cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証（システムトレード）

実装して日記まで書いてますが非公開の手法が大量にあります。

多少の優位性が見られたため分析していた為です。

なお、私は同日売買を可能に修正してProtraを利用しています。

仕様では時価計算が狂うとのことでできませんが、デイトレなどもバックテストが必要なので改造してます。

修正コードは、SimulateBuiltins.cs（Github）にあります。

cosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証

2014年02月08日の日記のcosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版をバックテストしてみます。

私が使っている陰線ストラテジーの劣化版です。ちなみに私の使っているやつはシグナル半分で期待値７％です。

これでは味気ないので、相場によって仕掛ける銘柄数を変えます。

①相場が中期的に強いときは上位１０銘柄に仕掛けます。次の４枚がその画像です。
②中期的に弱いが、ダウが下がっているとき、反発するかもしれないので、上位５銘柄仕掛けます。次の４枚がそれです。
③中期的に弱くて、ダウが上がっているとき、高値掴んで叩き落される可能性があるので、上位２銘柄のみ仕掛けます。次の４枚がそれです。
④最後の２枚は相場によって仕掛け銘柄数を変えたやつをまとめて最適分散したものです。

シグナル数変えずにちょっと期待値よくなったでしょ。こんな感じで相場の状況によって仕掛け銘柄数を変えると、安定しやすくなると思います。あまり細かく条件設定したり、優先順位を色々変えたりすると過剰最適化の恐れがあるので程々に。

やりすぎ・・・。

【基本設定】

1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
3) 単利利用、通年
4) 全ての銘柄対象

【買いルール】

1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]
2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]
3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]
5) [高値]が[値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
[YES (5)] 6) [翌日逆指(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
[NO (5)] 8) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]
[YES (6)] 7) [翌日逆指(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
[NO (7)] 9) [翌日逆指(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いルール】

1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

必要な関数追加が多いね・・・・・

ソースコード

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています（日記の公開日に合わせたバージョンを利用下さい）

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"
require "TrendCheck"

// ======================================
// cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版
// ======================================
//
//【基本設定】
// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
// 3) 単利利用、通年
// 4) 全ての銘柄対象
//
//【買いルール】
// 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]
// 2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]
// 3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
// 4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]
// 5) [高値]が[値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
// [YES (5)] 6) [翌日逆指(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
// [NO (5)] 8) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]
// [YES (6)] 7) [翌日逆指(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
// [NO (7)] 9) [翌日逆指(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける
//
//【手仕舞いルール】
//
// 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if (!$__INIT__)
        $budgetIni    = 10000000
        $buyUnit      = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay   = 0          // 最大保有日数
        $Interest     = 1          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
        $reverse      = 1          // 購入順序 昇順(0) / 降順(1)
        $udcount      = 0          // 騰落レシオ利用数
        Init()
// テクニカル指標初期化 --------------------------
        $HLB          = [$code_num]
        $EMA          = [$code_num]
        $MA25         = [$code_num]
//------------------------------------------------
        InitDone()          // 騰落レシオ初期化
        $__INIT__     = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end
        if ! ($order[(int)Code])
                $order[(int)Code] = i
        end

        if ! ($EMA[i] && $MA25[i] && $HLB[i])
                //Tilibのオブジェクト生成
                $EMA[i]  = DiffEMA_new(6) // 平滑移動平均乖離率
                $MA25[i] = DiffMA_new(25) // 移動平均乖離率(終値)
                $HLB[i]  = HLBand_new(75)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i] = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        DiffEMA_next($EMA[i])
        DiffMA_next($MA25[i])
        HLBand_next($HLB[i])
        if ! (Index > 75)
                return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])

                if ! ($EMA[i][1] && $MA25[i] && $HLB[i][1] && $HLB[i][3] && Close && {-1}Close)
                       return
                end
                dma25 = DiffMA_value($MA25[i])
                dema  = DiffEMA_value($EMA[i])
                if ! (dma25 && dema)
                       return
                end
                //==================================================
                // 売買(買い)
                //==================================================
                // 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
                // 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）
                if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)
                       return
                end
                // 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]
                check1 = 0 > OpenToClose()
                // 2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]
                check2 = dema > 0
                // 3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]
                check3 = ($HLB[i][1] / $HLB[i][3]) >= 2
                // 4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]
                check4 = dma25 >= 20
                // 5) [高値]が[値幅制限上限]より[大きい(同じ含む)]
                check5 =  High > {-1}Close + DailyPriceLimit({-1}Close)
                if (check1 && check2 && check3 && check4)
                        if (check5)
                                // 6) [翌日逆指値(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける
                                PrintLog("購入予定1")
                                $buyflag[i][0] = 1
                                // 好きなパラメータをもとにソート
                                $buyflag[i][1] = dema
                                $buyCnt = $buyCnt + 1
                        else
                                // 7) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]
                                check7 = 5 > CloseToHigh()
                                if (check7)
                                        // [翌日逆指値(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける
                                        PrintLog("購入予定2")
                                        $buyflag[i][0] = 2
                                        // 好きなパラメータをもとにソート
                                        $buyflag[i][1] = dema
                                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                                else
                                        // [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける
                                        PrintLog("購入予定3")
                                        $buyflag[i][0] = 3
                                        // 好きなパラメータをもとにソート
                                        $buyflag[i][1] = dema
                                        $buyCnt = $buyCnt + 1
                                end
                        end
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif ($hold[i])

                if ($set[i] < 1)
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1
                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする
                if ($set[i] >= $MaxHoldDay)
                        PrintLog("手仕舞い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//==================================================
// [買い]を仕掛ける
//==================================================
def BuyingLimitedPrice(i, d, t)

         //資金が不足している場合は何もしない
         if ($long == 0)
                  return
         end
         //予算を超えない場合だけ買う
         if ($long * t  <= $budget)
                  if ($Interest == 1 || $Interest == 2)
                           $budget = $budget - $long * t
                  end
                  $hold[i] = $long
                  $buy[i] = t
                  {1}Buy((int)t, $hold[i])
                  Print("B 予算残り = " + $budget)
                  $set[i] = 0
         else
                  PrintLog("予算を超過しています")
         end
end



//==================================================
// 買い（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Buying2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  if ($buyflag[i][0] == 2)
                           t = StopOrderClose()
                  elsif ($buyflag[i][0] == 3)
                           t = StopOrderHighTick()
                  else
                           t = StopOrderPriceLimitTick()
                  end
                  if (t)
                           BuyingLimitedPrice(i,1,t)
                  end
         end
end

//====================
// 買い処理
//====================
def SortBuy(i)
        if (PricedataExistCheck(Close))
                return
        end
        $long = 0
        $long = Num($buyUnit, Close)
        codeset = $order[(int)Code]
        Buying2(codeset)
end

//==================================================
// 売り（カスタマイズ条件）
//==================================================
def Selling2(i)
         if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))
                  SellingOpen(i,1)
         else
                  if (1 == PricedataExistCheck({2}Open))
                           SellingClose(i,0)
                  else
                           SellingOpen(i,2)
                  end
         end
end

//====================
// 売り処理
//====================
def Sell_(i)
        if ($sellflag[i])
                Selling2(i)
                $sellflag[i] = 0
        end
        // 使用した$buyflag 配列を初期化
        if ($buyflag[i][0])
                $buyflag[i][0] = 0
                $buyflag[i][1] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
Print("-------------------------------------------------")
Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)
SortInit()    // ソート初期化
i = -1
while (i + 1 < $code_num)
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sort(i)
end
i = -1
if ($buyCnt)
        while i + 1  < $buyCnt
                i = i + 1
                {$sortList2[i]}SortBuy(i)
        end
end
i = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Sell_(i)
end

100

101

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103

104

105

106

107

108

109

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282

283

# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

require "TrendCheck"

// ======================================

// cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版

// ======================================

//【基本設定】

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

// 3) 単利利用、通年

// 4) 全ての銘柄対象

//【買いルール】

// 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]

// 2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]

// 3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]

// 4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]

// 5) [高値]が[値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける

// [YES (5)] 6) [翌日逆指(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける

// [NO (5)] 8) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]

// [YES (6)] 7) [翌日逆指(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

// [NO (7)] 9) [翌日逆指(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

//【手仕舞いルール】

// 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

codes = CodeList

if ($code_num && $code_num != Length(codes))

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if (!$__INIT__)

$budgetIni = 10000000

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数

$Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

$reverse = 1 // 購入順序昇順(0) / 降順(1)

$udcount = 0 // 騰落レシオ利用数

Init()

// テクニカル指標初期化 --------------------------

$HLB = [$code_num]

$EMA = [$code_num]

$MA25 = [$code_num]

//------------------------------------------------

InitDone() // 騰落レシオ初期化

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! ($order[(int)Code])

$order[(int)Code] = i

end

if ! ($EMA[i] && $MA25[i] && $HLB[i])

//Tilibのオブジェクト生成

$EMA[i] = DiffEMA_new(6) // 平滑移動平均乖離率

$MA25[i] = DiffMA_new(25) // 移動平均乖離率(終値)

$HLB[i] = HLBand_new(75)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

DiffEMA_next($EMA[i])

DiffMA_next($MA25[i])

HLBand_next($HLB[i])

if ! (Index > 75)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

if ! ($EMA[i][1] && $MA25[i] && $HLB[i][1] && $HLB[i][3] && Close && {-1}Close)

return

end

dma25 = DiffMA_value($MA25[i])

dema = DiffEMA_value($EMA[i])

if ! (dma25 && dema)

return

end

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下

// 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない（売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合）

if ! (SalesValue()/3 + {-1}SalesValue()/3 + {-2}SalesValue()/3 > 50000 && Close > 50)

return

end

// 1) [始値→終値(率)]が[0]より[小さい]

check1 = 0 > OpenToClose()

// 2) [平滑移動平均乖離率(6)]が[0]より[大きい]

check2 = dema > 0

// 3) [期間高値(高値)(75)÷期間高値(安値)(75)]が[2]より[大きい(同じ含む)]

check3 = ($HLB[i][1] / $HLB[i][3]) >= 2

// 4) [移動平均乖離率(終値)(25)]が[20]より[大きい(同じ含む)]

check4 = dma25 >= 20

// 5) [高値]が[値幅制限上限]より[大きい(同じ含む)]

check5 = High > {-1}Close + DailyPriceLimit({-1}Close)

if (check1 && check2 && check3 && check4)

if (check5)

// 6) [翌日逆指値(終日)][値幅制限上限(-1Tick)]で[買い]を仕掛ける

PrintLog("購入予定1")

$buyflag[i][0] = 1

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = dema

$buyCnt = $buyCnt + 1

else

// 7) [終値→高値(率)]が[5]より[小さい]

check7 = 5 > CloseToHigh()

if (check7)

// [翌日逆指値(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

PrintLog("購入予定2")

$buyflag[i][0] = 2

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = dema

$buyCnt = $buyCnt + 1

else

// [翌日逆指値(終日)][高値(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

PrintLog("購入予定3")

$buyflag[i][0] = 3

// 好きなパラメータをもとにソート

$buyflag[i][1] = dema

$buyCnt = $buyCnt + 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif ($hold[i])

if ($set[i] < 1)

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) [翌日逆指値(終日)][終値(-1Tick)]で手仕舞いする

if ($set[i] >= $MaxHoldDay)

PrintLog("手仕舞い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//==================================================

// [買い]を仕掛ける

//==================================================

def BuyingLimitedPrice(i, d, t)

//資金が不足している場合は何もしない

if ($long == 0)

return

end

//予算を超えない場合だけ買う

if ($long * t <= $budget)

if ($Interest == 1 || $Interest == 2)

$budget = $budget - $long * t

end

$hold[i] = $long

$buy[i] = t

{1}Buy((int)t, $hold[i])

Print("B 予算残り = " + $budget)

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

//==================================================

// 買い（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Buying2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

if ($buyflag[i][0] == 2)

t = StopOrderClose()

elsif ($buyflag[i][0] == 3)

t = StopOrderHighTick()

else

t = StopOrderPriceLimitTick()

end

if (t)

BuyingLimitedPrice(i,1,t)

end

//====================

// 買い処理

//====================

def SortBuy(i)

if (PricedataExistCheck(Close))

return

end

$long = 0

$long = Num($buyUnit, Close)

codeset = $order[(int)Code]

Buying2(codeset)

end

//==================================================

// 売り（カスタマイズ条件）

//==================================================

def Selling2(i)

if (0 == PricedataExistCheck({1}Open))

SellingOpen(i,1)

else

if (1 == PricedataExistCheck({2}Open))

SellingClose(i,0)

else

SellingOpen(i,2)

end

//====================

// 売り処理

//====================

def Sell_(i)

if ($sellflag[i])

Selling2(i)

$sellflag[i] = 0

end

// 使用した$buyflag 配列を初期化

if ($buyflag[i][0])

$buyflag[i][0] = 0

$buyflag[i][1] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

Print("-------------------------------------------------")

Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day)

SortInit() // ソート初期化

i = -1

while (i + 1 < $code_num)

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sort(i)

end

i = -1

if ($buyCnt)

while i + 1 < $buyCnt

i = i + 1

{$sortList2[i]}SortBuy(i)

end

i = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Sell_(i)

end

バックテスト結果

株価データ: 日足
銘柄リスト: 全銘柄
1998/01/05～2019/09/13における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		1882
勝ちトレード数(勝率)	975(51.81%)
負けトレード数(負率)	907(48.19%)

全トレード平均利率	2.23%
勝ちトレード平均利率	9.52%
負けトレード平均損率	-5.62%

勝ちトレード最大利率	65.82%
負けトレード最大損率	-27.86%

全トレード平均期間	2.94
勝ちトレード平均期間	3.02
負けトレード平均期間	2.86
----------------------------------------
必要資金		¥3,563,400
最大ポジション(簿価)	¥8,943,600
最大ポジション(時価)	¥9,567,900

純利益			¥41,017,360
勝ちトレード総利益		¥90,518,060
負けトレード総損失		-¥49,500,700

全トレード平均利益	¥21,795
勝ちトレード平均利益	¥92,839
負けトレード平均損失	-¥54,576

勝ちトレード最大利益	¥575,400
負けトレード最大損失	-¥277,500

プロフィットファクター		1.83
最大ドローダウン(簿価)	-¥1,962,520
最大ドローダウン(時価)	-¥2,091,324
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	0
----------------------------------------
平均年利		57.55%
平均年利(直近5年)	4.90%
最大連勝		10回
最大連敗		11回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2019年	   64回		-¥288,700円	-8.10%	43.75%	 0.83倍	-13.78%
2018年	  101回		-¥448,521円	-12.59%	44.55%	 0.89倍	-27.86%
2017年	  136回		¥1,006,400円	28.24%	47.79%	 1.28倍	-22.78%
2016年	  110回		¥300,900円	8.44%	41.82%	 1.08倍	-22.55%
2015年	   71回		¥303,200円	8.51%	40.85%	 1.11倍	-17.56%
2014年	  142回		¥1,282,100円	35.98%	40.14%	 1.24倍	-24.97%
2013年	  257回		¥7,005,522円	196.60%	50.58%	 1.97倍	-22.30%
2012年	   84回		¥3,164,600円	88.81%	52.38%	 2.32倍	-18.87%
2011年	   85回		¥2,289,000円	64.24%	52.94%	 1.96倍	-26.94%
2010年	   67回		¥1,064,400円	29.87%	50.75%	 1.67倍	-12.84%
2009年	  144回		¥3,235,551円	90.80%	51.39%	 1.96倍	-17.65%
2008年	   63回		¥1,386,950円	38.92%	49.21%	 1.87倍	-18.62%
2007年	   44回		¥906,851円	25.45%	59.09%	 1.78倍	-20.27%
2006年	   40回		¥1,108,300円	31.10%	55.00%	 2.78倍	-9.78%
2005年	   90回		¥3,198,000円	89.75%	65.56%	 3.05倍	-19.22%
2004年	  121回		¥5,191,100円	145.68%	70.25%	 4.35倍	-16.81%
2003年	  135回		¥7,500,300円	210.48%	67.41%	 4.82倍	-14.29%
2002年	   37回		¥517,200円	14.51%	56.76%	 1.59倍	-24.03%
2001年	   45回		¥1,518,200円	42.61%	57.78%	 2.73倍	-16.97%
2000年	   46回		¥776,000円	21.78%	63.04%	 1.69倍	-24.80%

株価データ: 日足

銘柄リスト: 全銘柄

1998/01/05～2019/09/13における成績です。

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全トレード数 1882

勝ちトレード数(勝率) 975(51.81%)

負けトレード数(負率) 907(48.19%)

全トレード平均利率 2.23%

勝ちトレード平均利率 9.52%

負けトレード平均損率 -5.62%

勝ちトレード最大利率 65.82%

負けトレード最大損率 -27.86%

全トレード平均期間 2.94

勝ちトレード平均期間 3.02

負けトレード平均期間 2.86

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必要資金 ¥3,563,400

最大ポジション(簿価) ¥8,943,600

最大ポジション(時価) ¥9,567,900

純利益 ¥41,017,360

勝ちトレード総利益 ¥90,518,060

負けトレード総損失 -¥49,500,700

全トレード平均利益 ¥21,795

勝ちトレード平均利益 ¥92,839

負けトレード平均損失 -¥54,576

勝ちトレード最大利益 ¥575,400

負けトレード最大損失 -¥277,500

プロフィットファクター 1.83

最大ドローダウン(簿価) -¥1,962,520

最大ドローダウン(時価) -¥2,091,324

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現在進行中のトレード数 0

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平均年利 57.55%

平均年利(直近5年) 4.90%

最大連勝 10回

最大連敗 11回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2019年 64回 -¥288,700円 -8.10% 43.75% 0.83倍 -13.78%

2018年 101回 -¥448,521円 -12.59% 44.55% 0.89倍 -27.86%

2017年 136回 ¥1,006,400円 28.24% 47.79% 1.28倍 -22.78%

2016年 110回 ¥300,900円 8.44% 41.82% 1.08倍 -22.55%

2015年 71回 ¥303,200円 8.51% 40.85% 1.11倍 -17.56%

2014年 142回 ¥1,282,100円 35.98% 40.14% 1.24倍 -24.97%

2013年 257回 ¥7,005,522円 196.60% 50.58% 1.97倍 -22.30%

2012年 84回 ¥3,164,600円 88.81% 52.38% 2.32倍 -18.87%

2011年 85回 ¥2,289,000円 64.24% 52.94% 1.96倍 -26.94%

2010年 67回 ¥1,064,400円 29.87% 50.75% 1.67倍 -12.84%

2009年 144回 ¥3,235,551円 90.80% 51.39% 1.96倍 -17.65%

2008年 63回 ¥1,386,950円 38.92% 49.21% 1.87倍 -18.62%

2007年 44回 ¥906,851円 25.45% 59.09% 1.78倍 -20.27%

2006年 40回 ¥1,108,300円 31.10% 55.00% 2.78倍 -9.78%

2005年 90回 ¥3,198,000円 89.75% 65.56% 3.05倍 -19.22%

2004年 121回 ¥5,191,100円 145.68% 70.25% 4.35倍 -16.81%

2003年 135回 ¥7,500,300円 210.48% 67.41% 4.82倍 -14.29%

2002年 37回 ¥517,200円 14.51% 56.76% 1.59倍 -24.03%

2001年 45回 ¥1,518,200円 42.61% 57.78% 2.73倍 -16.97%

2000年 46回 ¥776,000円 21.78% 63.04% 1.69倍 -24.80%

利益曲線は次のとおりです。

まとめ

優位性はあるものの、近年の利益率は非常に少ないです。

色々と実験しましたが、指値買い無しでは優位性がありません。

個人的には指値無しで増加傾向のあるストラテジーに対して、安定化するために指値を使っているストラテジーが良い手法だと思ってます。