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cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証(システムトレード)

      2019/12/02

実装して日記まで書いてますが非公開の手法が大量にあります。

多少の優位性が見られたため分析していた為です。

 
 

なお、私は同日売買を可能に修正してProtraを利用しています。

仕様では時価計算が狂うとのことでできませんが、デイトレなどもバックテストが必要なので改造してます。

同じ日に売買を2回以上記述可能にして欲しい

修正コードは、SimulateBuiltins.cs(Github)にあります。

cosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証

2014年02月08日の日記のcosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版をバックテストしてみます。

私が使っている陰線ストラテジーの劣化版です。ちなみに私の使っているやつはシグナル半分で期待値7%です。

これでは味気ないので、相場によって仕掛ける銘柄数を変えます。

①相場が中期的に強いときは上位10銘柄に仕掛けます。次の4枚がその画像です。
②中期的に弱いが、ダウが下がっているとき、反発するかもしれないので、上位5銘柄仕掛けます。次の4枚がそれです。
③中期的に弱くて、ダウが上がっているとき、高値掴んで叩き落される可能性があるので、上位2銘柄のみ仕掛けます。次の4枚がそれです。
④最後の2枚は相場によって仕掛け銘柄数を変えたやつをまとめて最適分散したものです。

シグナル数変えずにちょっと期待値よくなったでしょ。こんな感じで相場の状況によって仕掛け銘柄数を変えると、安定しやすくなると思います。あまり細かく条件設定したり、優先順位を色々変えたりすると過剰最適化の恐れがあるので程々に。

やりすぎ・・・。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【買いルール】

  • 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]
  • 2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]
  • 3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
  • 4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]
  • 5) [高値]が[値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
  • [YES (5)] 6) [翌日逆指(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
  • [NO (5)] 8) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]
  • [YES (6)] 7) [翌日逆指(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
  • [NO (7)] 9) [翌日逆指(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

  • 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

必要な関数追加が多いね・・・・・

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています(日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい)

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

まとめ

優位性はあるものの、近年の利益率は非常に少ないです。

色々と実験しましたが、指値買い無しでは優位性がありません。

個人的には指値無しで増加傾向のあるストラテジーに対して、安定化するために指値を使っているストラテジーが良い手法だと思ってます。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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