定期間前の終値]

def PeriodUpRate(i)

if ! ({-1 * i}Close)

return 0

end

return (float)Close / (float){-1 * i}Close * 100

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! (Index > 75)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

if ! (Close && {-1}Close && {-2}Close && {-3}Close && {1}Open)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)

return

end

// 1) 過去[3]日間に、[前日比2日最大]が[-5]より[小さい(同じ含む)]日が[2]日以上[存在する]

day1 = -5 >= ((float)Close - (float){-1}Close) / (float){-1}Close * 100

day2 = -5 >= ((float){-1}Close - (float){-2}Close) / (float){-2}Close * 100

day3 = -5 >= ((float){-2}Close - (float){-3}Close) / (float){-3}Close * 100

check1 = (day1 && day2 || day2 && day3 || day3 && day1)

// 2) [期間上昇(率)(100)]が[0]より[大きい]

check2 = PeriodUpRate(100) > 0

if (check1 && check2)

// 4) [翌日始値]が[安値(-5.00%)]より大きい

check4 = {1}Open > Low * 0.95

if (check4)

// 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける

// PrintLog("購入予定1")

$buyflag[i][0] = 1

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = check2

$buyCnt = $buyCnt + 1

else

// 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

// PrintLog("購入予定2")

$buyflag[i][0] = 2

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = check2

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("手仕舞い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//==================================================

// 買い（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Buying2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

if ($buyflag[i][0] == 1)

// 5) [翌日始値(終日)][安値(-5.00%)]で[買い]を仕掛ける

t = StopOrderLow(0.95)

else

// 6) [翌日始値(終日)][翌日始値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

t = StopOrderOpenTick()

end

if (t)

BuyingLimitedPrice(i,1,t)

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying2(codeset)

end

//==================================================

// 売り（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Selling2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

SellingOpen(i,1)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling2(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

// 3) [逆張り(集計した銘柄数)]が[2]より[大きい(同じ含む)]

if ($buyCnt >= 2)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

計算時間は1.5時間です。

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/20における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		4106
勝ちトレード数(勝率)	2239(54.53%)
負けトレード数(負率)	1867(45.47%)

全トレード平均利率	1.56%
勝ちトレード平均利率	7.62%
負けトレード平均損率	-5.72%

勝ちトレード最大利率	83.08%
負けトレード最大損率	-49.10%

全トレード平均期間	2.92
勝ちトレード平均期間	2.90
負けトレード平均期間	2.95
----------------------------------------
必要資金		¥6,333,300
最大ポジション(簿価)	¥9,990,000
最大ポジション(時価)	¥12,281,510

純利益			¥55,757,890
勝ちトレード総利益		¥148,603,100
負けトレード総損失		-¥92,845,250

全トレード平均利益	¥13,580
勝ちトレード平均利益	¥66,370
負けトレード平均損失	-¥49,730

勝ちトレード最大利益	¥777,600
負けトレード最大損失	-¥463,500

プロフィットファクター		1.60
最大ドローダウン(簿価)	-¥2,032,400
最大ドローダウン(時価)	-¥1,995,700
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現在進行中のトレード数	1
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平均年利		44.02%
平均年利(直近5年)	13.25%
最大連勝		11回
最大連敗		12回
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[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	  123回		¥1,733,700円	27.37%	57.72%	 1.80倍	-36.71%
2018年	  260回		-¥445,341円	-7.03%	48.08%	 0.94倍	-47.94%
2017年	  140回		¥783,422円	12.37%	47.86%	 1.31倍	-20.96%
2016年	  255回		¥378,756円	5.98%	48.24%	 1.06倍	-20.33%
2015年	  202回		¥1,744,385円	27.54%	49.01%	 1.47倍	-18.74%
2014年	  333回		¥3,669,100円	57.93%	54.35%	 1.55倍	-31.66%
2013年	  339回		¥3,921,420円	61.92%	55.75%	 1.49倍	-38.48%
2012年	  134回		¥1,179,400円	18.62%	50.75%	 1.43倍	-22.81%
2011年	  143回		¥3,009,580円	47.52%	62.94%	 2.22倍	-24.49%
2010年	  117回		¥1,746,695円	27.58%	57.26%	 1.66倍	-17.73%
2009年	  241回		¥4,072,630円	64.31%	61.00%	 1.64倍	-48.91%
2008年	  439回		¥2,755,336円	43.51%	51.71%	 1.21倍	-48.87%
2007年	  269回		¥3,807,800円	60.12%	56.51%	 1.69倍	-26.40%
2006年	  222回		¥2,991,975円	47.24%	60.36%	 1.65倍	-29.21%
2005年	  129回		¥5,784,040円	91.33%	69.77%	 4.44倍	-49.10%
2004年	  152回		¥2,986,600円	47.16%	59.21%	 1.76倍	-27.89%
2003年	  148回		¥4,097,800円	64.70%	61.49%	 2.14倍	-22.49%
2002年	  121回		¥3,365,100円	53.13%	60.33%	 2.45倍	-34.96%
2001年	  152回		¥3,977,200円	62.80%	63.82%	 2.27倍	-31.17%
2000年	  187回		¥4,198,300円	66.29%	61.50%	 1.99倍	-25.19%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/20における成績です。

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全トレード数 4106

勝ちトレード数(勝率) 2239(54.53%)

負けトレード数(負率) 1867(45.47%)

全トレード平均利率 1.56%

勝ちトレード平均利率 7.62%

負けトレード平均損率 -5.72%

勝ちトレード最大利率 83.08%

負けトレード最大損率 -49.10%

全トレード平均期間 2.92

勝ちトレード平均期間 2.90

負けトレード平均期間 2.95

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必要資金 ¥6,333,300

最大ポジション(簿価) ¥9,990,000

最大ポジション(時価) ¥12,281,510

純利益 ¥55,757,890

勝ちトレード総利益 ¥148,603,100

負けトレード総損失 -¥92,845,250

全トレード平均利益 ¥13,580

勝ちトレード平均利益 ¥66,370

負けトレード平均損失 -¥49,730

勝ちトレード最大利益 ¥777,600

負けトレード最大損失 -¥463,500

プロフィットファクター 1.60

最大ドローダウン(簿価) -¥2,032,400

最大ドローダウン(時価) -¥1,995,700

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現在進行中のトレード数 1

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平均年利 44.02%

平均年利(直近5年) 13.25%

最大連勝 11回

最大連敗 12回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 123回 ¥1,733,700円 27.37% 57.72% 1.80倍 -36.71%

2018年 260回 -¥445,341円 -7.03% 48.08% 0.94倍 -47.94%

2017年 140回 ¥783,422円 12.37% 47.86% 1.31倍 -20.96%

2016年 255回 ¥378,756円 5.98% 48.24% 1.06倍 -20.33%

2015年 202回 ¥1,744,385円 27.54% 49.01% 1.47倍 -18.74%

2014年 333回 ¥3,669,100円 57.93% 54.35% 1.55倍 -31.66%

2013年 339回 ¥3,921,420円 61.92% 55.75% 1.49倍 -38.48%

2012年 134回 ¥1,179,400円 18.62% 50.75% 1.43倍 -22.81%

2011年 143回 ¥3,009,580円 47.52% 62.94% 2.22倍 -24.49%

2010年 117回 ¥1,746,695円 27.58% 57.26% 1.66倍 -17.73%

2009年 241回 ¥4,072,630円 64.31% 61.00% 1.64倍 -48.91%

2008年 439回 ¥2,755,336円 43.51% 51.71% 1.21倍 -48.87%

2007年 269回 ¥3,807,800円 60.12% 56.51% 1.69倍 -26.40%

2006年 222回 ¥2,991,975円 47.24% 60.36% 1.65倍 -29.21%

2005年 129回 ¥5,784,040円 91.33% 69.77% 4.44倍 -49.10%

2004年 152回 ¥2,986,600円 47.16% 59.21% 1.76倍 -27.89%

2003年 148回 ¥4,097,800円 64.70% 61.49% 2.14倍 -22.49%

2002年 121回 ¥3,365,100円 53.13% 60.33% 2.45倍 -34.96%

2001年 152回 ¥3,977,200円 62.80% 63.82% 2.27倍 -31.17%

2000年 187回 ¥4,198,300円 66.29% 61.50% 1.99倍 -25.19%

利益曲線は次のとおりです。

まとめ

3ヶ月前に作成したまま放置していました。

単調増加ではありますが、指値が多く本当に利用できるかどうかは後研究に任せます。

最近は、全くシステムトレードの研究をしていません・・・。