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何もないから何かみつかる

cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性検証1(protraシストレ)

      2019/07/30

今年度に入って書いた日記は全て株の話でした。

理由の一つは、海外ヘッジファンドのシステムトレーダー(元先輩)との会話を一つでも多く理解するためにテクニカル指標を学びたかったからです。

先週、一年前から約束していましたが、ようやく実際にお会いして話を聞きました。

 

所感としては、次のようなものです。

  • ヘッジファンドの優位性は「資金調達」であり、高速取引が出来たり、門外不出な秘伝のノウハウがある・・わけではない(証券会社はある)
  • ヘッジファンドならではの難しさ(トレンドを自身の購入で壊す、社内制約)があり、個人投資家にそのままノウハウを適用できるものではない
  • 私のやっている・考えている事は、そんなに的を外していない(ただし、ヘッジファンドが10年前にやり切ったような検討をしている)
  • プロは40時間/週に本業としてトレードの事を考えることができる&社内が皆ライバルな環境にいるので、個人投資家との差は開くばかり
  • 裁量投資専門の仲間の大半は、元億トレーダー。システムトレーダー共に年利15%が目標

まぁ、聞かなくても分かっているものもあるけれど、改めて言われるとね。。

外資ヘッジファンドを退職されるときに、プロのノウハウを教えてもらおう。

 
 
さて、今回はイザナミ利用者の方が独自のシステムトレード手法を公開しているのを発見したので、Protraで実装したらどうかなるか?を試してみます。

cosisin氏のスイング逆張り手法

デイトレサンプルをスイングに改良」に手法と結果が書かれています。

結果を見ると勝率は57%程度ですが、平均保有期間は3日、PFも3倍ぐらいあります。

イザナミの結果は次のようになっています。

さて実現してみましょう。

売買ルール

様々な設定が必要そうです。

GUIに書かれている文字を書き起こすと次のようなルールのようです。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]万円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[3]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【ランキング条件】

  • 1) [期間高値(3)]が[終値(+10%)]より小さい
  • 2) 過去[3]日間に、[前日比(率)]が[-8]と[8]の[範囲外]の日が[1]日以上[存在しない]
  • 3) [東証一部 騰落レシオ(10)]が[90]より[大きい(同じ含む)]

【買いルール】

  • 1) [デイトレサンプルスイング改良版(順位)]が[10]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [翌日逆指値(終日)][終値(+5.00%)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いのルール】

  • 1) [前日比(率)]が[0]より[小さい]
  • 2) [保有日数]が[3]より[大きい(同じ含む)]

【優先順設定】

  • 1) 移動平均乖離率(終値)(100) 小さい順

複雑ですね・・・・。

イザナミが、どれだけprotraより優れているかを見せつけられた気がします。

今回は指値買い(赤字)は追加しませんが、それ以外をProtraで実現してみました。

盛り沢山です。

ソースコード

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています。

騰落レシオ、購入銘柄のソートなど、グコウログ氏、なるぞう氏の実装をベースにしています。

バックテスト結果

全銘柄・・・の計算に約10時間必要でした。

とは言え、結果に期待!!

売買回数は7998回で、勝率44.32%、PF1.13で、最大保有期間は4.45日となりました。

利益曲線は次の通りです。

まとめ

パッとしない結果になりました。

何かが間違っているような気がします・・・。

買いは指値でないので、勝率やPFが下がるのは分かりますが、最大DDが大きく異なるのは釈然としません。

もう少し見直してみます。

【2019.07.30】見直しました

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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